Сравнение PSCD с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
PSCD и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCD и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCD и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCD Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF | -1.01% | -2.87% | 6.46% | 33.23% | -28.06% | 37.34% | 29.07% | 17.49% | -9.28% | 18.16% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCD показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции PSCD уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 9.03% против 13.63% соответственно.
PSCD
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- -7.27%
- 1 год
- 12.50%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- -0.57%
- 10 лет*
- 9.03%
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCD и SPHQ
PSCD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
PSCD vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
PSCD
SPHQ
Сравнение PSCD c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCD | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.94 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 1.44 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.20 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.45 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | 6.35 | -4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCD | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.94 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.78 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.77 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.50 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PSCD и SPHQ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCD и SPHQ
Дивидендная доходность PSCD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCD Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF | 0.96% | 0.94% | 1.28% | 1.09% | 1.60% | 0.57% | 0.56% | 0.91% | 1.39% | 0.97% | 1.07% | 1.10% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок PSCD и SPHQ
Максимальная просадка PSCD за все время составила -56.57%, примерно равная максимальной просадке SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCD и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCD | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -57.83% | +1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.14% | -10.84% | -6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.88% | -25.04% | -16.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.57% | -31.60% | -24.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.38% | -5.92% | -6.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.35% | -10.78% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 2.48% | +4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCD и SPHQ
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что PSCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCD | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 5.32% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.36% | 9.67% | +7.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.65% | 17.13% | +11.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.01% | 16.40% | +11.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.97% | 17.81% | +11.16% |