PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IEDI с FDIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEDI с FDIS

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS).

IEDI и FDIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г.. FDIS - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEDI или FDIS.

Корреляция

Корреляция между IEDI и FDIS составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IEDI и FDIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEDI:

0.76

FDIS:

0.63

Коэф-т Сортино

IEDI:

1.26

FDIS:

1.11

Коэф-т Омега

IEDI:

1.16

FDIS:

1.15

Коэф-т Кальмара

IEDI:

0.77

FDIS:

0.63

Коэф-т Мартина

IEDI:

2.55

FDIS:

1.86

Индекс Язвы

IEDI:

5.62%

FDIS:

9.33%

Дневная вол-ть

IEDI:

18.11%

FDIS:

26.04%

Макс. просадка

IEDI:

-30.60%

FDIS:

-39.16%

Текущая просадка

IEDI:

-5.55%

FDIS:

-10.23%

Доходность по периодам

С начала года, IEDI показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у FDIS с доходностью -4.15%.

IEDI

С начала года

1.48%

1 месяц

8.31%

6 месяцев

1.14%

1 год

13.59%

5 лет

14.94%

10 лет

N/A

FDIS

С начала года

-4.15%

1 месяц

15.26%

6 месяцев

-0.72%

1 год

16.26%

5 лет

16.25%

10 лет

12.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IEDI и FDIS

IEDI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FDIS в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEDI и FDIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IEDI
Ранг риск-скорректированной доходности IEDI, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEDI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
FDIS
Ранг риск-скорректированной доходности FDIS, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDIS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEDI c FDIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IEDI на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDIS равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEDI и FDIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEDI и FDIS

Дивидендная доходность IEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности FDIS в 0.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF		0.92%0.90%1.13%3.04%0.70%0.83%1.58%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.77%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%1.01%

Просадки

Сравнение просадок IEDI и FDIS

Максимальная просадка IEDI за все время составила -30.60%, что меньше максимальной просадки FDIS в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDI и FDIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IEDI и FDIS

Текущая волатильность для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) составляет 5.54%, в то время как у Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что IEDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...