Сравнение PSCD с IEDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI).
PSCD и IEDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. IEDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCD и IEDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCD и IEDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCD Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF | -1.01% | -2.87% | 6.46% | 33.23% | -28.06% | 37.34% | 29.07% | 17.49% | -5.03% |
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | -1.22% | 4.05% | 22.11% | 24.32% | -23.17% | 21.19% | 29.83% | 31.07% | 0.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCD показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у IEDI с доходностью -1.22%.
PSCD
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- -7.27%
- 1 год
- 12.50%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- -0.57%
- 10 лет*
- 9.03%
IEDI
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -2.61%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCD и IEDI
PSCD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IEDI в 0.18%.
Доходность на риск
PSCD vs. IEDI — Ранг доходности на риск
PSCD
IEDI
Сравнение PSCD c IEDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCD | IEDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.40 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 0.74 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.09 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.69 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | 2.02 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCD | IEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.40 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.37 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.62 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между PSCD и IEDI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCD и IEDI
Дивидендная доходность PSCD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности IEDI в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCD Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF | 0.96% | 0.94% | 1.28% | 1.09% | 1.60% | 0.57% | 0.56% | 0.91% | 1.39% | 0.97% | 1.07% | 1.10% |
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | 0.98% | 0.95% | 0.90% | 1.13% | 3.38% | 0.70% | 0.83% | 2.07% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSCD и IEDI
Максимальная просадка PSCD за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки IEDI в -30.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCD и IEDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCD | IEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -30.60% | -25.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.14% | -10.57% | -6.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.88% | -29.79% | -12.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.38% | -6.99% | -5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.35% | -6.98% | -4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 3.59% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCD и IEDI
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что PSCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCD | IEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 4.88% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.36% | 9.84% | +7.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.65% | 17.01% | +11.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.01% | 18.14% | +9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.97% | 19.51% | +9.46% |