PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EATZ с IRBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EATZ с IRBO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EATZ (AdvisorShares Restaurant ETF) and IRBO (iShares Future AI & Tech ETF) are both exchange-traded funds - EATZ is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares, while IRBO is a Robotics fund tracking the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. EATZ is actively managed, while IRBO is passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EATZ charges 1.00%/yr vs 0.47%/yr for IRBO.

Доходность

Сравнение доходности EATZ и IRBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) и iShares Future AI & Tech ETF (IRBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EATZ

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IRBO

1 день
-6.30%
1 месяц
8.26%
С начала года
54.55%
6 месяцев
54.11%
1 год
93.11%
3 года*
33.04%
5 лет*
11.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EATZ и IRBO

2026 (YTD)20252024202320222021
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		4.80%-6.67%23.21%25.23%-20.68%-4.90%
IRBO
iShares Future AI & Tech ETF		54.55%29.97%8.02%36.37%-37.89%-1.49%

Correlation

The correlation between EATZ and IRBO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г.

0.58

Over the past year, the correlation between EATZ and IRBO has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EATZ и IRBO

Секторы
EATZ
IRBO

Потребительский циклический сектор

78.2%
2.9%

Потребительский защитный сектор

16.9%
0.0%

Промышленность

4.9%
4.7%

Коммуникационные услуги

2.3%
5.5%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

1.2%

Технологии

-

83.8%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Потребительский циклический сектор

EATZ
78.2%
IRBO
2.9%

Потребительский защитный сектор

EATZ
16.9%
IRBO
0.0%

Промышленность

EATZ
4.9%
IRBO
4.7%

Коммуникационные услуги

EATZ
2.3%
IRBO
5.5%

Сырьевые материалы

EATZ

-

IRBO

-

Энергетика

EATZ

-

IRBO

-

Финансовые услуги

EATZ

-

IRBO

-

Здравоохранение

EATZ

-

IRBO
0.0%

Недвижимость

EATZ

-

IRBO
1.2%

Технологии

EATZ

-

IRBO
83.8%

Коммунальные услуги

EATZ

-

IRBO
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Restaurant ETF

iShares Future AI & Tech ETF

Часто сравнивают с EATZ:
EATZ с MOTGEATZ с VOOEATZ с RIETEATZ с SPYEATZ с VTIEATZ с TXRHEATZ с YUM
Часто сравнивают с IRBO:
IRBO с BOTZIRBO с ROBOIRBO с AIQIRBO с ROBTIRBO с ARKQIRBO с IBOTIRBO с IGPT

Доходность на риск

EATZ vs. IRBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EATZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IRBO
Ранг доходности на риск IRBO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EATZ c IRBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) и iShares Future AI & Tech ETF (IRBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EATZIRBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.74

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.07

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.42

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.98

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

16.28

—

EATZ vs. IRBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EATZ и IRBO

Загрузка графика...

Показатели просадок

EATZIRBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-54.50%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.81%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-7.78%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-19.76%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.74%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EATZ и IRBO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EATZIRBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

19.32%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

30.00%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

34.22%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

29.57%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

28.30%

—

Сравнение комиссий EATZ и IRBO

EATZ берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IRBO в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EATZ и IRBO

Дивидендная доходность EATZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности IRBO в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		0.48%0.50%0.18%0.49%2.35%0.15%0.00%0.00%0.00%
IRBO
iShares Future AI & Tech ETF		0.06%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%

Часто задаваемые вопросы

EATZ and IRBO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IRBO is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IRBO is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.00% for EATZ.

EATZ has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.06% for IRBO.

EATZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while IRBO is Robotics. They also come from different issuers: AdvisorShares and iShares. Their fees differ too: 1.00% for EATZ and 0.47% for IRBO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EATZ и IRBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор