PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEDI с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEDI с VDC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IEDI (iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - IEDI is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by iShares, while VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. IEDI is actively managed, while VDC is passively managed. Over the past 5 years, IEDI returned 6.11%/yr vs 6.06%/yr for VDC. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEDI charges 0.18%/yr vs 0.09%/yr for VDC.

Доходность

Сравнение доходности IEDI и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEDI показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 5.75%.

IEDI

1 день
0.44%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
-2.73%
1 год
0.05%
3 года*
13.10%
5 лет*
6.11%
10 лет*
—

VDC

1 день
0.61%
1 месяц
-3.32%
С начала года
5.75%
6 месяцев
4.31%
1 год
1.24%
3 года*
7.43%
5 лет*
6.06%
10 лет*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEDI и VDC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF		-1.90%4.05%22.11%24.32%-23.17%21.19%29.83%31.07%0.71%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		5.75%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%1.96%

Correlation

The correlation between IEDI and VDC is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2018 г.

0.59

The correlation between IEDI and VDC has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEDI и VDC

Секторы
IEDI
VDC

Потребительский циклический сектор

64.1%
1.8%

Потребительский защитный сектор

24.8%
97.5%

Промышленность

3.5%
0.3%

Технологии

3.1%

-

Коммуникационные услуги

2.1%

-

Финансовые услуги

1.9%

-

Недвижимость

0.4%

-

Здравоохранение

0.2%
0.0%

Энергетика

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

IEDI
64.1%
VDC
1.8%

Потребительский защитный сектор

IEDI
24.8%
VDC
97.5%

Промышленность

IEDI
3.5%
VDC
0.3%

Технологии

IEDI
3.1%
VDC

-

Коммуникационные услуги

IEDI
2.1%
VDC

-

Финансовые услуги

IEDI
1.9%
VDC

-

Недвижимость

IEDI
0.4%
VDC

-

Здравоохранение

IEDI
0.2%
VDC
0.0%

Энергетика

IEDI
0.1%
VDC

-

Сырьевые материалы

IEDI

-

VDC
0.3%

Коммунальные услуги

IEDI

-

VDC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с IEDI:
IEDI с RTHIEDI с IYKIEDI с FDISIEDI с RXIIEDI с XLYIEDI с IYCIEDI с AOA
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с VCRVDC с FSTAVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI

Доходность на риск

IEDI vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEDI
Ранг доходности на риск IEDI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDI: 99
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEDI c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEDIVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.00
0.10

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
0.23

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.03

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

0.13

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.01

0.28

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEDI vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEDI на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа VDC равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEDI и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEDIVDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

0.10

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.46

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.66

-0.06

Просадки

Сравнение просадок IEDI и VDC

Максимальная просадка IEDI за все время составила -30.60%, что меньше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDI и VDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEDIVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.60%

-34.24%

+3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-9.28%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.64%

-11.78%

-6.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.79%

-16.55%

-13.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-8.52%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-3.73%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

4.49%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IEDI и VDC

iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) имеют волатильность 3.95% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEDIVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

4.09%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

9.76%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.46%

12.36%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

13.13%

+5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

14.64%

+4.81%

Сравнение комиссий IEDI и VDC

IEDI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VDC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEDI и VDC

Дивидендная доходность IEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности VDC в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF		0.99%0.95%0.90%1.13%3.38%0.70%0.83%2.07%1.57%0.00%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.17%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

IEDI and VDC have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDC has higher volatility (4.09%) compared to IEDI (3.95%). In terms of maximum drawdown, IEDI dropped -30.60% vs VDC's -34.24%.

On 5-year performance, IEDI leads with 6.11% vs 6.06% for VDC. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IEDI has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IEDI has performed better with a 6.11% return vs 6.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for IEDI.

VDC has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 0.99% for IEDI.

IEDI is categorized as Consumer Discretionary Equities, while VDC is Consumer Staples Equities. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for IEDI and 0.09% for VDC.

VDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEDI и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор