PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EATZ с TXRH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EATZ с TXRH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH).

EATZ - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 20 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности EATZ и TXRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EATZ и TXRH

2026 (YTD)20252024202320222021
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		-0.50%-6.67%23.21%25.23%-20.68%-5.06%
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.		-1.94%-6.57%49.78%37.15%4.16%-8.36%

Доходность по периодам

С начала года, EATZ показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у TXRH с доходностью -1.94%.

EATZ

1 день
0.23%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
-5.62%
1 год
-5.79%
3 года*
9.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

TXRH

1 день
-1.87%
1 месяц
-9.67%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
0.38%
1 год
-2.53%
3 года*
16.36%
5 лет*
12.99%
10 лет*
15.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Restaurant ETF

Texas Roadhouse, Inc.

Часто сравнивают с EATZ:
EATZ с MOTGEATZ с VOOEATZ с SPYEATZ с IRBOEATZ с VTIEATZ с RIETEATZ с YUM
Часто сравнивают с TXRH:
TXRH с LENTXRH с CAVATXRH с SPYTXRH с WINGTXRH с MCDTXRH с UFPITXRH с GOOGL

Доходность на риск

EATZ vs. TXRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EATZ
Ранг доходности на риск EATZ: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EATZ: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EATZ: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EATZ: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EATZ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EATZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
TXRH
Ранг доходности на риск TXRH: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXRH: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXRH: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXRH: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXRH: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXRH: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EATZ c TXRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EATZTXRHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

-0.09

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

0.07

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.01

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

-0.06

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.39

-0.11

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EATZ vs. TXRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EATZ на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа TXRH равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EATZ и TXRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EATZTXRHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

-0.09

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.41

-0.34

Корреляция

Корреляция между EATZ и TXRH составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EATZ и TXRH

Дивидендная доходность EATZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности TXRH в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		0.50%0.50%0.18%0.49%2.35%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.		1.72%1.64%1.35%1.80%2.02%1.34%0.46%2.13%1.68%1.59%1.58%1.90%

Просадки

Сравнение просадок EATZ и TXRH

Максимальная просадка EATZ за все время составила -34.40%, что меньше максимальной просадки TXRH в -76.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EATZ и TXRH.

Загрузка...

Показатели просадок

EATZTXRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.40%

-76.59%

+42.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-20.21%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.93%

-19.22%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.39%

-16.15%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.18%

11.12%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EATZ и TXRH

Текущая волатильность для AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) составляет 5.06%, в то время как у Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что EATZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EATZTXRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

6.81%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.54%

18.85%

-5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.22%

28.21%

-6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.64%

30.01%

-8.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

35.27%

-13.63%