PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRULX с IB01.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRULX с IB01.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L).

PRULX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 1989 г.. IB01.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 20 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PRULX и IB01.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRULX и IB01.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRULX
T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund		-0.63%8.43%-6.61%2.91%-30.45%-5.22%18.34%22.31%
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)		0.86%4.34%5.25%4.92%1.08%0.00%0.88%2.01%

Доходность по периодам

С начала года, PRULX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у IB01.L с доходностью 0.86%.

PRULX

1 день
-0.14%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.07%
1 год
2.27%
3 года*
-0.96%
5 лет*
-4.91%
10 лет*
-0.21%

IB01.L

1 день
0.07%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.12%
3 года*
4.75%
5 лет*
3.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с PRULX:
PRULX с FXAIXPRULX с TBCIXPRULX с FNBGXPRULX с SCHQPRULX с FBLTXPRULX с FEUGXPRULX с FUAMX
Часто сравнивают с IB01.L:
IB01.L с IBTA.LIB01.L с VDST.LIB01.L с BOXXIB01.L с FLOA.LIB01.L с ERNA.LIB01.L с XEON.DEIB01.L с VGSH

Сравнение комиссий PRULX и IB01.L

PRULX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IB01.L в 0.07%.

PRULX
T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

PRULX vs. IB01.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRULX
Ранг доходности на риск PRULX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRULX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRULX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRULX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRULX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRULX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
IB01.L
Ранг доходности на риск IB01.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRULX c IB01.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRULXIB01.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

11.48

-11.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

30.08

-29.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

7.77

-6.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

47.46

-47.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.86

455.81

-454.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRULX vs. IB01.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRULX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа IB01.L равного 11.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRULX и IB01.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRULXIB01.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

11.48

-11.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

8.91

-9.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

3.73

-3.27

Корреляция

Корреляция между PRULX и IB01.L составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRULX и IB01.L

Дивидендная доходность PRULX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, тогда как IB01.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRULX
T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund		6.91%6.83%3.89%3.84%2.07%1.72%20.34%16.60%2.62%2.48%4.65%5.09%
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRULX и IB01.L

Максимальная просадка PRULX за все время составила -47.40%, что больше максимальной просадки IB01.L в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRULX и IB01.L.

Загрузка...

Показатели просадок

PRULXIB01.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.40%

-0.91%

-46.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-0.09%

-8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.35%

-0.29%

-42.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.62%

0.00%

-36.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-0.08%

-9.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

0.01%

+3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PRULX и IB01.L

T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что PRULX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRULXIB01.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

0.11%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.39%

0.25%

+6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

0.36%

+10.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

0.37%

+14.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.00%

0.72%

+13.28%