Сравнение HQY с COLL
HQY (HealthEquity, Inc.) and COLL (Collegium Pharmaceutical, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — HQY in Health Information Services, COLL in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past 10 years, HQY returned 11.65%/yr vs 11.56%/yr for COLL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HQY и COLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HQY показывает доходность -8.93%, что значительно выше, чем у COLL с доходностью -24.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HQY имеют среднегодовую доходность 11.65%, а акции COLL немного отстают с 11.56%.
HQY
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -8.93%
- 6 месяцев
- -9.76%
- 1 год
- -19.76%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 11.65%
COLL
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- -24.75%
- 6 месяцев
- -29.73%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 11.56%
Сравнение доходности по годам HQY и COLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQY HealthEquity, Inc. | -8.93% | -4.52% | 44.72% | 7.56% | 39.33% | -36.54% | -5.89% | 24.17% | 27.84% | 15.15% |
COLL Collegium Pharmaceutical, Inc. | -24.75% | 61.61% | -6.92% | 32.67% | 24.20% | -6.74% | -2.67% | 19.86% | -6.99% | 18.56% |
Correlation
The correlation between HQY and COLL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2015 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
HQY:
$7.09B
COLL:
$1.40B
HQY:
$2.66
COLL:
$1.89
HQY:
31.39
COLL:
18.39
HQY:
0.23
COLL:
0.44
HQY:
5.42
COLL:
1.73
HQY:
3.46
COLL:
4.47
HQY:
$1.34B
COLL:
$796.33M
HQY:
$972.12M
COLL:
$483.18M
HQY:
$300.86M
COLL:
$550.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HQY vs. COLL — Ранг доходности на риск
HQY
COLL
Сравнение HQY c COLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HealthEquity, Inc. (HQY) и Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HQY | COLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.11 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 0.44 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 0.91 | -2.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HQY и COLL
Максимальная просадка HQY за все время составила -60.65%, что меньше максимальной просадки COLL в -73.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQY и COLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HQY | COLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.65% | -73.59% | +12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.57% | -38.84% | +8.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.07% | -41.07% | +5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.58% | -43.99% | -8.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.65% | -65.22% | +4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.14% | -30.10% | +2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.01% | -31.16% | +8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.55% | 18.64% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HQY и COLL
Текущая волатильность для HealthEquity, Inc. (HQY) составляет 9.29%, в то время как у Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что HQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HQY | COLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.29% | 11.88% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.47% | 28.67% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.88% | 40.10% | -5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.71% | 40.51% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.47% | 54.05% | -9.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQY и COLL
Ни HQY, ни COLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HQY и COLL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HealthEquity, Inc. и Collegium Pharmaceutical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HQY и COLL
HQY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 256.31M при выручке в 354.64M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
COLL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Collegium Pharmaceutical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 117.25M при выручке в 193.52M, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
HQY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 102.95M при выручке в 354.64M, что соответствует операционной рентабельности 29.0%.
COLL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Collegium Pharmaceutical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.90M при выручке в 193.52M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
HQY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 69.42M при выручке в 354.64M, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
COLL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Collegium Pharmaceutical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.50M при выручке в 193.52M, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
HQY and COLL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COLL has higher volatility (11.88%) compared to HQY (9.29%). In terms of maximum drawdown, HQY dropped -60.65% vs COLL's -73.59%.
COLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HQY и COLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор