Сравнение IEDI с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
IEDI и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IEDI и VDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEDI и VDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | -1.22% | 4.05% | 22.11% | 24.32% | -23.17% | 21.19% | 29.83% | 31.07% | 0.71% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 6.50% | 2.17% | 13.30% | 2.38% | -1.79% | 17.64% | 10.86% | 26.11% | 1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, IEDI показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 6.50%.
IEDI
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -2.61%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- —
VDC
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 7.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEDI и VDC
IEDI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IEDI vs. VDC — Ранг доходности на риск
IEDI
VDC
Сравнение IEDI c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEDI | VDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.30 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 0.54 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.06 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.49 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 1.21 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEDI | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.30 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.56 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.67 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IEDI и VDC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEDI и VDC
Дивидендная доходность IEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VDC в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | 0.98% | 0.95% | 0.90% | 1.13% | 3.38% | 0.70% | 0.83% | 2.07% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.15% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок IEDI и VDC
Максимальная просадка IEDI за все время составила -30.60%, что меньше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDI и VDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEDI | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.60% | -34.24% | +3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -9.28% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.79% | -16.55% | -13.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -7.87% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -3.71% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.76% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEDI и VDC
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что IEDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEDI | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 3.84% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 8.98% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 13.67% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 12.98% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 14.58% | +4.93% |