Сравнение IEDI с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
IEDI и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEDI или VDC.
Основные характеристики
| IEDI | VDC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.34% | 15.20% |
| Дох-ть за 1 год | 38.20% | 22.52% |
| Дох-ть за 3 года | 5.34% | 7.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.72% | 9.60% |
| Коэф-т Шарпа | 2.89 | 2.21 |
| Коэф-т Сортино | 3.98 | 3.17 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 2.22 | 2.28 |
| Коэф-т Мартина | 13.05 | 14.78 |
| Индекс Язвы | 2.83% | 1.49% |
| Дневная вол-ть | 12.78% | 9.92% |
| Макс. просадка | -30.60% | -34.24% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.77% |
Корреляция
Корреляция между IEDI и VDC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IEDI и VDC
С начала года, IEDI показывает доходность 22.34%, что значительно выше, чем у VDC с доходностью 15.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEDI и VDC
IEDI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEDI c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEDI и VDC
Дивидендная доходность IEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VDC в 2.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | 1.02% | 1.13% | 3.04% | 0.70% | 0.83% | 1.58% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.55% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок IEDI и VDC
Максимальная просадка IEDI за все время составила -30.60%, что меньше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDI и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEDI и VDC
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что IEDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.