PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSCH с XHE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCH с XHE

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE).

PSCH и XHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. XHE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Equipment Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCH или XHE.

Корреляция

Корреляция между PSCH и XHE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PSCH и XHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSCH:

-0.28

XHE:

-0.25

Коэф-т Сортино

PSCH:

-0.21

XHE:

-0.31

Коэф-т Омега

PSCH:

0.97

XHE:

0.96

Коэф-т Кальмара

PSCH:

-0.15

XHE:

-0.15

Коэф-т Мартина

PSCH:

-0.78

XHE:

-0.88

Индекс Язвы

PSCH:

8.18%

XHE:

7.89%

Дневная вол-ть

PSCH:

24.19%

XHE:

21.37%

Макс. просадка

PSCH:

-47.32%

XHE:

-49.92%

Текущая просадка

PSCH:

-39.01%

XHE:

-39.35%

Доходность по периодам

С начала года, PSCH показывает доходность -9.30%, что значительно ниже, чем у XHE с доходностью -8.73%. За последние 10 лет акции PSCH уступали акциям XHE по среднегодовой доходности: 6.10% против 6.79% соответственно.

PSCH

С начала года

-9.30%

1 месяц

3.83%

6 месяцев

-15.78%

1 год

-6.32%

5 лет

0.44%

10 лет

6.10%

XHE

С начала года

-8.73%

1 месяц

8.39%

6 месяцев

-12.73%

1 год

-5.24%

5 лет

-1.77%

10 лет

6.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PSCH и XHE

PSCH берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XHE в 0.35%.

XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSCH и XHE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCH
Ранг риск-скорректированной доходности PSCH, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSCH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCH, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
XHE
Ранг риск-скорректированной доходности XHE, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XHE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSCH c XHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSCH на текущий момент составляет -0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XHE равному -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCH и XHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCH и XHE

Дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что больше доходности XHE в 0.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF		0.24%0.27%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%1.02%
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		0.04%0.04%0.03%0.04%0.00%0.00%0.05%0.09%0.78%0.17%7.22%1.83%

Просадки

Сравнение просадок PSCH и XHE

Максимальная просадка PSCH за все время составила -47.32%, что меньше максимальной просадки XHE в -49.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCH и XHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PSCH и XHE

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) имеют волатильность 7.84% и 7.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...