Сравнение IEDI с XLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY).
IEDI и XLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г.. XLY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Discretionary Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IEDI и XLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEDI и XLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | -1.30% | 4.05% | 22.11% | 24.32% | -23.17% | 21.19% | 29.83% | 31.07% | 0.71% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | -9.25% | 7.37% | 26.51% | 39.64% | -36.27% | 27.93% | 29.63% | 28.39% | -0.22% |
Доходность по периодам
С начала года, IEDI показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у XLY с доходностью -9.25%.
IEDI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- —
XLY
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -9.25%
- 6 месяцев
- -9.29%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 11.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEDI и XLY
IEDI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XLY в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IEDI vs. XLY — Ранг доходности на риск
IEDI
XLY
Сравнение IEDI c XLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEDI | XLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.31 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 0.63 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.08 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 0.62 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 2.01 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEDI | XLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.31 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.25 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.41 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между IEDI и XLY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEDI и XLY
Дивидендная доходность IEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности XLY в 0.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | 0.98% | 0.95% | 0.90% | 1.13% | 3.38% | 0.70% | 0.83% | 2.07% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.83% | 0.79% | 0.72% | 0.78% | 1.00% | 0.53% | 0.82% | 1.28% | 1.34% | 1.20% | 1.71% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок IEDI и XLY
Максимальная просадка IEDI за все время составила -30.60%, что меньше максимальной просадки XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDI и XLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEDI | XLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.60% | -59.05% | +28.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -14.98% | +5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.79% | -39.67% | +9.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -12.97% | +5.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -9.58% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 4.62% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEDI и XLY
Текущая волатильность для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) составляет 4.80%, в то время как у Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что IEDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEDI | XLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 7.18% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 13.69% | -3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 23.68% | -6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 23.73% | -5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 21.97% | -2.46% |