Сравнение HQY с CRWD
HQY (HealthEquity, Inc.) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. HQY operates in Health Information Services (Healthcare), while CRWD operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, HQY returned 5.43%/yr vs 26.58%/yr for CRWD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HQY и CRWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HQY показывает доходность 6.61%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 73.29%.
HQY
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 13.14%
- 6 месяцев
- 14.41%
- С начала года
- 6.61%
- 1 год
- -2.45%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- 12.46%
CRWD
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 18.94%
- 6 месяцев
- 78.97%
- С начала года
- 73.29%
- 1 год
- 72.90%
- 3 года*
- 74.47%
- 5 лет*
- 26.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HQY и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQY HealthEquity, Inc. | 6.61% | -4.52% | 44.72% | 7.56% | 39.33% | -36.54% | -5.89% | 5.97% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 73.29% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -21.46% |
Correlation
The correlation between HQY and CRWD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
HQY:
$8.17B
CRWD:
$206.79B
HQY:
$2.66
CRWD:
-$0.02
HQY:
6.34
CRWD:
10.14
HQY:
4.06
CRWD:
11.30
HQY:
$1.34B
CRWD:
$5.09B
HQY:
$972.12M
CRWD:
$3.82B
HQY:
$300.86M
CRWD:
$246.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HQY vs. CRWD — Ранг доходности на риск
HQY
CRWD
Сравнение HQY c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HealthEquity, Inc. (HQY) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HQY | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.28 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.97 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 4.66 | -4.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HQY и CRWD
Максимальная просадка HQY за все время составила -60.65%, что меньше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQY и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HQY | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.65% | -67.69% | +7.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.57% | -37.18% | +6.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.07% | -44.44% | +8.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.77% | -67.69% | +19.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.71% | -3.63% | -11.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.98% | -23.39% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.95% | 15.69% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HQY и CRWD
Текущая волатильность для HealthEquity, Inc. (HQY) составляет 9.29%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 16.03%. Это указывает на то, что HQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HQY | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.29% | 16.03% | -6.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.97% | 39.73% | -14.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.47% | 47.37% | -11.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.79% | 51.07% | -11.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.49% | 56.06% | -11.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQY и CRWD
Ни HQY, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HQY и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HealthEquity, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HQY и CRWD
HQY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 256.31M при выручке в 354.64M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
HQY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 102.95M при выручке в 354.64M, что соответствует операционной рентабельности 29.0%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
HQY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 69.42M при выручке в 354.64M, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
HQY and CRWD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (16.03%) compared to HQY (9.29%). In terms of maximum drawdown, HQY dropped -60.65% vs CRWD's -67.69%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HQY и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор