PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEDI с IYC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IEDI и IYC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEDI и IYC


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF
-1.22%4.05%22.11%24.32%-23.17%21.19%29.83%31.07%0.71%
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF
-5.55%7.85%27.54%34.03%-31.78%19.65%24.58%27.36%1.12%

Доходность по периодам

С начала года, IEDI показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у IYC с доходностью -5.55%.


IEDI

1 день
0.34%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-2.61%
1 год
6.72%
3 года*
14.01%
5 лет*
6.76%
10 лет*

IYC

1 день
0.37%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-6.87%
1 год
9.83%
3 года*
15.23%
5 лет*
5.74%
10 лет*
11.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF

iShares U.S. Consumer Discretionary ETF

Сравнение комиссий IEDI и IYC

IEDI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IYC в 0.38%.


Доходность на риск

IEDI vs. IYC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEDI
Ранг доходности на риск IEDI: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDI: 2525
Ранг коэф-та Мартина

IYC
Ранг доходности на риск IYC: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYC: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEDI c IYC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEDIIYCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.49

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

0.88

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.11

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

0.86

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.02

2.83

-0.81

IEDI vs. IYC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEDI на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYC равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEDI и IYC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEDIIYCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.49

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.28

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.41

+0.21

Корреляция

Корреляция между IEDI и IYC составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEDI и IYC

Дивидендная доходность IEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности IYC в 0.52%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF
0.98%0.95%0.90%1.13%3.38%0.70%0.83%2.07%1.57%0.00%0.00%0.00%
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF
0.52%0.51%0.47%0.68%0.68%0.39%0.65%0.89%0.90%0.92%1.10%1.03%

Просадки

Сравнение просадок IEDI и IYC

Максимальная просадка IEDI за все время составила -30.60%, что меньше максимальной просадки IYC в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDI и IYC.


Загрузка...

Показатели просадок


IEDIIYCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.60%

-53.10%

+22.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-12.49%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.79%

-35.90%

+6.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-9.12%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-9.99%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.78%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IEDI и IYC

Текущая волатильность для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) составляет 4.88%, в то время как у iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что IEDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IEDIIYCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

5.86%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

10.79%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

20.10%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

20.67%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

19.85%

-0.34%