PortfoliosLab logo
Сравнение IEDI с VDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IEDI и VDC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IEDI и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
129.46%
98.04%
IEDI
VDC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEDI:

0.53

VDC:

0.87

Коэф-т Сортино

IEDI:

0.89

VDC:

1.32

Коэф-т Омега

IEDI:

1.11

VDC:

1.17

Коэф-т Кальмара

IEDI:

0.51

VDC:

1.27

Коэф-т Мартина

IEDI:

1.81

VDC:

4.14

Индекс Язвы

IEDI:

5.24%

VDC:

2.74%

Дневная вол-ть

IEDI:

17.95%

VDC:

13.04%

Макс. просадка

IEDI:

-30.60%

VDC:

-34.24%

Текущая просадка

IEDI:

-11.10%

VDC:

-3.11%

Доходность по периодам

С начала года, IEDI показывает доходность -4.48%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 3.67%.


IEDI

С начала года

-4.48%

1 месяц

-0.68%

6 месяцев

-0.99%

1 год

10.00%

5 лет

14.18%

10 лет

N/A

VDC

С начала года

3.67%

1 месяц

1.73%

6 месяцев

2.64%

1 год

10.82%

5 лет

10.76%

10 лет

8.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IEDI и VDC

IEDI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IEDI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEDI: 0.18%
График комиссии VDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDC: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEDI и VDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IEDI
Ранг риск-скорректированной доходности IEDI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEDI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

VDC
Ранг риск-скорректированной доходности VDC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEDI c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IEDI, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IEDI: 0.53
VDC: 0.87
Коэффициент Сортино IEDI, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IEDI: 0.89
VDC: 1.32
Коэффициент Омега IEDI, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IEDI: 1.11
VDC: 1.17
Коэффициент Кальмара IEDI, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IEDI: 0.51
VDC: 1.27
Коэффициент Мартина IEDI, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IEDI: 1.81
VDC: 4.14

Показатель коэффициента Шарпа IEDI на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа VDC равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEDI и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.87
IEDI
VDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEDI и VDC

Дивидендная доходность IEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VDC в 2.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF
0.98%0.90%1.13%3.04%0.70%0.83%1.58%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.40%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%

Просадки

Сравнение просадок IEDI и VDC

Максимальная просадка IEDI за все время составила -30.60%, что меньше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDI и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.10%
-3.11%
IEDI
VDC

Волатильность

Сравнение волатильности IEDI и VDC

iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что IEDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.81%
7.97%
IEDI
VDC