Сравнение PSCH с XBI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).
PSCH и XBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCH и XBI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCH и XBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | -6.37% | -0.49% | 3.77% | -2.71% | -25.15% | 5.75% | 31.47% | 20.17% | 9.15% | 34.87% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 5.43% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -20.45% | 48.33% | 32.56% | -15.28% | 43.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCH показывает доходность -6.37%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 5.43%. За последние 10 лет акции PSCH уступали акциям XBI по среднегодовой доходности: 6.54% против 9.39% соответственно.
PSCH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -6.37%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- -2.33%
- 3 года*
- -1.76%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- 6.54%
XBI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 65.07%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCH и XBI
PSCH берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XBI в 0.35%.
Доходность на риск
PSCH vs. XBI — Ранг доходности на риск
PSCH
XBI
Сравнение PSCH c XBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCH | XBI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 2.28 | -2.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 2.99 | -2.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.38 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 4.41 | -4.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 16.21 | -16.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCH | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 2.28 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | -0.04 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.29 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.36 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между PSCH и XBI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCH и XBI
Дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности XBI в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.01% | 0.04% | 0.27% | 0.01% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок PSCH и XBI
Максимальная просадка PSCH за все время составила -46.32%, что меньше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCH и XBI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCH | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | -63.89% | +17.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.36% | -13.39% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.32% | -55.04% | +8.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.32% | -63.89% | +17.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.16% | -25.70% | -10.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.26% | -20.91% | +7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.25% | 3.65% | +2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCH и XBI
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) составляет 8.55%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что PSCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCH | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 11.31% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 19.25% | -4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 28.95% | -5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 32.23% | -9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 32.15% | -8.51% |