PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSA с GLPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PSA с GLPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSA (Public Storage) and GLPI (Gaming and Leisure Properties, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — PSA in REIT - Industrial, GLPI in REIT - Specialty. Over the past 10 years, PSA returned 5.63%/yr vs 10.07%/yr for GLPI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PSA и GLPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Public Storage (PSA) и Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSA показывает доходность 17.55%, что значительно выше, чем у GLPI с доходностью 4.80%. За последние 10 лет акции PSA уступали акциям GLPI по среднегодовой доходности: 5.63% против 10.07% соответственно.

PSA

1 день
0.95%
1 месяц
2.24%
С начала года
17.55%
6 месяцев
10.84%
1 год
3.77%
3 года*
5.79%
5 лет*
5.37%
10 лет*
5.63%

GLPI

1 день
-0.67%
1 месяц
-2.62%
С начала года
4.80%
6 месяцев
9.12%
1 год
6.43%
3 года*
3.55%
5 лет*
5.99%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSA и GLPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSA
Public Storage		17.55%-9.69%2.09%13.60%-20.20%66.63%12.69%8.96%0.62%-2.89%
GLPI
Gaming and Leisure Properties, Inc.		4.80%-0.80%3.95%0.92%13.49%22.10%4.18%42.88%-5.89%29.78%

Correlation

The correlation between PSA and GLPI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2013 г.

0.43

The correlation between PSA and GLPI shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.56 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PSA:

$10.84

GLPI:

$4.24

Коэффициент P/E

PSA:

27.87

GLPI:

10.87

Коэффициент PEG

PSA:

1.68

GLPI:

1.55

Коэффициент P/S

PSA:

10.93

GLPI:

6.23

Общая выручка (12 мес.)

PSA:

$4.86B

GLPI:

$1.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSA:

$2.95B

GLPI:

$608.86M

EBITDA (12 мес.)

PSA:

$3.38B

GLPI:

$1.60B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Public Storage

Gaming and Leisure Properties, Inc.

Часто сравнивают с PSA:
PSA с EXRPSA с PLDPSA с VICIPSA с VOOPSA с ESSPSA с MAAPSA с NEWT
Часто сравнивают с GLPI:
GLPI с VICIGLPI с DECKGLPI с APLEGLPI с OGLPI с SPYGLPI с LOANGLPI с VOO

Доходность на риск

PSA vs. GLPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSA
Ранг доходности на риск PSA: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSA: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
GLPI
Ранг доходности на риск GLPI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLPI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLPI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLPI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLPI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLPI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSA c GLPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Storage (PSA) и Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSAGLPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
0.37

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
0.67

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.07

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

0.52

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.50

1.29

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSA vs. GLPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSA на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа GLPI равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSA и GLPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSAGLPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.37

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.30

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.35

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.37

+0.05

Просадки

Сравнение просадок PSA и GLPI

Максимальная просадка PSA за все время составила -60.19%, что меньше максимальной просадки GLPI в -69.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSA и GLPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSAGLPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.19%

-69.44%

+9.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-12.39%

-3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.62%

-14.90%

-10.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.93%

-17.12%

-20.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.93%

-69.44%

+31.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.84%

-5.99%

-6.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.78%

-8.30%

-7.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.52%

4.99%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PSA и GLPI

Public Storage (PSA) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что PSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSAGLPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

3.71%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

12.58%

+5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

17.34%

+5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.81%

19.76%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

28.80%

-5.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSA и GLPI

Дивидендная доходность PSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности GLPI в 6.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLPI
Gaming and Leisure Properties, Inc.		6.77%6.94%6.31%6.38%5.38%5.96%5.33%6.36%7.95%6.76%7.58%7.84%
PSA
Public Storage		3.97%4.62%4.01%3.93%7.55%2.14%3.46%3.76%3.95%3.83%3.27%2.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSA и GLPI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Storage и Gaming and Leisure Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
1.22B
356.52M
(PSA) Общая выручка
(GLPI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PSA и GLPI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Public Storage и Gaming and Leisure Properties, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
72.1%
0
Активы портфеля
PSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила о валовой прибыли в 877.80M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.

GLPI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gaming and Leisure Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 356.52M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила об операционной прибыли в 474.28M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.

GLPI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gaming and Leisure Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 333.35M при выручке в 356.52M, что соответствует операционной рентабельности 93.5%.

PSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила о чистой прибыли в 529.38M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 43.5%.

GLPI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gaming and Leisure Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.83M при выручке в 356.52M, что соответствует чистой рентабельности 65.0%.

Часто задаваемые вопросы

PSA and GLPI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSA has higher volatility (7.28%) compared to GLPI (3.71%). In terms of maximum drawdown, PSA dropped -60.19% vs GLPI's -69.44%.

GLPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSA и GLPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор