Сравнение EATZ с TXRH
EATZ (AdvisorShares Restaurant ETF) is Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares, while TXRH (Texas Roadhouse, Inc.) is a stock. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности EATZ и TXRH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EATZ
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TXRH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 12.09%
- 6 месяцев
- 13.39%
- С начала года
- 26.70%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 26.12%
- 5 лет*
- 19.99%
- 10 лет*
- 18.62%
- Всё время*
- 16.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $162.81M | $161.05M | $203.90M |
Сравнение доходности по годам EATZ и TXRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EATZ AdvisorShares Restaurant ETF | 4.80% | -6.67% | 23.21% | 25.23% | -20.68% | -4.90% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 26.70% | -6.57% | 49.78% | 37.15% | 4.16% | -6.91% |
Correlation
The correlation between EATZ and TXRH is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between EATZ and TXRH has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EATZ vs. TXRH — Ранг доходности на риск
EATZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TXRH
Сравнение EATZ c TXRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EATZ | TXRH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EATZ и TXRH
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EATZ | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -76.59% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.03% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -16.08% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EATZ и TXRH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EATZ | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 30.28% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 30.35% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 35.45% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EATZ и TXRH
Дивидендная доходность EATZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности TXRH в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EATZ AdvisorShares Restaurant ETF | 0.48% | 0.50% | 0.18% | 0.49% | 2.35% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.37% | 1.64% | 1.35% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
EATZ and TXRH have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EATZ и TXRH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор