PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EATZ с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EATZ с VOO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EATZ (AdvisorShares Restaurant ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - EATZ is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. EATZ is actively managed, while VOO is passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EATZ charges 1.00%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности EATZ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EATZ

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.53%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
9.07%
С начала года
10.72%
1 год
21.71%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EATZ и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		4.80%-6.67%23.21%25.23%-20.68%-4.90%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.72%17.82%24.98%26.32%-18.17%16.40%

Correlation

The correlation between EATZ and VOO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г.

0.63

Over the past year, the correlation between EATZ and VOO has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EATZ и VOO

Секторы
EATZ
VOO

Потребительский циклический сектор

78.2%
9.8%

Потребительский защитный сектор

16.9%
4.5%

Промышленность

4.9%
7.4%

Коммуникационные услуги

2.3%
10.3%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Энергетика

-

3.2%

Финансовые услуги

-

10.9%

Здравоохранение

-

8.3%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.2%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

EATZ
78.2%
VOO
9.8%

Потребительский защитный сектор

EATZ
16.9%
VOO
4.5%

Промышленность

EATZ
4.9%
VOO
7.4%

Коммуникационные услуги

EATZ
2.3%
VOO
10.3%

Сырьевые материалы

EATZ

-

VOO
1.8%

Энергетика

EATZ

-

VOO
3.2%

Финансовые услуги

EATZ

-

VOO
10.9%

Здравоохранение

EATZ

-

VOO
8.3%

Недвижимость

EATZ

-

VOO
1.8%

Технологии

EATZ

-

VOO
39.2%

Коммунальные услуги

EATZ

-

VOO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Restaurant ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EATZ:
EATZ с IRBOEATZ с MOTGEATZ с RIETEATZ с SPYEATZ с VTIEATZ с TXRHEATZ с YUM
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

EATZ vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EATZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EATZ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EATZVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.74

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.40

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.45

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.68

—

EATZ vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EATZ и VOO

Загрузка графика...

Показатели просадок

EATZVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.99%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.88%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.67%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.04%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EATZ и VOO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EATZVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.48%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.98%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.52%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.92%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.99%

—

Сравнение комиссий EATZ и VOO

EATZ берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EATZ и VOO

Дивидендная доходность EATZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности VOO в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		0.48%0.50%0.18%0.49%2.35%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.06%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

EATZ and VOO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.00% for EATZ.

VOO has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.48% for EATZ.

EATZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: AdvisorShares and Vanguard. Their fees differ too: 1.00% for EATZ and 0.03% for VOO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EATZ и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор