Сравнение IEDI с RXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI).
IEDI и RXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г.. RXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IEDI и RXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEDI и RXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | -1.22% | 4.05% | 22.11% | 24.32% | -23.17% | 21.19% | 29.83% | 31.07% | 0.71% |
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | -8.47% | 13.16% | 17.26% | 27.57% | -29.08% | 16.32% | 24.46% | 26.78% | -6.59% |
Доходность по периодам
С начала года, IEDI показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у RXI с доходностью -8.47%.
IEDI
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -2.61%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- —
RXI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -9.10%
- 1 год
- 6.92%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- 9.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEDI и RXI
IEDI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии RXI в 0.46%.
Доходность на риск
IEDI vs. RXI — Ранг доходности на риск
IEDI
RXI
Сравнение IEDI c RXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEDI | RXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.33 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 0.65 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.08 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.49 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 1.73 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEDI | RXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.33 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.19 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.39 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между IEDI и RXI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEDI и RXI
Дивидендная доходность IEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности RXI в 1.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | 0.98% | 0.95% | 0.90% | 1.13% | 3.38% | 0.70% | 0.83% | 2.07% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | 1.70% | 1.55% | 1.07% | 1.00% | 1.00% | 0.89% | 0.65% | 1.48% | 1.73% | 1.26% | 1.77% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок IEDI и RXI
Максимальная просадка IEDI за все время составила -30.60%, что меньше максимальной просадки RXI в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDI и RXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEDI | RXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.60% | -60.36% | +29.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -15.17% | +4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.79% | -35.78% | +5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -12.03% | +5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -10.56% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 4.31% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEDI и RXI
Текущая волатильность для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) составляет 4.88%, в то время как у iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что IEDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEDI | RXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 6.83% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 11.83% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 20.82% | -3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 20.79% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 20.04% | -0.53% |