PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEDI с IYK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEDI с IYK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEDI (iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF) and IYK (iShares U.S. Consumer Goods ETF) are both exchange-traded funds - IEDI is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by iShares, while IYK is a Consumer Staples Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index. IEDI is actively managed, while IYK is passively managed. Over the past 5 years, IEDI returned 6.21%/yr vs 5.51%/yr for IYK. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEDI charges 0.18%/yr vs 0.42%/yr for IYK.

Доходность

Сравнение доходности IEDI и IYK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEDI показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у IYK с доходностью 5.46%.

IEDI

1 день
0.43%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-1.79%
1 год
0.50%
3 года*
13.35%
5 лет*
6.21%
10 лет*
—

IYK

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.64%
С начала года
5.46%
6 месяцев
5.91%
1 год
1.90%
3 года*
4.78%
5 лет*
5.51%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEDI и IYK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF		-1.47%4.05%22.11%24.32%-23.17%21.19%29.83%31.07%0.71%
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		5.46%4.78%5.27%-2.84%3.57%17.32%32.65%28.12%-5.88%

Correlation

The correlation between IEDI and IYK is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2018 г.

0.54

The correlation between IEDI and IYK shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IEDI и IYK

Секторы
IEDI
IYK

Потребительский циклический сектор

64.1%
1.5%

Потребительский защитный сектор

24.8%
84.9%

Промышленность

3.5%
0.1%

Технологии

3.1%

-

Коммуникационные услуги

2.1%

-

Финансовые услуги

1.9%

-

Недвижимость

0.4%

-

Здравоохранение

0.2%
10.9%

Энергетика

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

2.7%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

IEDI
64.1%
IYK
1.5%

Потребительский защитный сектор

IEDI
24.8%
IYK
84.9%

Промышленность

IEDI
3.5%
IYK
0.1%

Технологии

IEDI
3.1%
IYK

-

Коммуникационные услуги

IEDI
2.1%
IYK

-

Финансовые услуги

IEDI
1.9%
IYK

-

Недвижимость

IEDI
0.4%
IYK

-

Здравоохранение

IEDI
0.2%
IYK
10.9%

Энергетика

IEDI
0.1%
IYK

-

Сырьевые материалы

IEDI

-

IYK
2.7%

Коммунальные услуги

IEDI

-

IYK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF

iShares U.S. Consumer Goods ETF

Часто сравнивают с IEDI:
IEDI с RTHIEDI с FDISIEDI с RXIIEDI с XLYIEDI с IYCIEDI с VDCIEDI с AOA
Часто сравнивают с IYK:
IYK с XLPIYK с VDCIYK с KXIIYK с PBJIYK с PSCCIYK с RTHIYK с XRT

Доходность на риск

IEDI vs. IYK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEDI
Ранг доходности на риск IEDI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
IYK
Ранг доходности на риск IYK: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYK: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEDI c IYK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEDIIYKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
0.16

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.16
0.30

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.04

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

0.18

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

0.38

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEDI vs. IYK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEDI на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа IYK равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEDI и IYK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEDIIYKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

0.16

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.43

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.56

+0.04

Просадки

Сравнение просадок IEDI и IYK

Максимальная просадка IEDI за все время составила -30.60%, что меньше максимальной просадки IYK в -42.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDI и IYK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEDIIYKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.60%

-42.64%

+12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-10.68%

+1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.64%

-12.14%

-6.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.79%

-15.05%

-14.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-9.10%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-5.07%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

5.05%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IEDI и IYK

iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что IEDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEDIIYKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

3.51%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

9.29%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

12.15%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

12.98%

+5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

15.50%

+3.95%

Сравнение комиссий IEDI и IYK

IEDI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IYK в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEDI и IYK

Дивидендная доходность IEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности IYK в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF		0.98%0.95%0.90%1.13%3.38%0.70%0.83%2.07%1.57%0.00%0.00%0.00%
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		2.69%2.75%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%

Часто задаваемые вопросы

IEDI and IYK have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEDI has higher volatility (3.95%) compared to IYK (3.51%). In terms of maximum drawdown, IEDI dropped -30.60% vs IYK's -42.64%.

On 5-year performance, IEDI leads with 6.21% vs 5.51% for IYK. On fees, IEDI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IYK has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IEDI has performed better with a 6.21% return vs 5.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEDI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.42% for IYK.

IYK has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.98% for IEDI.

IEDI is categorized as Consumer Discretionary Equities, while IYK is Consumer Staples Equities. Their fees differ too: 0.18% for IEDI and 0.42% for IYK.

IYK currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEDI и IYK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор