PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EATZ с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EATZ с SPY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EATZ (AdvisorShares Restaurant ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - EATZ is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. EATZ is actively managed, while SPY is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EATZ charges 1.00%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности EATZ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EATZ

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-1.45%
1 месяц
-1.36%
С начала года
8.15%
6 месяцев
7.20%
1 год
23.59%
3 года*
20.68%
5 лет*
13.05%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EATZ и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		4.80%-6.67%23.21%25.23%-20.68%-4.90%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.15%17.72%24.89%26.18%-18.18%16.39%

Correlation

The correlation between EATZ and SPY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г.

0.64

The correlation between EATZ and SPY shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EATZ и SPY

Секторы
EATZ
SPY

Потребительский циклический сектор

78.2%
9.9%

Потребительский защитный сектор

16.9%
4.5%

Промышленность

4.9%
7.8%

Коммуникационные услуги

2.3%
10.6%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Энергетика

-

3.1%

Финансовые услуги

-

11.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Потребительский циклический сектор

EATZ
78.2%
SPY
9.9%

Потребительский защитный сектор

EATZ
16.9%
SPY
4.5%

Промышленность

EATZ
4.9%
SPY
7.8%

Коммуникационные услуги

EATZ
2.3%
SPY
10.6%

Сырьевые материалы

EATZ

-

SPY
1.7%

Энергетика

EATZ

-

SPY
3.1%

Финансовые услуги

EATZ

-

SPY
11.1%

Здравоохранение

EATZ

-

SPY
8.3%

Недвижимость

EATZ

-

SPY
1.8%

Технологии

EATZ

-

SPY
39.0%

Коммунальные услуги

EATZ

-

SPY
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Restaurant ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EATZ:
EATZ с IRBOEATZ с MOTGEATZ с VOOEATZ с RIETEATZ с VTIEATZ с TXRHEATZ с YUM
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

EATZ vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EATZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EATZ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EATZSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.90

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.58

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.34

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.67

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.92

—

EATZ vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EATZ и SPY

Загрузка графика...

Показатели просадок

EATZSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-55.19%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.88%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.17%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.04%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.98%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EATZ и SPY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EATZSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.87%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.85%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.50%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.15%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.95%

—

Сравнение комиссий EATZ и SPY

EATZ берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EATZ и SPY

Дивидендная доходность EATZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности SPY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		0.48%0.50%0.18%0.49%2.35%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

EATZ and SPY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.00% for EATZ.

SPY has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.48% for EATZ.

EATZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: AdvisorShares and State Street. Their fees differ too: 1.00% for EATZ and 0.09% for SPY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EATZ и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор