PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EATZ с IRBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EATZ с IRBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EATZ (AdvisorShares Restaurant ETF) and IRBO (iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF) are both exchange-traded funds - EATZ is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares, while IRBO is a Robotics fund tracking the NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index. EATZ is actively managed, while IRBO is passively managed. Over the past 5 years, EATZ returned 2.20%/yr vs 14.13%/yr for IRBO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EATZ charges 1.00%/yr vs 0.47%/yr for IRBO.

Доходность

Сравнение доходности EATZ и IRBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EATZ показывает доходность 4.80%, что значительно ниже, чем у IRBO с доходностью 66.09%.

EATZ

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
4.80%
6 месяцев
3.18%
1 год
-6.88%
3 года*
10.53%
5 лет*
2.20%
10 лет*
—

IRBO

1 день
-0.90%
1 месяц
26.10%
С начала года
66.09%
6 месяцев
63.47%
1 год
112.42%
3 года*
36.54%
5 лет*
14.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EATZ и IRBO

2026 (YTD)20252024202320222021
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		4.80%-6.67%23.21%25.23%-20.68%-5.06%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		66.09%29.97%8.02%36.37%-37.89%-3.24%

Correlation

The correlation between EATZ and IRBO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г.

0.59

Over the past year, the correlation between EATZ and IRBO has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EATZ и IRBO

Секторы
EATZ
IRBO

Потребительский циклический сектор

78.2%
2.9%

Потребительский защитный сектор

16.9%
0.0%

Промышленность

4.9%
4.7%

Коммуникационные услуги

2.3%
5.5%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

1.2%

Технологии

-

83.8%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Потребительский циклический сектор

EATZ
78.2%
IRBO
2.9%

Потребительский защитный сектор

EATZ
16.9%
IRBO
0.0%

Промышленность

EATZ
4.9%
IRBO
4.7%

Коммуникационные услуги

EATZ
2.3%
IRBO
5.5%

Сырьевые материалы

EATZ

-

IRBO

-

Энергетика

EATZ

-

IRBO

-

Финансовые услуги

EATZ

-

IRBO

-

Здравоохранение

EATZ

-

IRBO
0.0%

Недвижимость

EATZ

-

IRBO
1.2%

Технологии

EATZ

-

IRBO
83.8%

Коммунальные услуги

EATZ

-

IRBO
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Restaurant ETF

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF

Часто сравнивают с EATZ:
EATZ с MOTGEATZ с VOOEATZ с RIETEATZ с SPYEATZ с VTIEATZ с TXRHEATZ с YUM
Часто сравнивают с IRBO:
IRBO с BOTZIRBO с AIQIRBO с ROBOIRBO с ROBTIRBO с ARKQIRBO с IBOTIRBO с IGPT

Доходность на риск

EATZ vs. IRBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EATZ
Ранг доходности на риск EATZ: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EATZ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EATZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EATZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EATZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EATZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
IRBO
Ранг доходности на риск IRBO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EATZ c IRBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EATZIRBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
3.78

-3.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
4.13

-3.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.55

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

6.01

-5.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.14

20.88

-20.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EATZ vs. IRBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EATZ на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа IRBO равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EATZ и IRBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EATZIRBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

3.78

-3.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.50

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.63

-0.51

Просадки

Сравнение просадок EATZ и IRBO

Максимальная просадка EATZ за все время составила -34.40%, что меньше максимальной просадки IRBO в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EATZ и IRBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EATZIRBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.40%

-54.50%

+20.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-18.81%

-4.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.21%

-32.44%

+9.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.34%

-50.53%

+17.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.56%

-0.90%

-12.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.40%

-19.85%

+6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.82%

5.40%

+7.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EATZ и IRBO

Текущая волатильность для AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) составляет 4.91%, в то время как у iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) волатильность равна 12.01%. Это указывает на то, что EATZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EATZIRBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

12.01%

-7.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

25.12%

-11.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

29.94%

-11.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

28.58%

-6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

27.75%

-6.15%

Сравнение комиссий EATZ и IRBO

EATZ берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IRBO в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EATZ и IRBO

Дивидендная доходность EATZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как IRBO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		0.48%0.50%0.18%0.49%2.35%0.15%0.00%0.00%0.00%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%

Часто задаваемые вопросы

EATZ and IRBO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRBO has higher volatility (12.01%) compared to EATZ (4.91%). In terms of maximum drawdown, EATZ dropped -34.40% vs IRBO's -54.50%.

On 5-year performance, IRBO leads with 14.13% vs 2.20% for EATZ. On fees, IRBO is cheaper at 0.47% per year. On volatility, EATZ has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IRBO has performed better with a 14.13% return vs 2.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IRBO is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.00% for EATZ.

EATZ has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.00% for IRBO.

EATZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while IRBO is Robotics. They also come from different issuers: AdvisorShares and iShares. Their fees differ too: 1.00% for EATZ and 0.47% for IRBO.

IRBO currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EATZ и IRBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор