Сравнение PRVA с HQY
PRVA (Privia Health Group, Inc.) and HQY (HealthEquity, Inc.) are both stocks. Both operate in the Health Information Services industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, PRVA returned -8.43%/yr vs 5.65%/yr for HQY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRVA и HQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRVA показывает доходность 14.80%, что значительно выше, чем у HQY с доходностью 7.73%.
PRVA
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- 15.68%
- 6 месяцев
- 14.08%
- С начала года
- 14.80%
- 1 год
- 32.26%
- 3 года*
- 0.46%
- 5 лет*
- -8.43%
- 10 лет*
- —
HQY
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- 15.21%
- 6 месяцев
- 13.52%
- С начала года
- 7.73%
- 1 год
- 1.04%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 12.47%
Сравнение доходности по годам PRVA и HQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRVA Privia Health Group, Inc. | 14.80% | 21.28% | -15.11% | 1.41% | -12.21% | 12.48% |
HQY HealthEquity, Inc. | 7.73% | -4.52% | 44.72% | 7.56% | 39.33% | -41.97% |
Correlation
The correlation between PRVA and HQY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2021 г. | 0.25 |
The correlation between PRVA and HQY shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRVA:
$3.43B
HQY:
$8.25B
PRVA:
$23.71
HQY:
$2.66
PRVA:
1.15
HQY:
37.13
PRVA:
0.02
HQY:
0.27
PRVA:
1.58
HQY:
6.41
PRVA:
0.00
HQY:
4.10
PRVA:
$2.25B
HQY:
$1.34B
PRVA:
$158.32M
HQY:
$972.12M
PRVA:
$53.65M
HQY:
$300.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRVA vs. HQY — Ранг доходности на риск
PRVA
HQY
Сравнение PRVA c HQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Privia Health Group, Inc. (PRVA) и HealthEquity, Inc. (HQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRVA | HQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.04 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 0.03 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 0.07 | +2.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRVA и HQY
Максимальная просадка PRVA за все время составила -67.33%, что больше максимальной просадки HQY в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVA и HQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRVA | HQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.33% | -60.65% | -6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.17% | -30.57% | +6.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.37% | -36.07% | -6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.60% | -47.77% | -17.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.73% | -13.82% | -30.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.73% | -22.99% | -25.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.80% | 15.94% | -5.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRVA и HQY
Текущая волатильность для Privia Health Group, Inc. (PRVA) составляет 8.13%, в то время как у HealthEquity, Inc. (HQY) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что PRVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRVA | HQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 9.40% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.37% | 24.98% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.46% | 35.49% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.33% | 39.80% | +8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.13% | 44.49% | +9.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRVA и HQY
Ни PRVA, ни HQY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRVA и HQY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Privia Health Group, Inc. и HealthEquity, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRVA and HQY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HQY has higher volatility (9.40%) compared to PRVA (8.13%). In terms of maximum drawdown, PRVA dropped -67.33% vs HQY's -60.65%.
PRVA currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRVA и HQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор