PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSA с VICI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PSA с VICI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSA (Public Storage) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — PSA in REIT - Industrial, VICI in REIT - Diversified. Over the past 5 years, PSA returned 5.69%/yr vs 2.21%/yr for VICI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PSA и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Public Storage (PSA) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSA показывает доходность 19.38%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -1.66%.

PSA

1 день
1.55%
1 месяц
2.62%
С начала года
19.38%
6 месяцев
13.22%
1 год
5.39%
3 года*
6.98%
5 лет*
5.69%
10 лет*
5.91%

VICI

1 день
-0.26%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.36%
1 год
-7.97%
3 года*
0.40%
5 лет*
2.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSA и VICI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSA
Public Storage		19.38%-9.69%2.09%13.60%-20.20%66.63%12.69%8.96%0.62%-2.26%
VICI
VICI Properties Inc.		-1.66%1.90%-3.07%3.58%13.01%23.77%6.00%43.23%-3.62%10.51%

Correlation

The correlation between PSA and VICI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2017 г.

0.46

The correlation between PSA and VICI shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.58 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSA:

$53.95B

VICI:

$29.07B

EPS

PSA:

$10.84

VICI:

$2.92

Коэффициент P/E

PSA:

28.30

VICI:

9.32

Коэффициент PEG

PSA:

1.71

VICI:

0.53

Коэффициент P/S

PSA:

11.10

VICI:

7.15

Коэффициент P/B

PSA:

5.85

VICI:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

PSA:

$4.86B

VICI:

$4.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSA:

$2.95B

VICI:

$3.01B

EBITDA (12 мес.)

PSA:

$3.38B

VICI:

$2.90B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Public Storage

VICI Properties Inc.

Часто сравнивают с PSA:
PSA с EXRPSA с PLDPSA с VOOPSA с ESSPSA с MAAPSA с NEWTPSA с ELS
Часто сравнивают с VICI:
VICI с GLPIVICI с VNQVICI с SCHDVICI с VOOVICI с GTYVICI с SCHHVICI с NNN

Доходность на риск

PSA vs. VICI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSA
Ранг доходности на риск PSA: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSA: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VICI
Ранг доходности на риск VICI: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSA c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Storage (PSA) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSAVICIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
-0.49

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
-0.58

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.93

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

-0.45

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.72

-0.77

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSA vs. VICI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSA на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа VICI равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSA и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSAVICIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

-0.49

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.11

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.34

+0.07

Просадки

Сравнение просадок PSA и VICI

Максимальная просадка PSA за все время составила -60.19%, примерно равная максимальной просадке VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSA и VICI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSAVICIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.19%

-60.21%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-17.88%

+1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.62%

-17.88%

-7.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.93%

-18.61%

-19.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.48%

-16.02%

+4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.78%

-8.17%

-7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.52%

10.40%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PSA и VICI

Public Storage (PSA) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что PSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSAVICIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

4.17%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.69%

12.28%

+5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.54%

16.44%

+6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.82%

20.97%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

29.28%

-5.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSA и VICI

Дивидендная доходность PSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности VICI в 6.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSA
Public Storage		3.91%4.62%4.01%3.93%7.55%2.14%3.46%3.76%3.95%3.83%3.27%2.62%
VICI
VICI Properties Inc.		6.55%6.28%5.80%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSA и VICI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Storage и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
1.22B
1.02B
(PSA) Общая выручка
(VICI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PSA и VICI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Public Storage и VICI Properties Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
72.1%
0
Активы портфеля
PSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила о валовой прибыли в 877.80M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.

VICI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила об операционной прибыли в 474.28M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.

VICI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

PSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила о чистой прибыли в 529.38M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 43.5%.

VICI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.

Часто задаваемые вопросы

PSA and VICI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSA has higher volatility (7.35%) compared to VICI (4.17%). In terms of maximum drawdown, PSA dropped -60.19% vs VICI's -60.21%.

PSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSA и VICI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор