Сравнение EATZ с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
EATZ и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EATZ - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 20 апр. 2021 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности EATZ и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EATZ и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EATZ AdvisorShares Restaurant ETF | -0.50% | -6.67% | 23.21% | 25.23% | -20.68% | -5.06% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 12.72% |
Доходность по периодам
С начала года, EATZ показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%.
EATZ
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- -5.62%
- 1 год
- -5.79%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EATZ и VTI
EATZ берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
EATZ vs. VTI — Ранг доходности на риск
EATZ
VTI
Сравнение EATZ c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EATZ | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 0.98 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | 1.52 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.23 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.54 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 7.30 | -7.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EATZ | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.98 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.48 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между EATZ и VTI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EATZ и VTI
Дивидендная доходность EATZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EATZ AdvisorShares Restaurant ETF | 0.50% | 0.50% | 0.18% | 0.49% | 2.35% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок EATZ и VTI
Максимальная просадка EATZ за все время составила -34.40%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EATZ и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EATZ | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.40% | -55.45% | +21.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.21% | -12.30% | -10.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.93% | -5.54% | -12.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.39% | -8.08% | -5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.18% | 2.60% | +9.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности EATZ и VTI
Текущая волатильность для AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) составляет 5.06%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что EATZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EATZ | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 5.48% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 9.75% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.22% | 19.02% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.64% | 17.41% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.64% | 18.29% | +3.35% |