Сравнение PRULX с VEDTX
PRULX (T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund) and VEDTX (Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, PRULX returned -0.93%/yr vs -4.16%/yr for VEDTX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. PRULX charges 0.29%/yr vs 0.06%/yr for VEDTX.
Доходность
Сравнение доходности PRULX и VEDTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRULX показывает доходность -1.38%, что значительно выше, чем у VEDTX с доходностью -2.92%. За последние 10 лет акции PRULX превзошли акции VEDTX по среднегодовой доходности: -0.93% против -4.16% соответственно.
PRULX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- -1.92%
- С начала года
- -1.38%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- -0.20%
- 5 лет*
- -6.59%
- 10 лет*
- -0.93%
VEDTX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -3.38%
- 6 месяцев
- -4.53%
- С начала года
- -2.92%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- -5.65%
- 5 лет*
- -11.82%
- 10 лет*
- -4.16%
Сравнение доходности по годам PRULX и VEDTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRULX T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund | -1.38% | 6.69% | -5.71% | 2.90% | -30.45% | -5.22% | 18.34% | 22.58% | -1.86% | 8.23% |
VEDTX Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund | -2.92% | 1.34% | -13.35% | 2.15% | -39.40% | -6.52% | 24.20% | 19.16% | -3.50% | 12.69% |
Correlation
The correlation between PRULX and VEDTX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2007 г. | 0.98 |
The correlation between PRULX and VEDTX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRULX vs. VEDTX — Ранг доходности на риск
PRULX
VEDTX
Сравнение PRULX c VEDTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) и Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRULX | VEDTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.04 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.23 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 0.49 | +1.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRULX и VEDTX
Максимальная просадка PRULX за все время составила -47.40%, что меньше максимальной просадки VEDTX в -60.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRULX и VEDTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRULX | VEDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.40% | -60.00% | +12.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -12.41% | +5.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.58% | -26.46% | +8.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.35% | -55.15% | +12.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.40% | -60.00% | +12.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.51% | -55.37% | +17.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -23.67% | +14.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 5.77% | -2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRULX и VEDTX
Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) составляет 2.46%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что PRULX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRULX | VEDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 4.07% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | 10.21% | -3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.93% | 14.20% | -5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 21.81% | -7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 20.03% | -6.11% |
Сравнение комиссий PRULX и VEDTX
PRULX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VEDTX в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRULX и VEDTX
Дивидендная доходность PRULX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности VEDTX в 5.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRULX T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund | 5.75% | 5.21% | 4.88% | 3.84% | 2.07% | 1.72% | 20.34% | 16.60% | 2.62% | 2.48% | 4.65% | 5.09% |
VEDTX Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund | 5.27% | 4.94% | 4.68% | 3.55% | 3.30% | 1.96% | 5.56% | 3.53% | 2.94% | 2.23% | 5.34% | 4.28% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, PRULX and VEDTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VEDTX has higher volatility (4.07%) compared to PRULX (2.46%). In terms of maximum drawdown, PRULX dropped -47.40% vs VEDTX's -60.00%.
PRULX currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRULX и VEDTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор