Сравнение PSCI с ITA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA).
PSCI и ITA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Industrials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCI и ITA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCI и ITA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 4.96% | 13.50% | 16.68% | 31.64% | -9.02% | 24.44% | 12.02% | 29.80% | -13.20% | 17.52% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 4.24% | 48.64% | 15.81% | 14.33% | 9.96% | 9.39% | -13.57% | 30.51% | -7.22% | 35.24% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCI показывает доходность 4.96%, что значительно выше, чем у ITA с доходностью 4.24%. За последние 10 лет акции PSCI уступали акциям ITA по среднегодовой доходности: 14.28% против 15.49% соответственно.
PSCI
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -6.96%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 14.28%
ITA
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 45.80%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 15.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCI и ITA
PSCI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ITA в 0.42%.
Доходность на риск
PSCI vs. ITA — Ранг доходности на риск
PSCI
ITA
Сравнение PSCI c ITA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCI | ITA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.97 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.60 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.37 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.96 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 11.32 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCI | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.97 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.89 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.68 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.51 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PSCI и ITA составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCI и ITA
Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности ITA в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 1.51% | 1.56% | 0.65% | 0.72% | 0.87% | 0.69% | 0.59% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 1.02% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.48% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок PSCI и ITA
Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, что меньше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и ITA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCI | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.55% | -59.72% | +14.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -15.82% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | -18.72% | -10.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.55% | -51.00% | +5.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.38% | -10.69% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -9.45% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 4.14% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCI и ITA
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) имеют волатильность 8.22% и 8.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCI | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 8.22% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 16.06% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 23.37% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.99% | 19.70% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 22.95% | +2.21% |