Сравнение PSCH с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
PSCH и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCH или SOXX.
Корреляция
Корреляция между PSCH и SOXX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSCH и SOXX
Основные характеристики
PSCH:
0.81
SOXX:
0.27
PSCH:
1.28
SOXX:
0.59
PSCH:
1.15
SOXX:
1.08
PSCH:
0.42
SOXX:
0.38
PSCH:
3.81
SOXX:
0.73
PSCH:
4.30%
SOXX:
12.87%
PSCH:
20.09%
SOXX:
35.09%
PSCH:
-47.32%
SOXX:
-70.21%
PSCH:
-27.21%
SOXX:
-15.64%
Доходность по периодам
С начала года, PSCH показывает доходность 8.24%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 3.52%. За последние 10 лет акции PSCH уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 8.36% против 22.80% соответственно.
PSCH
8.24%
5.48%
4.35%
12.12%
0.87%
8.36%
SOXX
3.52%
-2.90%
-4.76%
7.73%
21.22%
22.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCH и SOXX
PSCH берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SOXX в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PSCH и SOXX
PSCH
SOXX
Сравнение PSCH c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCH и SOXX
Дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности SOXX в 0.65%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.25% | 0.27% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 1.02% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.65% | 0.67% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок PSCH и SOXX
Максимальная просадка PSCH за все время составила -47.32%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCH и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSCH и SOXX
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) составляет 5.47%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что PSCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.