Сравнение PSCH с XBI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).
PSCH и XBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCH или XBI.
Корреляция
Корреляция между PSCH и XBI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSCH и XBI
Основные характеристики
PSCH:
0.58
XBI:
-0.09
PSCH:
0.96
XBI:
0.04
PSCH:
1.11
XBI:
1.00
PSCH:
0.30
XBI:
-0.04
PSCH:
2.78
XBI:
-0.25
PSCH:
4.30%
XBI:
9.29%
PSCH:
20.23%
XBI:
24.62%
PSCH:
-47.32%
XBI:
-63.89%
PSCH:
-27.29%
XBI:
-47.73%
Доходность по периодам
С начала года, PSCH показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у XBI с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции PSCH превзошли акции XBI по среднегодовой доходности: 8.51% против 3.14% соответственно.
PSCH
8.13%
7.30%
5.71%
13.48%
0.99%
8.51%
XBI
0.79%
4.74%
-7.09%
-0.26%
-1.26%
3.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCH и XBI
PSCH берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XBI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PSCH и XBI
PSCH
XBI
Сравнение PSCH c XBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCH и XBI
Дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что больше доходности XBI в 0.15%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.25% | 0.27% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 1.02% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.15% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок PSCH и XBI
Максимальная просадка PSCH за все время составила -47.32%, что меньше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCH и XBI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSCH и XBI
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) составляет 5.58%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что PSCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.