Сравнение HQY с COLL
HQY (HealthEquity, Inc.) and COLL (Collegium Pharmaceutical, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — HQY in Health Information Services, COLL in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past 10 years, HQY returned 12.38%/yr vs 7.16%/yr for COLL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HQY и COLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HQY показывает доходность -3.21%, что значительно выше, чем у COLL с доходностью -27.90%. За последние 10 лет акции HQY превзошли акции COLL по среднегодовой доходности: 12.38% против 7.16% соответственно.
HQY
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- 6.51%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -6.18%
- 1 год
- -21.32%
- 3 года*
- 10.53%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 12.38%
COLL
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -8.57%
- С начала года
- -27.90%
- 6 месяцев
- -30.33%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 7.16%
Сравнение доходности по годам HQY и COLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQY HealthEquity, Inc. | -3.21% | -4.52% | 44.72% | 7.56% | 39.33% | -36.54% | -5.89% | 24.17% | 27.84% | 15.15% |
COLL Collegium Pharmaceutical, Inc. | -27.90% | 61.61% | -6.92% | 32.67% | 24.20% | -6.74% | -2.67% | 19.86% | -6.99% | 18.56% |
Correlation
The correlation between HQY and COLL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2015 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
HQY:
$7.54B
COLL:
$1.34B
HQY:
$2.66
COLL:
$1.89
HQY:
33.36
COLL:
17.62
HQY:
0.24
COLL:
0.42
HQY:
5.76
COLL:
1.66
HQY:
3.68
COLL:
4.28
HQY:
$1.34B
COLL:
$796.33M
HQY:
$972.12M
COLL:
$483.18M
HQY:
$300.86M
COLL:
$550.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HQY vs. COLL — Ранг доходности на риск
HQY
COLL
Сравнение HQY c COLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HealthEquity, Inc. (HQY) и Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HQY | COLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.09 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.34 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 0.76 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HQY | COLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 0.33 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.22 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.13 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.16 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок HQY и COLL
Максимальная просадка HQY за все время составила -60.65%, что меньше максимальной просадки COLL в -73.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQY и COLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HQY | COLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.65% | -73.59% | +12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.37% | -38.84% | +4.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.07% | -41.07% | +5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.81% | -43.99% | -8.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.65% | -65.22% | +4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.57% | -33.03% | +10.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.98% | -31.17% | +8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.02% | 17.25% | +3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности HQY и COLL
Текущая волатильность для HealthEquity, Inc. (HQY) составляет 10.79%, в то время как у Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) волатильность равна 14.53%. Это указывает на то, что HQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HQY | COLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.79% | 14.53% | -3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.82% | 28.18% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.32% | 39.70% | -4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.79% | 40.49% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.52% | 54.17% | -9.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQY и COLL
Ни HQY, ни COLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HQY и COLL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HealthEquity, Inc. и Collegium Pharmaceutical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HQY и COLL
HQY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 256.31M при выручке в 354.64M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
COLL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Collegium Pharmaceutical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 117.25M при выручке в 193.52M, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
HQY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 102.95M при выручке в 354.64M, что соответствует операционной рентабельности 29.0%.
COLL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Collegium Pharmaceutical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.90M при выручке в 193.52M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
HQY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 69.42M при выручке в 354.64M, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
COLL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Collegium Pharmaceutical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.50M при выручке в 193.52M, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
HQY and COLL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COLL has higher volatility (14.53%) compared to HQY (10.79%). In terms of maximum drawdown, HQY dropped -60.65% vs COLL's -73.59%.
COLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HQY и COLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор