Сравнение HQY с MA
HQY (HealthEquity, Inc.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. HQY operates in Health Information Services (Healthcare), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, HQY returned 12.29%/yr vs 18.13%/yr for MA. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HQY и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HQY показывает доходность -6.09%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -15.34%. За последние 10 лет акции HQY уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 12.29% против 18.13% соответственно.
HQY
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- -6.09%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -23.91%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- 12.29%
MA
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -15.34%
- 6 месяцев
- -10.88%
- 1 год
- -17.04%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- 18.13%
Сравнение доходности по годам HQY и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQY HealthEquity, Inc. | -6.09% | -4.52% | 44.72% | 7.56% | 39.33% | -36.54% | -5.89% | 24.17% | 27.84% | 15.15% |
MA Mastercard Incorporated | -15.34% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between HQY and MA is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2014 г. | 0.31 |
The correlation between HQY and MA shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HQY:
$7.31B
MA:
$430.21B
HQY:
$2.66
MA:
$17.28
HQY:
32.37
MA:
27.89
HQY:
0.23
MA:
1.63
HQY:
5.58
MA:
12.79
HQY:
3.57
MA:
64.00
HQY:
$1.34B
MA:
$33.94B
HQY:
$972.12M
MA:
$26.70B
HQY:
$300.86M
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HQY vs. MA — Ранг доходности на риск
HQY
MA
Сравнение HQY c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HealthEquity, Inc. (HQY) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HQY | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.88 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.82 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -1.68 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HQY | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | -0.77 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.26 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.68 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.83 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок HQY и MA
Максимальная просадка HQY за все время составила -60.65%, примерно равная максимальной просадке MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQY и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HQY | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.65% | -62.67% | +2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.04% | -20.91% | -14.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.07% | -20.91% | -15.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.81% | -28.25% | -24.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.65% | -41.00% | -19.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.87% | -19.20% | -5.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.98% | -9.82% | -13.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.21% | 10.13% | +11.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HQY и MA
HealthEquity, Inc. (HQY) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что HQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HQY | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.42% | 6.29% | +4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.64% | 17.41% | +9.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.33% | 22.14% | +14.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.78% | 23.98% | +15.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.51% | 26.92% | +17.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQY и MA
HQY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQY HealthEquity, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MA Mastercard Incorporated | 0.68% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HQY и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HealthEquity, Inc. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HQY и MA
HQY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 256.31M при выручке в 354.64M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
HQY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 102.95M при выручке в 354.64M, что соответствует операционной рентабельности 29.0%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
HQY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 69.42M при выручке в 354.64M, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
HQY and MA have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HQY has higher volatility (10.42%) compared to MA (6.29%). In terms of maximum drawdown, HQY dropped -60.65% vs MA's -62.67%.
HQY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HQY и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор