PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCD с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCD с SPHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSCD (Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - PSCD is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCD returned 9.80%/yr vs 15.04%/yr for SPHQ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCD charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности PSCD и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCD показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 16.16%. За последние 10 лет акции PSCD уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 9.80% против 15.04% соответственно.

PSCD

1 день
0.48%
1 месяц
2.19%
С начала года
4.61%
6 месяцев
4.43%
1 год
11.08%
3 года*
9.89%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
9.80%

SPHQ

1 день
0.59%
1 месяц
6.34%
С начала года
16.16%
6 месяцев
16.98%
1 год
23.69%
3 года*
22.83%
5 лет*
14.67%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCD и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		4.61%-2.87%6.46%33.23%-28.06%37.34%29.07%17.49%-9.28%18.16%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.16%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Correlation

The correlation between PSCD and SPHQ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

0.68

The correlation between PSCD and SPHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSCD и SPHQ

Секторы
PSCD
SPHQ

Потребительский циклический сектор

87.7%
4.6%

Потребительский защитный сектор

7.9%
15.4%

Промышленность

2.1%
24.3%

Технологии

1.6%
28.1%

Недвижимость

0.6%

-

Коммуникационные услуги

0.2%
2.0%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Энергетика

-

0.7%

Финансовые услуги

-

13.3%

Здравоохранение

-

8.4%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Потребительский циклический сектор

PSCD
87.7%
SPHQ
4.6%

Потребительский защитный сектор

PSCD
7.9%
SPHQ
15.4%

Промышленность

PSCD
2.1%
SPHQ
24.3%

Технологии

PSCD
1.6%
SPHQ
28.1%

Недвижимость

PSCD
0.6%
SPHQ

-

Коммуникационные услуги

PSCD
0.2%
SPHQ
2.0%

Сырьевые материалы

PSCD

-

SPHQ
2.2%

Энергетика

PSCD

-

SPHQ
0.7%

Финансовые услуги

PSCD

-

SPHQ
13.3%

Здравоохранение

PSCD

-

SPHQ
8.4%

Коммунальные услуги

PSCD

-

SPHQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с PSCD:
PSCD с PSCCPSCD с PSCTPSCD с FDISPSCD с RTHPSCD с XLYPSCD с VCRPSCD с VOO
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

PSCD vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCD
Ранг доходности на риск PSCD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCD c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCDSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.89

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
2.73

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.32

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

2.67

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.61

11.39

-9.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCD vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCD на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа SPHQ равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCD и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCDSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.89

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.90

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.84

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.53

-0.14

Просадки

Сравнение просадок PSCD и SPHQ

Максимальная просадка PSCD за все время составила -56.57%, примерно равная максимальной просадке SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCD и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCDSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-57.83%

+1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.14%

-8.90%

-8.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.93%

-16.57%

-15.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.88%

-25.04%

-16.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.57%

-31.60%

-24.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

0.00%

-7.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-10.70%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

2.08%

+4.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCD и SPHQ

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что PSCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCDSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

3.33%

+4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.31%

10.18%

+6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.16%

12.62%

+11.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.91%

16.45%

+11.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.05%

17.86%

+11.19%

Сравнение комиссий PSCD и SPHQ

PSCD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCD и SPHQ

Дивидендная доходность PSCD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности SPHQ в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		0.91%0.94%1.28%1.09%1.60%0.57%0.56%0.91%1.39%0.97%1.07%1.10%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.03%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

PSCD and SPHQ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCD has higher volatility (7.38%) compared to SPHQ (3.33%). In terms of maximum drawdown, PSCD dropped -56.57% vs SPHQ's -57.83%.

On 10-year performance, SPHQ leads with 15.04% vs 9.80% for PSCD. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SPHQ has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHQ has performed better with a 15.04% return vs 9.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for PSCD.

SPHQ has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.91% for PSCD.

PSCD is categorized as Consumer Discretionary Equities, while SPHQ is S&P 500. PSCD tracks S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. Their fees differ too: 0.29% for PSCD and 0.15% for SPHQ.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCD и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор