Сравнение HQY с COLL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HQY с COLL

Последнее обновление 22 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HealthEquity, Inc. (HQY) и Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HQY или COLL.

Корреляция

Корреляция между HQY и COLL составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности HQY и COLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HealthEquity, Inc. (HQY) и Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HQY

COLL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HQY:

0.01

COLL:

-0.56

Коэф-т Сортино

HQY:

0.28

COLL:

-0.58

Коэф-т Омега

HQY:

1.04

COLL:

0.93

Коэф-т Кальмара

HQY:

0.01

COLL:

-0.59

Коэф-т Мартина

HQY:

0.04

COLL:

-1.17

Индекс Язвы

HQY:

11.00%

COLL:

20.64%

Дневная вол-ть

HQY:

40.22%

COLL:

43.11%

Макс. просадка

HQY:

-60.65%

COLL:

-73.59%

Текущая просадка

HQY:

-29.96%

COLL:

-35.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HQY:

$7.31B

COLL:

$867.88M

EPS

HQY:

$1.09

COLL:

$1.86

Коэффициент P/E

HQY:

77.54

COLL:

14.52

Коэффициент PEG

HQY:

0.92

COLL:

0.00

Коэффициент P/S

HQY:

6.09

COLL:

1.37

Коэффициент P/B

HQY:

3.46

COLL:

3.79

Общая выручка (12 мес.)

HQY:

$1.20B

COLL:

$486.53M

Валовая прибыль (12 мес.)

HQY:

$720.73M

COLL:

$285.89M

EBITDA (12 мес.)

HQY:

$339.12M

COLL:

$193.98M

Доходность по периодам

С начала года, HQY показывает доходность -16.41%, что значительно ниже, чем у COLL с доходностью -6.07%.

HQY

С начала года

-16.41%

1 месяц

-5.51%

6 месяцев

-8.59%

1 год

-0.85%

5 лет

10.49%

10 лет

12.17%

COLL

С начала года

-6.07%

1 месяц

-10.45%

6 месяцев

-26.19%

1 год

-22.76%

5 лет

5.59%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HQY и COLL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HQY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

COLL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HQY c COLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HealthEquity, Inc. (HQY) и Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

HQY: 0.01

COLL: -0.56

Коэффициент Сортино

HQY: 0.28

COLL: -0.58

Коэффициент Омега

HQY: 1.04

COLL: 0.93

Коэффициент Кальмара

HQY: 0.01

COLL: -0.59

Коэффициент Мартина

HQY: 0.04

COLL: -1.17

Показатель коэффициента Шарпа HQY на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа COLL равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQY и COLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HQY

COLL

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQY и COLL

Ни HQY, ни COLL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HQY и COLL

Максимальная просадка HQY за все время составила -60.65%, что меньше максимальной просадки COLL в -73.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQY и COLL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HQY

COLL

Волатильность

Сравнение волатильности HQY и COLL

HealthEquity, Inc. (HQY) имеет более высокую волатильность в 16.86% по сравнению с Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) с волатильностью 14.37%. Это указывает на то, что HQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HQY

COLL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HQY и COLL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HealthEquity, Inc. и Collegium Pharmaceutical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HQY с COLL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HQY и COLL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HQY и COLL

HQY

COLL

Сравнение HQY c COLL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQY и COLL

Просадки

Сравнение просадок HQY и COLL

Волатильность

Сравнение волатильности HQY и COLL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HQY и COLL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество