Сравнение PSCH с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PSCH и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCH или SPY.
Корреляция
Корреляция между PSCH и SPY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSCH и SPY
Основные характеристики
PSCH:
0.36
SPY:
2.03
PSCH:
0.65
SPY:
2.71
PSCH:
1.08
SPY:
1.38
PSCH:
0.19
SPY:
3.09
PSCH:
1.75
SPY:
12.94
PSCH:
4.19%
SPY:
2.01%
PSCH:
20.56%
SPY:
12.78%
PSCH:
-47.32%
SPY:
-55.19%
PSCH:
-31.30%
SPY:
-2.14%
Доходность по периодам
С начала года, PSCH показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции PSCH уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.42% против 13.38% соответственно.
PSCH
2.17%
-2.88%
-1.36%
7.94%
-0.05%
8.42%
SPY
1.14%
-1.98%
7.12%
26.42%
14.07%
13.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCH и SPY
PSCH берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PSCH и SPY
PSCH
SPY
Сравнение PSCH c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCH и SPY
Дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.27% | 0.27% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 1.02% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок PSCH и SPY
Максимальная просадка PSCH за все время составила -47.32%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCH и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSCH и SPY
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что PSCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.