PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSCH с XBI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCH с XBI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).

PSCH и XBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCH или XBI.

Корреляция

Корреляция между PSCH и XBI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PSCH и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSCH:

-0.28

XBI:

-0.51

Коэф-т Сортино

PSCH:

-0.21

XBI:

-0.62

Коэф-т Омега

PSCH:

0.97

XBI:

0.92

Коэф-т Кальмара

PSCH:

-0.15

XBI:

-0.26

Коэф-т Мартина

PSCH:

-0.78

XBI:

-1.30

Индекс Язвы

PSCH:

8.18%

XBI:

11.84%

Дневная вол-ть

PSCH:

24.19%

XBI:

27.45%

Макс. просадка

PSCH:

-47.32%

XBI:

-63.89%

Текущая просадка

PSCH:

-39.01%

XBI:

-56.01%

Доходность по периодам

С начала года, PSCH показывает доходность -9.30%, что значительно выше, чем у XBI с доходностью -15.17%. За последние 10 лет акции PSCH превзошли акции XBI по среднегодовой доходности: 6.10% против 0.37% соответственно.

PSCH

С начала года

-9.30%

1 месяц

3.83%

6 месяцев

-15.78%

1 год

-6.32%

5 лет

0.44%

10 лет

6.10%

XBI

С начала года

-15.17%

1 месяц

6.68%

6 месяцев

-26.67%

1 год

-13.20%

5 лет

-5.98%

10 лет

0.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PSCH и XBI

PSCH берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XBI в 0.35%.

XBI
SPDR S&P Biotech ETF
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSCH и XBI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCH
Ранг риск-скорректированной доходности PSCH, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSCH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCH, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
XBI
Ранг риск-скорректированной доходности XBI, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XBI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSCH c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSCH на текущий момент составляет -0.28, что выше коэффициента Шарпа XBI равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCH и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCH и XBI

Дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что больше доходности XBI в 0.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF		0.24%0.27%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%1.02%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.18%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%1.07%

Просадки

Сравнение просадок PSCH и XBI

Максимальная просадка PSCH за все время составила -47.32%, что меньше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCH и XBI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PSCH и XBI

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) составляет 7.84%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 11.38%. Это указывает на то, что PSCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...