PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EATZ с MOTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EATZ с MOTG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EATZ (AdvisorShares Restaurant ETF) and MOTG (VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - EATZ is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares, while MOTG is a Global Equities fund tracking the Morningstar Global Wide Moat Focus Index. EATZ is actively managed, while MOTG is passively managed. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EATZ charges 1.00%/yr vs 0.52%/yr for MOTG.

Доходность

Сравнение доходности EATZ и MOTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) и VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EATZ

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

MOTG

1 день
0.11%
1 месяц
6.03%
6 месяцев
2.98%
С начала года
6.28%
1 год
13.26%
3 года*
14.89%
5 лет*
7.52%
10 лет*
—
Всё время*
11.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MOTG

VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF
$19.44K$26.31K$43.08K

Сравнение доходности по годам EATZ и MOTG

2026 (YTD)20252024202320222021
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		4.80%-6.67%23.21%25.23%-20.68%-4.90%
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF		6.28%26.06%9.31%11.00%-11.34%4.54%

Correlation

The correlation between EATZ and MOTG is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.45

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.58

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г.

0.63

The correlation between EATZ and MOTG shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EATZ и MOTG

Секторы
EATZ
MOTG

Потребительский циклический сектор

78.2%
8.5%

Потребительский защитный сектор

16.9%
17.7%

Промышленность

4.9%
25.3%

Коммуникационные услуги

2.3%
5.6%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

7.0%

Здравоохранение

-

16.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

18.8%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

EATZ
78.2%
MOTG
8.5%

Потребительский защитный сектор

EATZ
16.9%
MOTG
17.7%

Промышленность

EATZ
4.9%
MOTG
25.3%

Коммуникационные услуги

EATZ
2.3%
MOTG
5.6%

Сырьевые материалы

EATZ

-

MOTG
1.2%

Энергетика

EATZ

-

MOTG

-

Финансовые услуги

EATZ

-

MOTG
7.0%

Здравоохранение

EATZ

-

MOTG
16.0%

Недвижимость

EATZ

-

MOTG

-

Технологии

EATZ

-

MOTG
18.8%

Коммунальные услуги

EATZ

-

MOTG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Restaurant ETF

VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF

Часто сравнивают с EATZ:
EATZ с IRBOEATZ с RIETEATZ с VOOEATZ с SPYEATZ с VTIEATZ с TXRHEATZ с VFMF
Часто сравнивают с MOTG:
MOTG с MOATMOTG с MOTIMOTG с ACWIMOTG с GCOWMOTG с SPYMOTG с XDEB.DEMOTG с VEA

Доходность на риск

EATZ vs. MOTG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EATZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MOTG
Ранг доходности на риск MOTG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EATZ c MOTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) и VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EATZMOTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.94

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.42

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.17

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.06

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

3.00

—

EATZ vs. MOTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EATZ и MOTG

Загрузка графика...

Показатели просадок

EATZMOTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-31.82%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.56%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.96%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.43%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EATZ и MOTG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EATZMOTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.47%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.61%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.21%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.92%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.75%

—

Сравнение комиссий EATZ и MOTG

EATZ берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MOTG в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EATZ и MOTG

Дивидендная доходность EATZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности MOTG в 16.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		0.48%0.50%0.18%0.49%2.35%0.15%0.00%0.00%0.00%
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF		16.70%17.75%5.60%1.86%3.64%5.88%2.96%3.91%0.45%

Часто задаваемые вопросы

EATZ and MOTG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MOTG is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MOTG is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 1.00% for EATZ.

MOTG has the higher dividend yield at 16.70%, compared with 0.48% for EATZ.

EATZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while MOTG is Global Equities. They also come from different issuers: AdvisorShares and VanEck. Their fees differ too: 1.00% for EATZ and 0.52% for MOTG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EATZ и MOTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор