Сравнение PSCH с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).
PSCH и XLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCH или XLV.
Корреляция
Корреляция между PSCH и XLV составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSCH и XLV
Основные характеристики
PSCH:
0.58
XLV:
0.28
PSCH:
0.96
XLV:
0.46
PSCH:
1.11
XLV:
1.06
PSCH:
0.30
XLV:
0.24
PSCH:
2.78
XLV:
0.63
PSCH:
4.30%
XLV:
4.95%
PSCH:
20.23%
XLV:
11.36%
PSCH:
-47.32%
XLV:
-39.17%
PSCH:
-27.29%
XLV:
-6.13%
Доходность по периодам
С начала года, PSCH показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 6.41%. За последние 10 лет акции PSCH уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 8.51% против 9.33% соответственно.
PSCH
8.13%
7.30%
5.71%
13.48%
0.99%
8.51%
XLV
6.41%
4.56%
-3.35%
3.20%
8.84%
9.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCH и XLV
PSCH берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PSCH и XLV
PSCH
XLV
Сравнение PSCH c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCH и XLV
Дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности XLV в 1.57%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.25% | 0.27% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 1.02% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.57% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок PSCH и XLV
Максимальная просадка PSCH за все время составила -47.32%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCH и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSCH и XLV
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что PSCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.