Сравнение PSCH с IBB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB).
PSCH и IBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. IBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index. Фонд был запущен 5 февр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCH и IBB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCH и IBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | -6.37% | -0.49% | 3.77% | -2.71% | -25.15% | 5.75% | 31.47% | 20.17% | 9.15% | 34.87% |
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.88% | 27.98% | -2.41% | 3.76% | -13.69% | 0.95% | 26.01% | 25.42% | -9.53% | 21.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCH показывает доходность -6.37%, что значительно ниже, чем у IBB с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции PSCH уступали акциям IBB по среднегодовой доходности: 6.54% против 6.92% соответственно.
PSCH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -6.37%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- -2.33%
- 3 года*
- -1.76%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- 6.54%
IBB
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 14.77%
- 1 год
- 37.04%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCH и IBB
PSCH берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IBB в 0.47%.
Доходность на риск
PSCH vs. IBB — Ранг доходности на риск
PSCH
IBB
Сравнение PSCH c IBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCH | IBB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 1.56 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 2.16 | -2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.28 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.86 | -3.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 10.20 | -10.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCH | IBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 1.56 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.12 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.30 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.26 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между PSCH и IBB составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCH и IBB
Дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности IBB в 0.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.01% | 0.04% | 0.27% | 0.01% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.23% | 0.23% | 0.29% | 0.26% | 0.31% | 0.21% | 0.21% | 0.33% | 0.20% | 0.30% | 0.19% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок PSCH и IBB
Максимальная просадка PSCH за все время составила -46.32%, что меньше максимальной просадки IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCH и IBB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCH | IBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | -62.85% | +16.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.36% | -11.65% | -3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.32% | -39.82% | -6.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.32% | -39.82% | -6.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.16% | -4.16% | -32.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.26% | -21.30% | +8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.25% | 3.27% | +2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCH и IBB
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) имеют волатильность 8.55% и 8.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCH | IBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 8.38% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 14.50% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 24.01% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 21.87% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 23.37% | +0.27% |