PortfoliosLab logo
Сравнение IEDI с XLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IEDI и XLY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IEDI и XLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
129.46%
111.22%
IEDI
XLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEDI:

0.53

XLY:

0.62

Коэф-т Сортино

IEDI:

0.89

XLY:

1.03

Коэф-т Омега

IEDI:

1.11

XLY:

1.13

Коэф-т Кальмара

IEDI:

0.51

XLY:

0.60

Коэф-т Мартина

IEDI:

1.81

XLY:

1.91

Индекс Язвы

IEDI:

5.24%

XLY:

8.16%

Дневная вол-ть

IEDI:

17.95%

XLY:

25.23%

Макс. просадка

IEDI:

-30.60%

XLY:

-59.05%

Текущая просадка

IEDI:

-11.10%

XLY:

-17.09%

Доходность по периодам

С начала года, IEDI показывает доходность -4.49%, что значительно выше, чем у XLY с доходностью -11.68%.


IEDI

С начала года

-4.49%

1 месяц

-1.16%

6 месяцев

-0.99%

1 год

9.04%

5 лет

13.81%

10 лет

N/A

XLY

С начала года

-11.68%

1 месяц

-2.83%

6 месяцев

-1.14%

1 год

13.33%

5 лет

12.51%

10 лет

11.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IEDI и XLY

IEDI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XLY в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IEDI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEDI: 0.18%
График комиссии XLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLY: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEDI и XLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IEDI
Ранг риск-скорректированной доходности IEDI, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEDI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

XLY
Ранг риск-скорректированной доходности XLY, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEDI c XLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IEDI, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IEDI: 0.53
XLY: 0.62
Коэффициент Сортино IEDI, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IEDI: 0.89
XLY: 1.03
Коэффициент Омега IEDI, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IEDI: 1.11
XLY: 1.13
Коэффициент Кальмара IEDI, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IEDI: 0.51
XLY: 0.60
Коэффициент Мартина IEDI, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IEDI: 1.81
XLY: 1.91

Показатель коэффициента Шарпа IEDI на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLY равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEDI и XLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.62
IEDI
XLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEDI и XLY

Дивидендная доходность IEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности XLY в 0.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF
0.98%0.90%1.13%3.04%0.70%0.83%1.58%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
0.90%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%1.31%

Просадки

Сравнение просадок IEDI и XLY

Максимальная просадка IEDI за все время составила -30.60%, что меньше максимальной просадки XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDI и XLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.10%
-17.09%
IEDI
XLY

Волатильность

Сравнение волатильности IEDI и XLY

Текущая волатильность для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) составляет 11.81%, в то время как у Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) волатильность равна 15.86%. Это указывает на то, что IEDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.81%
15.86%
IEDI
XLY