Сравнение PSCH с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).
PSCH и XLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCH или XLV.
Основные характеристики
| PSCH | XLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.81% | 8.88% |
| Дох-ть за 1 год | 27.29% | 16.65% |
| Дох-ть за 3 года | -9.25% | 4.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.58% | 10.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.47% | 9.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 1.66 |
| Коэф-т Сортино | 2.41 | 2.33 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 0.78 | 2.11 |
| Коэф-т Мартина | 9.58 | 7.20 |
| Индекс Язвы | 3.56% | 2.42% |
| Дневная вол-ть | 21.70% | 10.50% |
| Макс. просадка | -47.32% | -39.18% |
| Текущая просадка | -28.20% | -6.27% |
Корреляция
Корреляция между PSCH и XLV составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSCH и XLV
С начала года, PSCH показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 8.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSCH имеют среднегодовую доходность 9.47%, а акции XLV немного впереди с 9.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCH и XLV
PSCH берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSCH c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCH и XLV
Дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности XLV в 1.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.22% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 1.02% | 0.03% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.55% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок PSCH и XLV
Максимальная просадка PSCH за все время составила -47.32%, что больше максимальной просадки XLV в -39.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCH и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSCH и XLV
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что PSCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.