PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSCH с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCH с SPY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

PSCH и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCH или SPY.

Корреляция

Корреляция между PSCH и SPY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PSCH и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSCH:

-0.28

SPY:

0.50

Коэф-т Сортино

PSCH:

-0.21

SPY:

0.88

Коэф-т Омега

PSCH:

0.97

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

PSCH:

-0.15

SPY:

0.56

Коэф-т Мартина

PSCH:

-0.78

SPY:

2.17

Индекс Язвы

PSCH:

8.18%

SPY:

4.85%

Дневная вол-ть

PSCH:

24.19%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

PSCH:

-47.32%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

PSCH:

-39.01%

SPY:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, PSCH показывает доходность -9.30%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции PSCH уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.10% против 12.35% соответственно.

PSCH

С начала года

-9.30%

1 месяц

3.83%

6 месяцев

-15.78%

1 год

-6.32%

5 лет

0.44%

10 лет

6.10%

SPY

С начала года

-3.42%

1 месяц

7.58%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.73%

5 лет

15.77%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PSCH и SPY

PSCH берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSCH и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCH
Ранг риск-скорректированной доходности PSCH, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSCH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCH, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSCH c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSCH на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCH и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCH и SPY

Дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности SPY в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF		0.24%0.27%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%1.02%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок PSCH и SPY

Максимальная просадка PSCH за все время составила -47.32%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCH и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PSCH и SPY

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 7.84% и 7.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...