Сравнение PSCD с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
PSCD и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCD и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCD и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCD Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF | -1.01% | -2.87% | 6.46% | 33.23% | -28.06% | 37.34% | 29.07% | 17.49% | -9.28% | 18.16% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCD показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции PSCD уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 9.03% против 15.72% соответственно.
PSCD
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- -7.27%
- 1 год
- 12.50%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- -0.57%
- 10 лет*
- 9.03%
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCD и XLG
PSCD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
PSCD vs. XLG — Ранг доходности на риск
PSCD
XLG
Сравнение PSCD c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCD | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.99 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 1.54 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.22 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.63 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | 5.71 | -3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCD | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.99 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.75 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.84 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.59 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между PSCD и XLG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCD и XLG
Дивидендная доходность PSCD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCD Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF | 0.96% | 0.94% | 1.28% | 1.09% | 1.60% | 0.57% | 0.56% | 0.91% | 1.39% | 0.97% | 1.07% | 1.10% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок PSCD и XLG
Максимальная просадка PSCD за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCD и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCD | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -52.39% | -4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.14% | -12.41% | -4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.88% | -28.02% | -13.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.57% | -30.46% | -26.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.38% | -8.93% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.35% | -7.69% | -3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 3.54% | +3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCD и XLG
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что PSCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCD | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 5.82% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.36% | 10.65% | +6.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.65% | 19.97% | +8.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.01% | 18.68% | +9.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.97% | 18.81% | +10.16% |