Сравнение HQY с JPM
HQY (HealthEquity, Inc.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. HQY operates in Health Information Services (Healthcare), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, HQY returned 12.29%/yr vs 20.04%/yr for JPM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HQY и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HQY показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции HQY уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 12.29% против 20.04% соответственно.
HQY
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- -6.09%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -23.91%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- 12.29%
JPM
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 33.76%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- 20.04%
Сравнение доходности по годам HQY и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQY HealthEquity, Inc. | -6.09% | -4.52% | 44.72% | 7.56% | 39.33% | -36.54% | -5.89% | 24.17% | 27.84% | 15.15% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -2.59% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between HQY and JPM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2014 г. | 0.33 |
The correlation between HQY and JPM shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HQY:
$7.31B
JPM:
$868.53B
HQY:
$2.66
JPM:
$21.08
HQY:
32.37
JPM:
14.75
HQY:
0.23
JPM:
1.63
HQY:
5.58
JPM:
3.05
HQY:
3.57
JPM:
2.52
HQY:
$1.34B
JPM:
$285.09B
HQY:
$972.12M
JPM:
$173.52B
HQY:
$300.86M
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HQY vs. JPM — Ранг доходности на риск
HQY
JPM
Сравнение HQY c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HealthEquity, Inc. (HQY) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HQY | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.17 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.30 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 3.09 | -4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HQY | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 0.93 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.67 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.73 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.34 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок HQY и JPM
Максимальная просадка HQY за все время составила -60.65%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQY и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HQY | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.65% | -76.16% | +15.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.04% | -15.47% | -19.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.07% | -24.42% | -11.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.81% | -38.77% | -14.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.65% | -43.63% | -17.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.87% | -6.61% | -18.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.98% | -17.62% | -5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.21% | 6.47% | +14.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности HQY и JPM
HealthEquity, Inc. (HQY) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что HQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HQY | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.42% | 7.21% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.64% | 17.47% | +9.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.33% | 21.65% | +14.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.78% | 24.45% | +15.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.51% | 27.39% | +17.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQY и JPM
HQY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQY HealthEquity, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.90% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HQY и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HealthEquity, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HQY и JPM
HQY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 256.31M при выручке в 354.64M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
HQY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 102.95M при выручке в 354.64M, что соответствует операционной рентабельности 29.0%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
HQY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 69.42M при выручке в 354.64M, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
HQY and JPM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HQY has higher volatility (10.42%) compared to JPM (7.21%). In terms of maximum drawdown, HQY dropped -60.65% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HQY и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор