PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IEDI с IYK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEDI с IYK

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK).

IEDI и IYK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г.. IYK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEDI или IYK.

Корреляция

Корреляция между IEDI и IYK составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IEDI и IYK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEDI:

0.76

IYK:

0.45

Коэф-т Сортино

IEDI:

1.26

IYK:

0.67

Коэф-т Омега

IEDI:

1.16

IYK:

1.08

Коэф-т Кальмара

IEDI:

0.77

IYK:

0.52

Коэф-т Мартина

IEDI:

2.55

IYK:

1.45

Индекс Язвы

IEDI:

5.62%

IYK:

3.90%

Дневная вол-ть

IEDI:

18.11%

IYK:

13.65%

Макс. просадка

IEDI:

-30.60%

IYK:

-42.64%

Текущая просадка

IEDI:

-5.55%

IYK:

-3.29%

Доходность по периодам

С начала года, IEDI показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у IYK с доходностью 7.22%.

IEDI

С начала года

1.48%

1 месяц

8.31%

6 месяцев

1.14%

1 год

13.59%

5 лет

14.94%

10 лет

N/A

IYK

С начала года

7.22%

1 месяц

-1.06%

6 месяцев

3.38%

1 год

6.04%

5 лет

14.81%

10 лет

9.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IEDI и IYK

IEDI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IYK в 0.42%.

IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEDI и IYK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IEDI
Ранг риск-скорректированной доходности IEDI, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEDI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
IYK
Ранг риск-скорректированной доходности IYK, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYK, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEDI c IYK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IEDI на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа IYK равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEDI и IYK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEDI и IYK

Дивидендная доходность IEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности IYK в 2.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF		0.92%0.90%1.13%3.04%0.70%0.83%1.58%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		2.46%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%1.82%

Просадки

Сравнение просадок IEDI и IYK

Максимальная просадка IEDI за все время составила -30.60%, что меньше максимальной просадки IYK в -42.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDI и IYK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IEDI и IYK

iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что IEDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...