Сравнение HQY с MCK
HQY (HealthEquity, Inc.) and MCK (McKesson Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — HQY in Health Information Services, MCK in Medical Distribution. Over the past 10 years, HQY returned 12.46%/yr vs 16.46%/yr for MCK. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HQY и MCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HQY показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у MCK с доходностью 2.77%. За последние 10 лет акции HQY уступали акциям MCK по среднегодовой доходности: 12.46% против 16.46% соответственно.
HQY
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 13.14%
- 6 месяцев
- 14.41%
- С начала года
- 6.61%
- 1 год
- -2.45%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- 12.46%
MCK
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 7.90%
- 6 месяцев
- 0.30%
- С начала года
- 2.77%
- 1 год
- 18.94%
- 3 года*
- 27.59%
- 5 лет*
- 35.51%
- 10 лет*
- 16.46%
Сравнение доходности по годам HQY и MCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQY HealthEquity, Inc. | 6.61% | -4.52% | 44.72% | 7.56% | 39.33% | -36.54% | -5.89% | 24.17% | 27.84% | 15.15% |
MCK McKesson Corporation | 2.77% | 44.54% | 23.67% | 24.13% | 51.82% | 44.23% | 27.06% | 26.72% | -28.40% | 11.95% |
Correlation
The correlation between HQY and MCK is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2014 г. | 0.24 |
The correlation between HQY and MCK shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HQY:
$8.17B
MCK:
$98.51B
HQY:
$2.66
MCK:
$38.53
HQY:
36.75
MCK:
21.84
HQY:
0.26
MCK:
0.29
HQY:
6.34
MCK:
0.26
HQY:
4.06
MCK:
14.93
HQY:
$1.34B
MCK:
$403.43B
HQY:
$972.12M
MCK:
$14.55B
HQY:
$300.86M
MCK:
$6.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HQY vs. MCK — Ранг доходности на риск
HQY
MCK
Сравнение HQY c MCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HealthEquity, Inc. (HQY) и McKesson Corporation (MCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HQY | MCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.15 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.70 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 1.58 | -1.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HQY и MCK
Максимальная просадка HQY за все время составила -60.65%, что меньше максимальной просадки MCK в -82.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQY и MCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HQY | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.65% | -82.84% | +22.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.57% | -27.17% | -3.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.07% | -27.17% | -8.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.77% | -27.17% | -20.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.65% | -44.23% | -16.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.71% | -15.40% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.98% | -28.62% | +5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.95% | 12.04% | +3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности HQY и MCK
HealthEquity, Inc. (HQY) и McKesson Corporation (MCK) имеют волатильность 9.29% и 9.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HQY | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.29% | 9.72% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.97% | 24.47% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.47% | 30.13% | +5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.79% | 24.48% | +15.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.49% | 28.88% | +15.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQY и MCK
HQY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQY HealthEquity, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCK McKesson Corporation | 0.39% | 0.37% | 0.47% | 0.50% | 0.54% | 0.72% | 0.95% | 1.16% | 1.32% | 0.80% | 0.80% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HQY и MCK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HealthEquity, Inc. и McKesson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HQY и MCK
HQY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 256.31M при выручке в 354.64M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
MCK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 96.30B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.
HQY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 102.95M при выручке в 354.64M, что соответствует операционной рентабельности 29.0%.
MCK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.09B при выручке в 96.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
HQY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 69.42M при выручке в 354.64M, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
MCK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.68B при выручке в 96.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
Часто задаваемые вопросы
HQY and MCK have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCK has higher volatility (9.72%) compared to HQY (9.29%). In terms of maximum drawdown, HQY dropped -60.65% vs MCK's -82.84%.
MCK currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HQY и MCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор