PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSCH с XPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCH с XPH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSCH (Invesco S&P SmallCap Health Care ETF) and XPH (SPDR S&P Pharmaceuticals ETF) are both Health & Biotech Equities funds - PSCH tracks the S&P SmallCap 600 Health Care Index while XPH tracks the S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCH returned 8.33%/yr vs 5.30%/yr for XPH. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCH charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for XPH.

Доходность

Сравнение доходности PSCH и XPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCH показывает доходность 21.56%, что значительно выше, чем у XPH с доходностью 20.41%. За последние 10 лет акции PSCH превзошли акции XPH по среднегодовой доходности: 8.33% против 5.30% соответственно.

PSCH

1 день
0.38%
1 месяц
11.46%
6 месяцев
18.87%
С начала года
21.56%
1 год
36.14%
3 года*
6.30%
5 лет*
-2.14%
10 лет*
8.33%

XPH

1 день
-0.97%
1 месяц
11.87%
6 месяцев
20.37%
С начала года
20.41%
1 год
60.23%
3 года*
19.29%
5 лет*
7.76%
10 лет*
5.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCH и XPH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF		21.56%-0.49%3.77%-2.71%-25.15%5.75%31.47%20.17%9.15%34.87%
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		20.41%31.60%4.94%2.97%-9.83%-10.54%14.68%25.61%-15.32%12.05%

Correlation

The correlation between PSCH and XPH is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2010 г.

0.79

The correlation between PSCH and XPH has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSCH и XPH

Секторы
PSCH
XPH

Здравоохранение

97.1%
100.0%

Технологии

2.0%

-

Финансовые услуги

0.9%

-

Промышленность

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PSCH
97.1%
XPH
100.0%

Технологии

PSCH
2.0%
XPH

-

Финансовые услуги

PSCH
0.9%
XPH

-

Промышленность

PSCH
0.7%
XPH

-

Сырьевые материалы

PSCH

-

XPH

-

Коммуникационные услуги

PSCH

-

XPH

-

Потребительский циклический сектор

PSCH

-

XPH

-

Потребительский защитный сектор

PSCH

-

XPH

-

Энергетика

PSCH

-

XPH

-

Недвижимость

PSCH

-

XPH

-

Коммунальные услуги

PSCH

-

XPH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с PSCH:
PSCH с XBIPSCH с XHEPSCH с IBBPSCH с QQQPSCH с XLVPSCH с SOXXPSCH с SPY
Часто сравнивают с XPH:
XPH с PPHXPH с IHEXPH с XLVXPH с PJPXPH с VHTXPH с ALCXPH с IBB

Доходность на риск

PSCH vs. XPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCH
Ранг доходности на риск PSCH: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCH: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCH: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCH: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCH: 5555
Ранг коэф-та Мартина
XPH
Ранг доходности на риск XPH: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPH: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPH: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPH: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCH c XPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSCHXPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.71

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.61

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

5.06

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.52

17.97

-10.44

PSCH vs. XPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCH на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа XPH равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCH и XPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSCH и XPH

Максимальная просадка PSCH за все время составила -46.32%, примерно равная максимальной просадке XPH в -48.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCH и XPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCHXPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.32%

-48.03%

+1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.36%

-11.97%

-3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.98%

-23.57%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.37%

-31.63%

-13.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.32%

-35.97%

-10.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.12%

-3.93%

-13.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.51%

-17.16%

+3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

3.36%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCH и XPH

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) составляет 4.98%, в то время как у SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что PSCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCHXPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

7.19%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

17.41%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.23%

22.35%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.96%

21.07%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.62%

22.10%

+1.52%

Сравнение комиссий PSCH и XPH

PSCH берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XPH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCH и XPH

Дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности XPH в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF		0.01%0.04%0.27%0.01%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		0.50%0.83%1.58%1.28%1.64%0.95%0.47%0.64%0.65%0.67%0.63%7.15%

Часто задаваемые вопросы

PSCH and XPH have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XPH has higher volatility (7.19%) compared to PSCH (4.98%). In terms of maximum drawdown, PSCH dropped -46.32% vs XPH's -48.03%.

On 10-year performance, PSCH leads with 8.33% vs 5.30% for XPH. On fees, PSCH is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCH has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSCH has performed better with a 8.33% return vs 5.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCH is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for XPH.

XPH has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.01% for PSCH.

PSCH tracks S&P SmallCap 600 Health Care Index, while XPH tracks S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.29% for PSCH and 0.35% for XPH.

XPH currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCH и XPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор