Сравнение IEDI с RTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и VanEck Vectors Retail ETF (RTH).
IEDI и RTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г.. RTH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Retail 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEDI или RTH.
Основные характеристики
| IEDI | RTH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.84% | 4.17% |
| Дох-ть за 1 год | 21.43% | 21.15% |
| Дох-ть за 3 года | 3.18% | 5.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.37% | 13.65% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 1.70 |
| Дневная вол-ть | 12.88% | 12.34% |
| Макс. просадка | -30.60% | -42.16% |
| Current Drawdown | -7.52% | -7.64% |
Корреляция
Корреляция между IEDI и RTH составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEDI и RTH
С начала года, IEDI показывает доходность 4.84%, что значительно выше, чем у RTH с доходностью 4.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEDI и RTH
IEDI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии RTH в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEDI c RTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и VanEck Vectors Retail ETF (RTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEDI и RTH
Дивидендная доходность IEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности RTH в 1.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | 1.05% | 1.13% | 3.04% | 0.70% | 0.83% | 1.57% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RTH VanEck Vectors Retail ETF | 1.02% | 1.07% | 1.16% | 0.78% | 0.64% | 0.91% | 1.04% | 1.56% | 1.84% | 2.25% | 0.40% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок IEDI и RTH
Максимальная просадка IEDI за все время составила -30.60%, что меньше максимальной просадки RTH в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDI и RTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEDI и RTH
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и VanEck Vectors Retail ETF (RTH) имеют волатильность 3.32% и 3.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.