Сравнение PSCH с IBB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB).
PSCH и IBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. IBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index. Фонд был запущен 5 февр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCH или IBB.
Основные характеристики
| PSCH | IBB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.88% | 8.90% |
| Дох-ть за 1 год | 18.23% | 16.22% |
| Дох-ть за 3 года | -9.10% | -4.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.55% | 7.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.77% | 5.28% |
| Коэф-т Шарпа | 0.86 | 0.94 |
| Дневная вол-ть | 21.56% | 17.76% |
| Макс. просадка | -47.32% | -62.85% |
| Текущая просадка | -29.44% | -15.44% |
Корреляция
Корреляция между PSCH и IBB составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSCH и IBB
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSCH показывает доходность 8.88%, а IBB немного выше – 8.90%. За последние 10 лет акции PSCH превзошли акции IBB по среднегодовой доходности: 9.77% против 5.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCH и IBB
PSCH берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IBB в 0.47%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSCH c IBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCH и IBB
Дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности IBB в 0.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.23% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 1.02% | 0.03% |
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.27% | 0.26% | 0.31% | 0.21% | 0.21% | 0.17% | 0.20% | 0.30% | 0.19% | 0.03% | 0.15% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок PSCH и IBB
Максимальная просадка PSCH за все время составила -47.32%, что меньше максимальной просадки IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCH и IBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSCH и IBB
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что PSCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.