Сравнение PSCH с IBB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB).
PSCH и IBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. IBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index. Фонд был запущен 5 февр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCH или IBB.
Основные характеристики
PSCH | IBB | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 3.69% | 5.40% |
Дох-ть за 1 год | 21.56% | 19.64% |
Дох-ть за 3 года | -11.56% | -2.82% |
Дох-ть за 5 лет | 2.63% | 5.99% |
Дох-ть за 10 лет | 8.89% | 4.22% |
Коэф-т Шарпа | 1.21 | 1.30 |
Коэф-т Сортино | 1.89 | 1.91 |
Коэф-т Омега | 1.22 | 1.23 |
Коэф-т Кальмара | 0.54 | 0.66 |
Коэф-т Мартина | 7.19 | 6.10 |
Индекс Язвы | 3.57% | 3.72% |
Дневная вол-ть | 21.02% | 17.27% |
Макс. просадка | -47.32% | -62.85% |
Текущая просадка | -32.81% | -18.17% |
Корреляция
Корреляция между PSCH и IBB составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSCH и IBB
С начала года, PSCH показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у IBB с доходностью 5.40%. За последние 10 лет акции PSCH превзошли акции IBB по среднегодовой доходности: 8.89% против 4.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCH и IBB
PSCH берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IBB в 0.47%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSCH c IBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCH и IBB
Дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности IBB в 0.32%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.24% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 1.02% | 0.03% |
iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.32% | 0.26% | 0.31% | 0.21% | 0.21% | 0.17% | 0.20% | 0.30% | 0.19% | 0.03% | 0.15% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок PSCH и IBB
Максимальная просадка PSCH за все время составила -47.32%, что меньше максимальной просадки IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCH и IBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSCH и IBB
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что PSCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.