PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EATZ с RIET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EATZ с RIET

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EATZ (AdvisorShares Restaurant ETF) and RIET (Hoya Capital High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - EATZ is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares, while RIET is a REIT fund tracking the Hoya Capital High Dividend Yield Index. EATZ is actively managed, while RIET is passively managed. Over the past 3 years, EATZ returned 10.53%/yr vs 8.68%/yr for RIET. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EATZ charges 1.00%/yr vs 0.50%/yr for RIET.

Доходность

Сравнение доходности EATZ и RIET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) и Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EATZ показывает доходность 4.80%, что значительно ниже, чем у RIET с доходностью 6.14%.

EATZ

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
4.80%
6 месяцев
3.18%
1 год
-6.88%
3 года*
10.53%
5 лет*
2.20%
10 лет*
—

RIET

1 день
-1.15%
1 месяц
0.48%
С начала года
6.14%
6 месяцев
5.42%
1 год
12.32%
3 года*
8.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EATZ и RIET

2026 (YTD)20252024202320222021
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		4.80%-6.67%23.21%25.23%-20.68%0.91%
RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF		6.14%2.43%1.18%13.04%-25.29%2.35%

Correlation

The correlation between EATZ and RIET is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.58

The correlation between EATZ and RIET has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EATZ и RIET

Секторы
EATZ
RIET

Потребительский циклический сектор

78.2%

-

Потребительский защитный сектор

16.9%

-

Промышленность

4.9%

-

Коммуникационные услуги

2.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

2.6%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

87.8%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

EATZ
78.2%
RIET

-

Потребительский защитный сектор

EATZ
16.9%
RIET

-

Промышленность

EATZ
4.9%
RIET

-

Коммуникационные услуги

EATZ
2.3%
RIET

-

Сырьевые материалы

EATZ

-

RIET

-

Энергетика

EATZ

-

RIET

-

Финансовые услуги

EATZ

-

RIET
2.6%

Здравоохранение

EATZ

-

RIET

-

Недвижимость

EATZ

-

RIET
87.8%

Технологии

EATZ

-

RIET

-

Коммунальные услуги

EATZ

-

RIET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Restaurant ETF

Hoya Capital High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с EATZ:
EATZ с IRBOEATZ с MOTGEATZ с VOOEATZ с SPYEATZ с VTIEATZ с TXRHEATZ с YUM
Часто сравнивают с RIET:
RIET с KBWYRIET с KBWDRIET с BIZDRIET с SPYRIET с SCHDRIET с GLDRIET с QYLD

Доходность на риск

EATZ vs. RIET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EATZ
Ранг доходности на риск EATZ: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EATZ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EATZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EATZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EATZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EATZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
RIET
Ранг доходности на риск RIET: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIET: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIET: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIET: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIET: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIET: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EATZ c RIET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) и Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EATZRIETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
0.94

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
1.37

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.16

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

1.41

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.14

3.68

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EATZ vs. RIET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EATZ на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа RIET равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EATZ и RIET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EATZRIETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.94

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.06

+0.18

Просадки

Сравнение просадок EATZ и RIET

Максимальная просадка EATZ за все время составила -34.40%, примерно равная максимальной просадке RIET в -34.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EATZ и RIET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EATZRIETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.40%

-34.61%

+0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-8.76%

-14.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.21%

-18.38%

-4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.56%

-8.50%

-5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.40%

-16.43%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.82%

3.36%

+9.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EATZ и RIET

AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что EATZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EATZRIETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

3.42%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

9.18%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

13.14%

+5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

18.95%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

18.95%

+2.65%

Сравнение комиссий EATZ и RIET

EATZ берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии RIET в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EATZ и RIET

Дивидендная доходность EATZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности RIET в 10.88%

ПозицияTTM20252024202320222021
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		0.48%0.50%0.18%0.49%2.35%0.15%
RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF		10.88%11.04%10.17%9.33%9.33%1.99%

Часто задаваемые вопросы

EATZ and RIET have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EATZ has higher volatility (4.91%) compared to RIET (3.42%). In terms of maximum drawdown, EATZ dropped -34.40% vs RIET's -34.61%.

On 3-year performance, EATZ leads with 10.53% vs 8.68% for RIET. On fees, RIET is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RIET has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EATZ has performed better with a 10.53% return vs 8.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RIET is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for EATZ.

RIET has the higher dividend yield at 10.88%, compared with 0.48% for EATZ.

EATZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while RIET is REIT. They also come from different issuers: AdvisorShares and Pettee Investors. Their fees differ too: 1.00% for EATZ and 0.50% for RIET.

RIET currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EATZ и RIET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор