Сравнение HQY с CRWD
HQY (HealthEquity, Inc.) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. HQY operates in Health Information Services (Healthcare), while CRWD operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, HQY returned 1.19%/yr vs 28.29%/yr for CRWD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HQY и CRWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HQY показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 53.40%.
HQY
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- -6.09%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -23.91%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- 12.29%
CRWD
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- 50.90%
- С начала года
- 53.40%
- 6 месяцев
- 40.14%
- 1 год
- 56.13%
- 3 года*
- 67.11%
- 5 лет*
- 28.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HQY и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQY HealthEquity, Inc. | -6.09% | -4.52% | 44.72% | 7.56% | 39.33% | -36.54% | -5.89% | 7.33% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 53.40% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -14.02% |
Correlation
The correlation between HQY and CRWD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
HQY:
$7.31B
CRWD:
$185.44B
HQY:
$2.66
CRWD:
-$0.02
HQY:
5.58
CRWD:
35.90
HQY:
3.57
CRWD:
40.02
HQY:
$1.34B
CRWD:
$5.09B
HQY:
$972.12M
CRWD:
$3.82B
HQY:
$300.86M
CRWD:
$246.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HQY vs. CRWD — Ранг доходности на риск
HQY
CRWD
Сравнение HQY c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HealthEquity, Inc. (HQY) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HQY | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.24 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.52 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 3.49 | -4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HQY | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 1.27 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.56 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.78 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок HQY и CRWD
Максимальная просадка HQY за все время составила -60.65%, что меньше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQY и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HQY | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.65% | -67.69% | +7.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.04% | -37.18% | +2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.07% | -44.44% | +8.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.81% | -67.69% | +14.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.87% | -8.06% | -16.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.98% | -23.65% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.21% | 16.13% | +5.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HQY и CRWD
Текущая волатильность для HealthEquity, Inc. (HQY) составляет 10.42%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 16.51%. Это указывает на то, что HQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HQY | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.42% | 16.51% | -6.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.64% | 36.36% | -9.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.33% | 44.80% | -8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.78% | 50.72% | -10.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.51% | 55.95% | -11.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQY и CRWD
Ни HQY, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HQY и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HealthEquity, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HQY и CRWD
HQY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 256.31M при выручке в 354.64M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
HQY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 102.95M при выручке в 354.64M, что соответствует операционной рентабельности 29.0%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
HQY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 69.42M при выручке в 354.64M, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
HQY and CRWD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (16.51%) compared to HQY (10.42%). In terms of maximum drawdown, HQY dropped -60.65% vs CRWD's -67.69%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HQY и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор