PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQY с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HQY с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HealthEquity, Inc. (HQY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности HQY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HealthEquity, Inc. (HQY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HQY и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HQY
HealthEquity, Inc.		-8.98%-4.52%44.72%7.56%39.33%-36.54%-5.89%24.17%27.84%15.15%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, HQY показывает доходность -8.98%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции HQY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.81% против 14.06% соответственно.

HQY

1 день
-0.23%
1 месяц
6.99%
С начала года
-8.98%
6 месяцев
-8.08%
1 год
-4.22%
3 года*
12.40%
5 лет*
4.13%
10 лет*
12.81%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HealthEquity, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HQY:
HQY с AVAHHQY с COLLHQY с JPMHQY с MAHQY с MCKHQY с CRWDHQY с QQQ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

HQY vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQY
Ранг доходности на риск HQY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQY: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HealthEquity, Inc. (HQY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQYSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

0.96

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

1.49

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.23

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.16

1.53

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.31

7.27

-7.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQY vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQY на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HQYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

0.96

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.70

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.79

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.56

-0.24

Корреляция

Корреляция между HQY и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQY и SPY

HQY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HQY
HealthEquity, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок HQY и SPY

Максимальная просадка HQY за все время составила -60.65%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQY и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

HQYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.65%

-55.19%

-5.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.25%

-12.05%

-23.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.29%

-24.50%

-28.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.65%

-33.72%

-26.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.19%

-5.53%

-21.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.92%

-9.09%

-13.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.34%

2.54%

+15.80%

Волатильность

Сравнение волатильности HQY и SPY

HealthEquity, Inc. (HQY) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что HQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HQYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

5.35%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.20%

9.50%

+14.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.27%

19.06%

+18.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.33%

17.06%

+22.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.35%

17.92%

+26.43%