Сравнение PSCH с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
PSCH и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCH и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCH и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | -6.19% | -0.49% | 3.77% | -2.71% | -25.15% | 5.75% | 31.47% | 20.17% | 9.15% | 34.87% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.84% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCH показывает доходность -6.19%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции PSCH уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 6.63% против 28.54% соответственно.
PSCH
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- -6.19%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- -1.86%
- 5 лет*
- -7.29%
- 10 лет*
- 6.63%
SOXX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 80.38%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 28.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCH и SOXX
PSCH берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
PSCH vs. SOXX — Ранг доходности на риск
PSCH
SOXX
Сравнение PSCH c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCH | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | 2.01 | -2.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 2.62 | -2.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.37 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 4.46 | -4.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 16.48 | -16.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCH | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 2.01 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.55 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.87 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.37 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между PSCH и SOXX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCH и SOXX
Дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.01% | 0.04% | 0.27% | 0.01% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок PSCH и SOXX
Максимальная просадка PSCH за все время составила -46.32%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCH и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCH | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | -70.21% | +23.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.36% | -15.77% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.32% | -45.75% | -0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.32% | -45.75% | -0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.04% | -7.66% | -28.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.27% | -20.10% | +6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.28% | 4.95% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCH и SOXX
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) составляет 8.49%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что PSCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCH | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 12.68% | -4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | 26.35% | -11.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.20% | 40.12% | -16.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 35.47% | -12.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 32.98% | -9.34% |