Сравнение PSCH с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
PSCH и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCH и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCH и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | -6.37% | -0.49% | 3.77% | -2.71% | -25.15% | 5.75% | 31.47% | 20.17% | 9.15% | 34.87% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCH показывает доходность -6.37%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции PSCH уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.54% против 18.99% соответственно.
PSCH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -6.37%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- -2.33%
- 3 года*
- -1.76%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- 6.54%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCH и QQQ
PSCH берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
PSCH vs. QQQ — Ранг доходности на риск
PSCH
QQQ
Сравнение PSCH c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCH | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 1.07 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.66 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.24 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.00 | -2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 7.32 | -8.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCH | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 1.07 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.59 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.86 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.38 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PSCH и QQQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCH и QQQ
Дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.01% | 0.04% | 0.27% | 0.01% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок PSCH и QQQ
Максимальная просадка PSCH за все время составила -46.32%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCH и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCH | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | -82.97% | +36.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.36% | -12.62% | -2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.32% | -35.12% | -11.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.32% | -35.12% | -11.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.16% | -7.86% | -28.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.26% | -32.99% | +19.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.25% | 3.44% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCH и QQQ
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что PSCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCH | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 6.61% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 12.82% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 22.70% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 22.38% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 22.25% | +1.39% |