PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSCH с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCH с XLV

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).

PSCH и XLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCH или XLV.

Корреляция

Корреляция между PSCH и XLV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PSCH и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSCH:

-0.28

XLV:

-0.40

Коэф-т Сортино

PSCH:

-0.21

XLV:

-0.39

Коэф-т Омега

PSCH:

0.97

XLV:

0.95

Коэф-т Кальмара

PSCH:

-0.15

XLV:

-0.37

Коэф-т Мартина

PSCH:

-0.78

XLV:

-0.84

Индекс Язвы

PSCH:

8.18%

XLV:

6.46%

Дневная вол-ть

PSCH:

24.19%

XLV:

14.96%

Макс. просадка

PSCH:

-47.32%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

PSCH:

-39.01%

XLV:

-14.59%

Доходность по периодам

С начала года, PSCH показывает доходность -9.30%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью -3.18%. За последние 10 лет акции PSCH уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 6.07% против 7.93% соответственно.

PSCH

С начала года

-9.30%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

-15.78%

1 год

-6.61%

5 лет

0.85%

10 лет

6.07%

XLV

С начала года

-3.18%

1 месяц

-4.38%

6 месяцев

-10.91%

1 год

-5.92%

5 лет

7.64%

10 лет

7.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PSCH и XLV

PSCH берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.

PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSCH и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCH
Ранг риск-скорректированной доходности PSCH, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSCH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCH, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSCH c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSCH на текущий момент составляет -0.28, что выше коэффициента Шарпа XLV равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCH и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCH и XLV

Дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности XLV в 1.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF		0.24%0.27%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%1.02%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.76%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.58%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок PSCH и XLV

Максимальная просадка PSCH за все время составила -47.32%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCH и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PSCH и XLV

Загрузка...