PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IEDI с IYC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEDI с IYC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и iShares US Consumer Services ETF (IYC).

IEDI и IYC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г.. IYC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Services Index. Фонд был запущен 28 июн. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEDI или IYC.

Корреляция

Корреляция между IEDI и IYC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IEDI и IYC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и iShares US Consumer Services ETF (IYC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
129.46%
108.20%
IEDI
IYC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEDI:

0.53

IYC:

0.72

Коэф-т Сортино

IEDI:

0.89

IYC:

1.14

Коэф-т Омега

IEDI:

1.11

IYC:

1.16

Коэф-т Кальмара

IEDI:

0.51

IYC:

0.72

Коэф-т Мартина

IEDI:

1.81

IYC:

2.62

Индекс Язвы

IEDI:

5.24%

IYC:

5.97%

Дневная вол-ть

IEDI:

17.95%

IYC:

21.79%

Макс. просадка

IEDI:

-30.60%

IYC:

-53.10%

Текущая просадка

IEDI:

-11.10%

IYC:

-11.65%

Доходность по периодам

С начала года, IEDI показывает доходность -4.49%, что значительно выше, чем у IYC с доходностью -7.00%.

IEDI

С начала года

-4.49%

1 месяц

-1.16%

6 месяцев

-0.99%

1 год

9.04%

5 лет

13.81%

10 лет

N/A

IYC

С начала года

-7.00%

1 месяц

-1.38%

6 месяцев

1.35%

1 год

14.52%

5 лет

12.75%

10 лет

10.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IEDI и IYC

IEDI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IYC в 0.42%.

IYC
iShares US Consumer Services ETF
График комиссии IYC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYC: 0.42%
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF
График комиссии IEDI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEDI: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEDI и IYC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IEDI
Ранг риск-скорректированной доходности IEDI, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEDI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
IYC
Ранг риск-скорректированной доходности IYC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEDI c IYC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и iShares US Consumer Services ETF (IYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IEDI, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IEDI: 0.53
IYC: 0.72
Коэффициент Сортино IEDI, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IEDI: 0.89
IYC: 1.14
Коэффициент Омега IEDI, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IEDI: 1.11
IYC: 1.16
Коэффициент Кальмара IEDI, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IEDI: 0.51
IYC: 0.72
Коэффициент Мартина IEDI, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IEDI: 1.81
IYC: 2.62

Показатель коэффициента Шарпа IEDI на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYC равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEDI и IYC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.72
IEDI
IYC

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEDI и IYC

Дивидендная доходность IEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности IYC в 0.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF		0.98%0.90%1.13%3.04%0.70%0.83%1.58%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYC
iShares US Consumer Services ETF		0.53%0.47%0.68%0.68%0.39%0.65%0.89%0.90%0.92%1.10%1.03%0.78%

Просадки

Сравнение просадок IEDI и IYC

Максимальная просадка IEDI за все время составила -30.60%, что меньше максимальной просадки IYC в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDI и IYC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.10%
-11.65%
IEDI
IYC

Волатильность

Сравнение волатильности IEDI и IYC

Текущая волатильность для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) составляет 11.81%, в то время как у iShares US Consumer Services ETF (IYC) волатильность равна 14.62%. Это указывает на то, что IEDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.81%
14.62%
IEDI
IYC