PortfoliosLab logo
Сравнение IEDI с IYK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IEDI и IYK составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IEDI и IYK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
129.46%
113.52%
IEDI
IYK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEDI:

0.53

IYK:

0.61

Коэф-т Сортино

IEDI:

0.89

IYK:

0.91

Коэф-т Омега

IEDI:

1.11

IYK:

1.11

Коэф-т Кальмара

IEDI:

0.51

IYK:

0.74

Коэф-т Мартина

IEDI:

1.81

IYK:

2.13

Индекс Язвы

IEDI:

5.24%

IYK:

3.82%

Дневная вол-ть

IEDI:

17.95%

IYK:

13.37%

Макс. просадка

IEDI:

-30.60%

IYK:

-42.64%

Текущая просадка

IEDI:

-11.10%

IYK:

-3.12%

Доходность по периодам

С начала года, IEDI показывает доходность -4.48%, что значительно ниже, чем у IYK с доходностью 7.41%.


IEDI

С начала года

-4.48%

1 месяц

-0.68%

6 месяцев

-0.99%

1 год

10.00%

5 лет

14.18%

10 лет

N/A

IYK

С начала года

7.41%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

2.91%

1 год

7.77%

5 лет

14.43%

10 лет

9.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IEDI и IYK

IEDI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IYK в 0.42%.


График комиссии IYK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYK: 0.42%
График комиссии IEDI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEDI: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEDI и IYK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IEDI
Ранг риск-скорректированной доходности IEDI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEDI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

IYK
Ранг риск-скорректированной доходности IYK, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYK, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEDI c IYK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IEDI, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IEDI: 0.53
IYK: 0.61
Коэффициент Сортино IEDI, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IEDI: 0.89
IYK: 0.91
Коэффициент Омега IEDI, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IEDI: 1.11
IYK: 1.11
Коэффициент Кальмара IEDI, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IEDI: 0.51
IYK: 0.74
Коэффициент Мартина IEDI, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IEDI: 1.81
IYK: 2.13

Показатель коэффициента Шарпа IEDI на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYK равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEDI и IYK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.61
IEDI
IYK

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEDI и IYK

Дивидендная доходность IEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности IYK в 2.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF
0.98%0.90%1.13%3.04%0.70%0.83%1.58%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF
2.46%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%1.82%

Просадки

Сравнение просадок IEDI и IYK

Максимальная просадка IEDI за все время составила -30.60%, что меньше максимальной просадки IYK в -42.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDI и IYK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.10%
-3.12%
IEDI
IYK

Волатильность

Сравнение волатильности IEDI и IYK

iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) с волатильностью 7.46%. Это указывает на то, что IEDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.81%
7.46%
IEDI
IYK