PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EATZ с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EATZ с VTI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EATZ (AdvisorShares Restaurant ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - EATZ is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. EATZ is actively managed, while VTI is passively managed. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EATZ charges 1.00%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности EATZ и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EATZ

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

VTI

1 день
-0.31%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
12.91%
С начала года
13.92%
1 год
24.23%
3 года*
21.00%
5 лет*
12.21%
10 лет*
14.83%
Всё время*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF
$1.15B$1.16B$1.24B

Сравнение доходности по годам EATZ и VTI

2026 (YTD)20252024202320222021
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		4.80%-6.67%23.21%25.23%-20.68%-4.90%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		13.92%17.10%23.81%26.05%-19.52%14.07%

Correlation

The correlation between EATZ and VTI is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.41

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.59

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г.

0.66

Over the past year, the correlation between EATZ and VTI has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EATZ и VTI

Секторы
EATZ
VTI

Потребительский циклический сектор

78.2%
9.4%

Потребительский защитный сектор

16.9%
4.3%

Промышленность

4.9%
10.2%

Коммуникационные услуги

2.3%
9.1%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Энергетика

-

3.2%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

9.7%

Недвижимость

-

2.3%

Технологии

-

36.1%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Потребительский циклический сектор

EATZ
78.2%
VTI
9.4%

Потребительский защитный сектор

EATZ
16.9%
VTI
4.3%

Промышленность

EATZ
4.9%
VTI
10.2%

Коммуникационные услуги

EATZ
2.3%
VTI
9.1%

Сырьевые материалы

EATZ

-

VTI
1.9%

Энергетика

EATZ

-

VTI
3.2%

Финансовые услуги

EATZ

-

VTI
11.8%

Здравоохранение

EATZ

-

VTI
9.7%

Недвижимость

EATZ

-

VTI
2.3%

Технологии

EATZ

-

VTI
36.1%

Коммунальные услуги

EATZ

-

VTI
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Restaurant ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с EATZ:
EATZ с IRBOEATZ с MOTGEATZ с RIETEATZ с VOOEATZ с SPYEATZ с TXRHEATZ с VFMF
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

EATZ vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EATZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EATZ c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EATZVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.86

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.57

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.73

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.76

—

EATZ vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EATZ и VTI

Загрузка графика...

Показатели просадок

EATZVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-55.45%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.92%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.31%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.98%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.07%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EATZ и VTI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EATZVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.09%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.44%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.10%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.54%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.32%

—

Сравнение комиссий EATZ и VTI

EATZ берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EATZ и VTI

Дивидендная доходность EATZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности VTI в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		0.48%0.50%0.18%0.49%2.35%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

EATZ and VTI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.00% for EATZ.

VTI has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.48% for EATZ.

EATZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: AdvisorShares and Vanguard. Their fees differ too: 1.00% for EATZ and 0.03% for VTI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EATZ и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор