Сравнение IEDI с RTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и VanEck Vectors Retail ETF (RTH).
IEDI и RTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г.. RTH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Retail 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IEDI и RTH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEDI и RTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | -1.22% | 4.05% | 22.11% | 24.32% | -23.17% | 21.19% | 29.83% | 31.07% | 0.71% |
RTH VanEck Vectors Retail ETF | 1.11% | 12.36% | 20.02% | 20.07% | -17.67% | 24.94% | 31.62% | 29.06% | 3.53% |
Доходность по периодам
С начала года, IEDI показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у RTH с доходностью 1.11%.
IEDI
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -2.61%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- —
RTH
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 12.49%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEDI и RTH
IEDI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии RTH в 0.35%.
Доходность на риск
IEDI vs. RTH — Ранг доходности на риск
IEDI
RTH
Сравнение IEDI c RTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и VanEck Vectors Retail ETF (RTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEDI | RTH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.85 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.37 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.17 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.42 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 5.46 | -3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEDI | RTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.85 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.59 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.50 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между IEDI и RTH составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEDI и RTH
Дивидендная доходность IEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности RTH в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | 0.98% | 0.95% | 0.90% | 1.13% | 3.38% | 0.70% | 0.83% | 2.07% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RTH VanEck Vectors Retail ETF | 0.96% | 0.97% | 0.77% | 1.07% | 1.16% | 0.78% | 0.64% | 0.91% | 1.05% | 1.56% | 1.84% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок IEDI и RTH
Максимальная просадка IEDI за все время составила -30.60%, что меньше максимальной просадки RTH в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDI и RTH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEDI | RTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.60% | -42.32% | +11.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -9.02% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.79% | -25.00% | -4.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -5.34% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -7.38% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 2.35% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEDI и RTH
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с VanEck Vectors Retail ETF (RTH) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что IEDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEDI | RTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 4.55% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 8.86% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 14.75% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 16.75% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 17.52% | +1.99% |