Сравнение PSCH с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Invesco QQQ (QQQ).
PSCH и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCH или QQQ.
Основные характеристики
| PSCH | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.59% | 18.37% |
| Дох-ть за 1 год | 23.18% | 33.32% |
| Дох-ть за 3 года | -8.02% | 10.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.77% | 21.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.06% | 18.15% |
| Коэф-т Шарпа | 1.01 | 1.76 |
| Дневная вол-ть | 21.60% | 17.85% |
| Макс. просадка | -47.32% | -82.98% |
| Текущая просадка | -28.33% | -3.90% |
Корреляция
Корреляция между PSCH и QQQ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSCH и QQQ
С начала года, PSCH показывает доходность 10.59%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 18.37%. За последние 10 лет акции PSCH уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.06% против 18.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCH и QQQ
PSCH берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSCH c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCH и QQQ
Дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности QQQ в 0.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.23% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 1.02% | 0.03% |
QQQ Invesco QQQ | 0.49% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок PSCH и QQQ
Максимальная просадка PSCH за все время составила -47.32%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCH и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSCH и QQQ
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) составляет 4.84%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что PSCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.