PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQY с COLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HQY с COLL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HQY (HealthEquity, Inc.) and COLL (Collegium Pharmaceutical, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — HQY in Health Information Services, COLL in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past 10 years, HQY returned 12.29%/yr vs 6.57%/yr for COLL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HQY и COLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HealthEquity, Inc. (HQY) и Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HQY показывает доходность -6.09%, что значительно выше, чем у COLL с доходностью -29.40%. За последние 10 лет акции HQY превзошли акции COLL по среднегодовой доходности: 12.29% против 6.57% соответственно.

HQY

1 день
0.96%
1 месяц
4.11%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
-10.08%
1 год
-23.91%
3 года*
13.50%
5 лет*
1.19%
10 лет*
12.29%

COLL

1 день
5.25%
1 месяц
-7.45%
С начала года
-29.40%
6 месяцев
-31.08%
1 год
11.19%
3 года*
15.78%
5 лет*
8.43%
10 лет*
6.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HQY и COLL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HQY
HealthEquity, Inc.		-6.09%-4.52%44.72%7.56%39.33%-36.54%-5.89%24.17%27.84%15.15%
COLL
Collegium Pharmaceutical, Inc.		-29.40%61.61%-6.92%32.67%24.20%-6.74%-2.67%19.86%-6.99%18.56%

Correlation

The correlation between HQY and COLL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2015 г.

0.23

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HQY:

$7.31B

COLL:

$1.31B

EPS

HQY:

$2.66

COLL:

$1.89

Коэффициент P/E

HQY:

32.37

COLL:

17.26

Коэффициент PEG

HQY:

0.23

COLL:

0.41

Коэффициент P/S

HQY:

5.58

COLL:

1.62

Коэффициент P/B

HQY:

3.57

COLL:

4.19

Общая выручка (12 мес.)

HQY:

$1.34B

COLL:

$796.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

HQY:

$972.12M

COLL:

$483.18M

EBITDA (12 мес.)

HQY:

$300.86M

COLL:

$550.27M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HealthEquity, Inc.

Collegium Pharmaceutical, Inc.

Часто сравнивают с HQY:
HQY с AVAHHQY с SPYHQY с JPMHQY с MAHQY с CRWDHQY с MCKHQY с QQQ
Часто сравнивают с COLL:
COLL с ^GSPCCOLL с MGKCOLL с SMHCOLL с SPYCOLL с XBICOLL с CRWDCOLL с CPRX

Доходность на риск

HQY vs. COLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQY
Ранг доходности на риск HQY: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQY: 1717
Ранг коэф-та Мартина
COLL
Ранг доходности на риск COLL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQY c COLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HealthEquity, Inc. (HQY) и Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQYCOLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
0.28

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
0.72

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.09

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

0.29

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

0.65

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQY vs. COLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQY на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа COLL равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQY и COLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HQYCOLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

0.28

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.21

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.12

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.16

+0.16

Просадки

Сравнение просадок HQY и COLL

Максимальная просадка HQY за все время составила -60.65%, что меньше максимальной просадки COLL в -73.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQY и COLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HQYCOLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.65%

-73.59%

+12.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.04%

-38.84%

+3.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.07%

-41.07%

+5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.81%

-43.99%

-8.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.65%

-65.22%

+4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.87%

-34.41%

+9.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.98%

-31.17%

+8.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.21%

17.12%

+4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HQY и COLL

Текущая волатильность для HealthEquity, Inc. (HQY) составляет 10.42%, в то время как у Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) волатильность равна 14.80%. Это указывает на то, что HQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HQYCOLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.42%

14.80%

-4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.64%

28.09%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.33%

39.65%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.78%

40.50%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.51%

54.22%

-9.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQY и COLL

Ни HQY, ни COLL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HQY и COLL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HealthEquity, Inc. и Collegium Pharmaceutical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
354.64M
193.52M
(HQY) Общая выручка
(COLL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HQY и COLL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HealthEquity, Inc. и Collegium Pharmaceutical, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
72.3%
60.6%
Активы портфеля
HQY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 256.31M при выручке в 354.64M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.

COLL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Collegium Pharmaceutical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 117.25M при выручке в 193.52M, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

HQY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 102.95M при выручке в 354.64M, что соответствует операционной рентабельности 29.0%.

COLL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Collegium Pharmaceutical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.90M при выручке в 193.52M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.

HQY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 69.42M при выручке в 354.64M, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.

COLL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Collegium Pharmaceutical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.50M при выручке в 193.52M, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.

Часто задаваемые вопросы

HQY and COLL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COLL has higher volatility (14.80%) compared to HQY (10.42%). In terms of maximum drawdown, HQY dropped -60.65% vs COLL's -73.59%.

COLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HQY и COLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор