Сравнение IEDI с FDIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS).
IEDI и FDIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г.. FDIS - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IEDI и FDIS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEDI и FDIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | -1.22% | 4.05% | 22.11% | 24.32% | -23.17% | 21.19% | 29.83% | 31.07% | 0.71% |
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | -7.76% | 5.67% | 24.43% | 40.48% | -35.23% | 24.25% | 49.50% | 27.44% | -1.68% |
Доходность по периодам
С начала года, IEDI показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у FDIS с доходностью -7.76%.
IEDI
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -2.61%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- —
FDIS
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -7.76%
- 6 месяцев
- -8.72%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEDI и FDIS
IEDI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FDIS в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IEDI vs. FDIS — Ранг доходности на риск
IEDI
FDIS
Сравнение IEDI c FDIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEDI | FDIS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.45 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 0.84 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.11 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.78 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 2.55 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEDI | FDIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.45 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.21 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.58 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между IEDI и FDIS составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEDI и FDIS
Дивидендная доходность IEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности FDIS в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | 0.98% | 0.95% | 0.90% | 1.13% | 3.38% | 0.70% | 0.83% | 2.07% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 0.79% | 0.75% | 0.69% | 0.78% | 1.00% | 0.58% | 0.59% | 1.14% | 1.29% | 1.00% | 1.62% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок IEDI и FDIS
Максимальная просадка IEDI за все время составила -30.60%, что меньше максимальной просадки FDIS в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDI и FDIS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEDI | FDIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.60% | -39.16% | +8.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -15.50% | +4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.79% | -39.16% | +9.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -12.00% | +5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -7.52% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 4.75% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEDI и FDIS
Текущая волатильность для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) составляет 4.88%, в то время как у Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что IEDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEDI | FDIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 7.45% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 13.87% | -4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 24.23% | -7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 23.82% | -5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 22.22% | -2.71% |