PortfoliosLab logo
Сравнение IEDI с RTH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IEDI и RTH составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IEDI и RTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и VanEck Vectors Retail ETF (RTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
129.46%
161.53%
IEDI
RTH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEDI:

0.53

RTH:

0.80

Коэф-т Сортино

IEDI:

0.89

RTH:

1.24

Коэф-т Омега

IEDI:

1.11

RTH:

1.15

Коэф-т Кальмара

IEDI:

0.51

RTH:

0.94

Коэф-т Мартина

IEDI:

1.81

RTH:

3.42

Индекс Язвы

IEDI:

5.24%

RTH:

3.81%

Дневная вол-ть

IEDI:

17.95%

RTH:

16.36%

Макс. просадка

IEDI:

-30.60%

RTH:

-41.79%

Текущая просадка

IEDI:

-11.10%

RTH:

-7.19%

Доходность по периодам

С начала года, IEDI показывает доходность -4.48%, что значительно ниже, чем у RTH с доходностью 0.32%.


IEDI

С начала года

-4.48%

1 месяц

-0.68%

6 месяцев

-0.99%

1 год

10.00%

5 лет

14.18%

10 лет

N/A

RTH

С начала года

0.32%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

4.30%

1 год

14.13%

5 лет

14.54%

10 лет

12.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IEDI и RTH

IEDI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии RTH в 0.35%.


График комиссии RTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RTH: 0.35%
График комиссии IEDI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEDI: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEDI и RTH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IEDI
Ранг риск-скорректированной доходности IEDI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEDI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

RTH
Ранг риск-скорректированной доходности RTH, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTH, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTH, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTH, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTH, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTH, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEDI c RTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и VanEck Vectors Retail ETF (RTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IEDI, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IEDI: 0.53
RTH: 0.80
Коэффициент Сортино IEDI, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IEDI: 0.89
RTH: 1.24
Коэффициент Омега IEDI, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IEDI: 1.11
RTH: 1.15
Коэффициент Кальмара IEDI, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IEDI: 0.51
RTH: 0.94
Коэффициент Мартина IEDI, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IEDI: 1.81
RTH: 3.42

Показатель коэффициента Шарпа IEDI на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа RTH равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEDI и RTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.80
IEDI
RTH

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEDI и RTH

Дивидендная доходность IEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности RTH в 0.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF
0.98%0.90%1.13%3.04%0.70%0.83%1.58%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
RTH
VanEck Vectors Retail ETF
0.77%0.77%1.07%1.16%0.78%0.64%0.91%1.05%1.56%1.84%2.25%0.41%

Просадки

Сравнение просадок IEDI и RTH

Максимальная просадка IEDI за все время составила -30.60%, что меньше максимальной просадки RTH в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDI и RTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.10%
-7.19%
IEDI
RTH

Волатильность

Сравнение волатильности IEDI и RTH

iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с VanEck Vectors Retail ETF (RTH) с волатильностью 10.09%. Это указывает на то, что IEDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.81%
10.09%
IEDI
RTH