Сравнение PSCH с XHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE).
PSCH и XHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. XHE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Equipment Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCH и XHE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCH и XHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | -6.37% | -0.49% | 3.77% | -2.71% | -25.15% | 5.75% | 31.47% | 20.17% | 9.15% | 34.87% |
XHE SPDR S&P Health Care Equipment ETF | -10.92% | -0.23% | 5.08% | -6.23% | -23.34% | 3.04% | 32.91% | 22.30% | 8.90% | 30.51% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCH показывает доходность -6.37%, что значительно выше, чем у XHE с доходностью -10.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSCH имеют среднегодовую доходность 6.54%, а акции XHE немного отстают с 6.52%.
PSCH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -6.37%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- -2.33%
- 3 года*
- -1.76%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- 6.54%
XHE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -10.31%
- С начала года
- -10.92%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- -3.79%
- 3 года*
- -5.61%
- 5 лет*
- -8.06%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCH и XHE
PSCH берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XHE в 0.35%.
Доходность на риск
PSCH vs. XHE — Ранг доходности на риск
PSCH
XHE
Сравнение PSCH c XHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCH | XHE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | -0.16 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | -0.06 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.99 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.24 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -0.69 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCH | XHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | -0.16 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | -0.33 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.29 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.41 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между PSCH и XHE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCH и XHE
Дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности XHE в 0.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.01% | 0.04% | 0.27% | 0.01% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
XHE SPDR S&P Health Care Equipment ETF | 0.09% | 0.08% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.09% | 0.78% | 0.17% | 7.22% |
Просадки
Сравнение просадок PSCH и XHE
Максимальная просадка PSCH за все время составила -46.32%, что меньше максимальной просадки XHE в -49.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCH и XHE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCH | XHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | -49.92% | +3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.36% | -18.29% | +2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.32% | -49.92% | +3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.32% | -49.92% | +3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.16% | -40.94% | +4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.26% | -12.97% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.25% | 6.24% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCH и XHE
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что PSCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCH | XHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 7.01% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 14.84% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 23.86% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 24.25% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 22.81% | +0.83% |