PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQY с MCK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HQY с MCK

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HQY (HealthEquity, Inc.) and MCK (McKesson Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — HQY in Health Information Services, MCK in Medical Distribution. Over the past 10 years, HQY returned 11.65%/yr vs 16.93%/yr for MCK. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HQY и MCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HealthEquity, Inc. (HQY) и McKesson Corporation (MCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HQY показывает доходность -8.93%, что значительно ниже, чем у MCK с доходностью -6.70%. За последние 10 лет акции HQY уступали акциям MCK по среднегодовой доходности: 11.65% против 16.93% соответственно.

HQY

1 день
-1.85%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-8.93%
6 месяцев
-9.76%
1 год
-19.76%
3 года*
11.81%
5 лет*
0.02%
10 лет*
11.65%

MCK

1 день
-0.36%
1 месяц
1.36%
С начала года
-6.70%
6 месяцев
-7.40%
1 год
6.75%
3 года*
23.20%
5 лет*
32.61%
10 лет*
16.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HQY и MCK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HQY
HealthEquity, Inc.		-8.93%-4.52%44.72%7.56%39.33%-36.54%-5.89%24.17%27.84%15.15%
MCK
McKesson Corporation		-6.70%44.54%23.67%24.13%51.82%44.23%27.06%26.72%-28.40%11.95%

Correlation

The correlation between HQY and MCK is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2014 г.

0.23

The correlation between HQY and MCK shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HQY:

$7.09B

MCK:

$93.72B

EPS

HQY:

$2.66

MCK:

$38.38

Коэффициент P/E

HQY:

31.39

MCK:

19.90

Коэффициент PEG

HQY:

0.23

MCK:

0.27

Коэффициент P/S

HQY:

5.42

MCK:

0.23

Коэффициент P/B

HQY:

3.46

MCK:

13.55

Общая выручка (12 мес.)

HQY:

$1.34B

MCK:

$403.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

HQY:

$972.12M

MCK:

$14.55B

EBITDA (12 мес.)

HQY:

$300.86M

MCK:

$6.91B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HealthEquity, Inc.

McKesson Corporation

Часто сравнивают с HQY:
HQY с AVAHHQY с COLLHQY с SPYHQY с JPMHQY с MAHQY с CRWDHQY с QQQ
Часто сравнивают с MCK:
MCK с CORMCK с LLYMCK с MKCMCK с UNHMCK с CIMCK с ENSGMCK с EW

Доходность на риск

HQY vs. MCK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQY
Ранг доходности на риск HQY: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQY: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQY: 1616
Ранг коэф-та Мартина
MCK
Ранг доходности на риск MCK: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCK: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCK: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCK: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCK: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQY c MCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HealthEquity, Inc. (HQY) и McKesson Corporation (MCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HQYMCKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
0.23

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
0.58

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.07

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

0.25

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

0.61

-1.80

HQY vs. MCK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQY на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа MCK равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQY и MCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HQY и MCK

Максимальная просадка HQY за все время составила -60.65%, что меньше максимальной просадки MCK в -82.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQY и MCK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HQYMCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.65%

-82.84%

+22.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.57%

-27.17%

-3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.07%

-27.17%

-8.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.58%

-27.17%

-25.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.65%

-44.23%

-16.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.14%

-23.20%

-3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.01%

-28.64%

+5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.55%

11.17%

+5.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HQY и MCK

HealthEquity, Inc. (HQY) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с McKesson Corporation (MCK) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что HQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HQYMCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.29%

7.01%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.47%

23.11%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.88%

29.42%

+5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.71%

24.23%

+15.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.47%

28.83%

+15.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQY и MCK

HQY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HQY
HealthEquity, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCK
McKesson Corporation		0.43%0.37%0.47%0.50%0.54%0.72%0.95%1.16%1.32%0.80%0.80%0.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HQY и MCK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HealthEquity, Inc. и McKesson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
354.64M
96.30B
(HQY) Общая выручка
(MCK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HQY и MCK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HealthEquity, Inc. и McKesson Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
72.3%
4.2%
Активы портфеля
HQY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 256.31M при выручке в 354.64M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.

MCK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 96.30B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.

HQY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 102.95M при выручке в 354.64M, что соответствует операционной рентабельности 29.0%.

MCK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.09B при выручке в 96.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

HQY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 69.42M при выручке в 354.64M, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.

MCK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.68B при выручке в 96.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.

Часто задаваемые вопросы

HQY and MCK have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HQY has higher volatility (9.29%) compared to MCK (7.01%). In terms of maximum drawdown, HQY dropped -60.65% vs MCK's -82.84%.

MCK currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HQY и MCK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор