PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCD с EATZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCD с EATZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSCD (Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF) and EATZ (AdvisorShares Restaurant ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. PSCD is passively managed, while EATZ is actively managed. Over the past 5 years, PSCD returned -0.55%/yr vs 2.20%/yr for EATZ. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCD charges 0.29%/yr vs 1.00%/yr for EATZ.

Доходность

Сравнение доходности PSCD и EATZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSCD показывает доходность 4.61%, а EATZ немного выше – 4.80%.

PSCD

1 день
0.48%
1 месяц
2.19%
С начала года
4.61%
6 месяцев
4.43%
1 год
11.08%
3 года*
9.89%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
9.80%

EATZ

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
4.80%
6 месяцев
2.90%
1 год
-7.58%
3 года*
10.53%
5 лет*
2.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCD и EATZ

2026 (YTD)20252024202320222021
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		4.61%-2.87%6.46%33.23%-28.06%-0.50%
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		4.80%-6.67%23.21%25.23%-20.68%-5.06%

Correlation

The correlation between PSCD and EATZ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г.

0.74

The correlation between PSCD and EATZ has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSCD и EATZ

Секторы
PSCD
EATZ

Потребительский циклический сектор

87.7%
78.2%

Потребительский защитный сектор

7.9%
16.9%

Промышленность

2.1%
4.9%

Технологии

1.6%

-

Недвижимость

0.6%

-

Коммуникационные услуги

0.2%
2.3%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

PSCD
87.7%
EATZ
78.2%

Потребительский защитный сектор

PSCD
7.9%
EATZ
16.9%

Промышленность

PSCD
2.1%
EATZ
4.9%

Технологии

PSCD
1.6%
EATZ

-

Недвижимость

PSCD
0.6%
EATZ

-

Коммуникационные услуги

PSCD
0.2%
EATZ
2.3%

Сырьевые материалы

PSCD

-

EATZ

-

Энергетика

PSCD

-

EATZ

-

Финансовые услуги

PSCD

-

EATZ

-

Здравоохранение

PSCD

-

EATZ

-

Коммунальные услуги

PSCD

-

EATZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

AdvisorShares Restaurant ETF

Часто сравнивают с PSCD:
PSCD с PSCCPSCD с PSCTPSCD с FDISPSCD с RTHPSCD с XLYPSCD с VCRPSCD с VOO
Часто сравнивают с EATZ:
EATZ с IRBOEATZ с MOTGEATZ с RIETEATZ с VOOEATZ с SPYEATZ с VTIEATZ с TXRH

Доходность на риск

PSCD vs. EATZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCD
Ранг доходности на риск PSCD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
EATZ
Ранг доходности на риск EATZ: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EATZ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EATZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EATZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EATZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EATZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCD c EATZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCDEATZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
0.10

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
0.28

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.03

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

0.08

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.61

0.14

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCD vs. EATZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCD на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа EATZ равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCD и EATZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCDEATZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.10

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.10

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.12

+0.27

Просадки

Сравнение просадок PSCD и EATZ

Максимальная просадка PSCD за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки EATZ в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCD и EATZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCDEATZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-34.40%

-22.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.14%

-23.21%

+6.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.93%

-23.21%

-8.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.88%

-33.34%

-8.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-13.56%

+6.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-13.40%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

12.82%

-5.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCD и EATZ

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что PSCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EATZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCDEATZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

4.91%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.31%

13.48%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.16%

18.81%

+5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.91%

21.65%

+6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.05%

21.60%

+7.45%

Сравнение комиссий PSCD и EATZ

PSCD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EATZ в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCD и EATZ

Дивидендная доходность PSCD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности EATZ в 0.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		0.48%0.50%0.18%0.49%2.35%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		0.91%0.94%1.28%1.09%1.60%0.57%0.56%0.91%1.39%0.97%1.07%1.10%

Часто задаваемые вопросы

PSCD and EATZ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCD has higher volatility (7.38%) compared to EATZ (4.91%). In terms of maximum drawdown, PSCD dropped -56.57% vs EATZ's -34.40%.

On 5-year performance, EATZ leads with 2.20% vs -0.55% for PSCD. On fees, PSCD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, EATZ has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EATZ has performed better with a 2.20% return vs -0.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.00% for EATZ.

PSCD has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.48% for EATZ.

They also come from different issuers: Invesco and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.29% for PSCD and 1.00% for EATZ.

PSCD currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCD и EATZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор