Сравнение PSCH с XHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE).
PSCH и XHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. XHE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Equipment Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCH или XHE.
Основные характеристики
| PSCH | XHE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.59% | 7.94% |
| Дох-ть за 1 год | 23.18% | 13.47% |
| Дох-ть за 3 года | -8.02% | -10.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.77% | 2.43% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.06% | 10.11% |
| Коэф-т Шарпа | 1.01 | 0.55 |
| Дневная вол-ть | 21.60% | 21.90% |
| Макс. просадка | -47.32% | -49.92% |
| Текущая просадка | -28.33% | -31.74% |
Корреляция
Корреляция между PSCH и XHE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSCH и XHE
С начала года, PSCH показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у XHE с доходностью 7.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSCH имеют среднегодовую доходность 10.06%, а акции XHE немного впереди с 10.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCH и XHE
PSCH берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XHE в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSCH c XHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCH и XHE
Дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что больше доходности XHE в 0.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.23% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 1.02% | 0.03% |
XHE SPDR S&P Health Care Equipment ETF | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.09% | 0.78% | 0.17% | 7.22% | 1.83% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок PSCH и XHE
Максимальная просадка PSCH за все время составила -47.32%, что меньше максимальной просадки XHE в -49.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCH и XHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSCH и XHE
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что PSCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.