Сравнение PSCH с XPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH).
PSCH и XPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCH и XPH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCH и XPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | -6.37% | -0.49% | 3.77% | -2.71% | -25.15% | 5.75% | 31.47% | 20.17% | 9.15% | 34.87% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | -2.19% | 31.60% | 4.94% | 2.97% | -9.83% | -10.54% | 14.68% | 25.61% | -15.32% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCH показывает доходность -6.37%, что значительно ниже, чем у XPH с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции PSCH превзошли акции XPH по среднегодовой доходности: 6.54% против 3.94% соответственно.
PSCH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -6.37%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- -2.33%
- 3 года*
- -1.76%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- 6.54%
XPH
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 3.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCH и XPH
PSCH берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XPH в 0.35%.
Доходность на риск
PSCH vs. XPH — Ранг доходности на риск
PSCH
XPH
Сравнение PSCH c XPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCH | XPH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 1.28 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.80 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.97 | -2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 6.54 | -7.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCH | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 1.28 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.15 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.18 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.38 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PSCH и XPH составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCH и XPH
Дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности XPH в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.01% | 0.04% | 0.27% | 0.01% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 0.68% | 0.83% | 1.58% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% |
Просадки
Сравнение просадок PSCH и XPH
Максимальная просадка PSCH за все время составила -46.32%, примерно равная максимальной просадке XPH в -48.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCH и XPH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCH | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | -48.03% | +1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.36% | -13.15% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.32% | -31.63% | -14.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.32% | -35.97% | -10.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.16% | -6.21% | -29.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.26% | -17.37% | +4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.25% | 3.96% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCH и XPH
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) составляет 8.55%, в то время как у SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что PSCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCH | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 9.05% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 16.40% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 24.50% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 20.57% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 22.22% | +1.42% |