PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSCD с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSCD и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCD и SPHQ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
-1.01%-2.87%6.46%33.23%-28.06%37.34%29.07%17.49%-9.28%18.16%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF
1.46%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Доходность по периодам

С начала года, PSCD показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции PSCD уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 9.03% против 13.63% соответственно.


PSCD

1 день
0.61%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-7.27%
1 год
12.50%
3 года*
6.52%
5 лет*
-0.57%
10 лет*
9.03%

SPHQ

1 день
0.89%
1 месяц
-5.57%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
16.02%
3 года*
18.54%
5 лет*
12.70%
10 лет*
13.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Сравнение комиссий PSCD и SPHQ

PSCD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.


Доходность на риск

PSCD vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCD
Ранг доходности на риск PSCD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCD: 2525
Ранг коэф-та Мартина

SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCD c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSCDSPHQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.94

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

1.44

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.20

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.45

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.99

6.35

-4.36

PSCD vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCD на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа SPHQ равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCD и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSCDSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.94

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.78

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.77

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.50

-0.12

Корреляция

Корреляция между PSCD и SPHQ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCD и SPHQ

Дивидендная доходность PSCD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности SPHQ в 1.18%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
0.96%0.94%1.28%1.09%1.60%0.57%0.56%0.91%1.39%0.97%1.07%1.10%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF
1.18%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Просадки

Сравнение просадок PSCD и SPHQ

Максимальная просадка PSCD за все время составила -56.57%, примерно равная максимальной просадке SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCD и SPHQ.


Загрузка...

Показатели просадок


PSCDSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-57.83%

+1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.14%

-10.84%

-6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.88%

-25.04%

-16.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.57%

-31.60%

-24.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.38%

-5.92%

-6.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-10.78%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

2.48%

+4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCD и SPHQ

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что PSCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSCDSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

5.32%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.36%

9.67%

+7.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.65%

17.13%

+11.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.01%

16.40%

+11.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.97%

17.81%

+11.16%