- ISIN
- US73937B8862
- CUSIP
- 46138E149
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 7 апр. 2010 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Health & Biotech Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P SmallCap 600 Health Care Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Микро
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $131M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) прибавил 1.8% с начала года. Текущая цена акции PSCH — $45. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PSCH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $745.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) показал доход в 1.80% с начала года и 10.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PSCH составила 6.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 10.18%
- 3 года*
- 0.45%
- 5 лет*
- -5.72%
- 10 лет*
- 6.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PSCH по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 апр. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.3%, в то время как худший месяц был дек. 2018 г. с доходностью -16.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PSCH закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.36% | -1.99% | -5.05% | 8.42% | 1.13% | -0.59% | 1.80% | ||||||
| 2025 | 7.52% | -7.12% | -2.12% | -4.67% | -2.01% | -0.89% | -4.66% | 8.22% | 0.64% | 1.75% | 8.07% | -3.70% | -0.49% |
| 2024 | -3.90% | 3.09% | 3.25% | -6.26% | 5.20% | -1.07% | 8.85% | 1.51% | -1.93% | -6.07% | 10.82% | -7.79% | 3.77% |
| 2023 | 6.05% | -2.78% | -3.76% | 1.28% | -2.88% | 3.49% | 0.05% | -7.09% | -9.10% | -5.49% | 5.04% | 14.82% | -2.71% |
| 2022 | -12.99% | 2.46% | 2.39% | -10.93% | -3.10% | -1.50% | 9.78% | -6.20% | -6.56% | 4.30% | 2.48% | -6.20% | -25.15% |
| 2021 | 6.22% | 2.82% | -0.85% | 1.55% | -0.46% | 4.19% | -1.79% | 0.44% | -4.48% | 0.02% | -5.55% | 4.18% | 5.75% |
Метрики бенчмарка
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF has an annualized alpha of 0.38%, beta of 1.00, and R2 of 0.59 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 08, 2010.
- This ETF participated in 105.72% of S&P 500 Index downside but only 101.71% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.00 and R2 of 0.59, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.38%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.59
- Участие в росте
- 101.71%
- Участие в снижении
- 105.72%
Комиссия
Комиссия PSCH составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PSCH имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PSCH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 2.24 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 3.07 | -2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.41 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 2.93 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 13.52 | -11.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco S&P SmallCap Health Care ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.02 | $0.12 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
Дивидендный доход | 0.01% | 0.04% | 0.27% | 0.01% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF показал максимальную просадку в 46.32%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Invesco S&P SmallCap Health Care ETF составляет 30.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -46.32%окт. 2023 г. | 2y 4mo | — | 4y 11moиюнь 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -38.90%март 2020 г. | 1y 6mo | 7mo 26d | 2y 2moсент. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -24.93%авг. 2011 г. | 1mo 1d | 6mo 23d | 7mo 24dиюль 2011 г. - февр. 2012 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -22.45%февр. 2016 г. | 6mo 9d | 6mo 29d | 1y 1moавг. 2015 г. - сент. 2016 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -17.32%нояб. 2016 г. | 1mo 11d | 3mo 13d | 4mo 24dсент. 2016 г. - февр. 2017 г. |
Показатели просадок
| PSCH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | -56.78% | +10.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.36% | -9.10% | -6.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.98% | -18.90% | -4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.32% | -25.43% | -20.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.32% | -33.92% | -12.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.59% | -0.74% | -29.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -10.72% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 1.97% | +3.57% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PSCH
Добавьте Invesco S&P SmallCap Health Care ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PSCH