PortfoliosLab logo
Сравнение IEDI с RXI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IEDI и RXI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IEDI и RXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
129.30%
73.61%
IEDI
RXI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEDI:

0.58

RXI:

0.61

Коэф-т Сортино

IEDI:

0.96

RXI:

1.02

Коэф-т Омега

IEDI:

1.12

RXI:

1.13

Коэф-т Кальмара

IEDI:

0.56

RXI:

0.67

Коэф-т Мартина

IEDI:

2.00

RXI:

2.64

Индекс Язвы

IEDI:

5.20%

RXI:

4.98%

Дневная вол-ть

IEDI:

17.95%

RXI:

21.75%

Макс. просадка

IEDI:

-30.60%

RXI:

-60.36%

Текущая просадка

IEDI:

-11.17%

RXI:

-9.94%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с IEDI на уровне -4.55% и RXI на уровне -4.55%.


IEDI

С начала года

-4.55%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

-1.44%

1 год

9.64%

5 лет

14.18%

10 лет

N/A

RXI

С начала года

-4.55%

1 месяц

-4.62%

6 месяцев

1.49%

1 год

10.86%

5 лет

12.24%

10 лет

7.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IEDI и RXI

IEDI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии RXI в 0.46%.


График комиссии RXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RXI: 0.46%
График комиссии IEDI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEDI: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEDI и RXI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IEDI
Ранг риск-скорректированной доходности IEDI, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEDI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

RXI
Ранг риск-скорректированной доходности RXI, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RXI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEDI c RXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IEDI, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IEDI: 0.58
RXI: 0.61
Коэффициент Сортино IEDI, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IEDI: 0.96
RXI: 1.02
Коэффициент Омега IEDI, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IEDI: 1.12
RXI: 1.13
Коэффициент Кальмара IEDI, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IEDI: 0.56
RXI: 0.67
Коэффициент Мартина IEDI, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IEDI: 2.00
RXI: 2.64

Показатель коэффициента Шарпа IEDI на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RXI равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEDI и RXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
0.61
IEDI
RXI

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEDI и RXI

Дивидендная доходность IEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности RXI в 1.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF
0.98%0.90%1.13%3.04%0.70%0.83%1.58%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF
1.12%1.07%1.00%1.00%0.89%0.65%1.48%1.73%1.26%1.77%1.17%1.71%

Просадки

Сравнение просадок IEDI и RXI

Максимальная просадка IEDI за все время составила -30.60%, что меньше максимальной просадки RXI в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDI и RXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.17%
-9.94%
IEDI
RXI

Волатильность

Сравнение волатильности IEDI и RXI

Текущая волатильность для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) составляет 11.81%, в то время как у iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) волатильность равна 14.17%. Это указывает на то, что IEDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.81%
14.17%
IEDI
RXI