Сравнение PRVA с TDOC
PRVA (Privia Health Group, Inc.) and TDOC (Teladoc Health, Inc.) are both stocks. Both operate in the Health Information Services industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, PRVA returned -8.46%/yr vs -45.10%/yr for TDOC. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRVA и TDOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRVA показывает доходность -9.87%, что значительно ниже, чем у TDOC с доходностью 4.43%.
PRVA
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- -9.87%
- 6 месяцев
- -10.96%
- 1 год
- -7.13%
- 3 года*
- -3.81%
- 5 лет*
- -8.46%
- 10 лет*
- —
TDOC
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- 9.76%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- -6.04%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- -33.44%
- 5 лет*
- -45.10%
- 10 лет*
- -5.03%
Сравнение доходности по годам PRVA и TDOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRVA Privia Health Group, Inc. | -9.87% | 21.28% | -15.11% | 1.41% | -12.21% | 12.48% |
TDOC Teladoc Health, Inc. | 4.43% | -22.99% | -57.82% | -8.88% | -74.24% | -50.72% |
Correlation
The correlation between PRVA and TDOC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2021 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
PRVA:
$2.80B
TDOC:
$1.31B
PRVA:
$23.78
TDOC:
-$0.97
PRVA:
1.23
TDOC:
0.51
PRVA:
0.00
TDOC:
0.98
PRVA:
$2.25B
TDOC:
$2.51B
PRVA:
$158.32M
TDOC:
$1.74B
PRVA:
$53.65M
TDOC:
-$43.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRVA vs. TDOC — Ранг доходности на риск
PRVA
TDOC
Сравнение PRVA c TDOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Privia Health Group, Inc. (PRVA) и Teladoc Health, Inc. (TDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRVA | TDOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.06 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.05 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 0.10 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRVA | TDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 0.05 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | -0.71 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.19 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок PRVA и TDOC
Максимальная просадка PRVA за все время составила -67.33%, что меньше максимальной просадки TDOC в -98.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVA и TDOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRVA | TDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.33% | -98.48% | +31.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.17% | -52.75% | +28.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.29% | -84.98% | +40.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.33% | -97.39% | +30.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.61% | -97.52% | +40.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.76% | -54.16% | +5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.40% | 27.63% | -16.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRVA и TDOC
Текущая волатильность для Privia Health Group, Inc. (PRVA) составляет 8.78%, в то время как у Teladoc Health, Inc. (TDOC) волатильность равна 19.19%. Это указывает на то, что PRVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRVA | TDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 19.19% | -10.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.63% | 39.16% | -15.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.19% | 58.63% | -26.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.18% | 63.70% | -14.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.55% | 60.37% | -5.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRVA и TDOC
Ни PRVA, ни TDOC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRVA и TDOC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Privia Health Group, Inc. и Teladoc Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRVA and TDOC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDOC has higher volatility (19.19%) compared to PRVA (8.78%). In terms of maximum drawdown, PRVA dropped -67.33% vs TDOC's -98.48%.
TDOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRVA и TDOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор