Сравнение PSCH с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
PSCH и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCH или SOXX.
Основные характеристики
| PSCH | SOXX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.81% | 14.25% |
| Дох-ть за 1 год | 27.29% | 29.81% |
| Дох-ть за 3 года | -9.25% | 8.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.58% | 23.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.47% | 23.72% |
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 1.01 |
| Коэф-т Сортино | 2.41 | 1.48 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.78 | 1.39 |
| Коэф-т Мартина | 9.58 | 3.53 |
| Индекс Язвы | 3.56% | 9.79% |
| Дневная вол-ть | 21.70% | 34.32% |
| Макс. просадка | -47.32% | -70.21% |
| Текущая просадка | -28.20% | -17.55% |
Корреляция
Корреляция между PSCH и SOXX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSCH и SOXX
С начала года, PSCH показывает доходность 10.81%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 14.25%. За последние 10 лет акции PSCH уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 9.47% против 23.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCH и SOXX
PSCH берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SOXX в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSCH c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCH и SOXX
Дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности SOXX в 0.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.22% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 1.02% | 0.03% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.67% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок PSCH и SOXX
Максимальная просадка PSCH за все время составила -47.32%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCH и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSCH и SOXX
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) составляет 7.57%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что PSCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.