PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRULX с FUMBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRULX и FUMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRULX и FUMBX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRULX
T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund
-0.63%8.43%-6.61%2.91%-30.45%-5.22%18.34%22.58%-1.86%1.92%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund
-0.10%5.83%3.25%4.47%-5.84%-1.38%4.22%4.19%1.47%-0.33%

Доходность по периодам

С начала года, PRULX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у FUMBX с доходностью -0.10%.


PRULX

1 день
-0.14%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.07%
1 год
2.27%
3 года*
-0.96%
5 лет*
-4.91%
10 лет*
-0.21%

FUMBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.55%
3 года*
3.80%
5 лет*
1.31%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund

Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Сравнение комиссий PRULX и FUMBX

PRULX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%.


Доходность на риск

PRULX vs. FUMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRULX
Ранг доходности на риск PRULX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRULX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRULX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRULX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRULX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRULX: 1010
Ранг коэф-та Мартина

FUMBX
Ранг доходности на риск FUMBX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMBX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMBX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMBX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMBX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMBX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRULX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRULXFUMBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.55

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

2.43

-1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.33

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

2.52

-2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.86

8.74

-7.87

PRULX vs. FUMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRULX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа FUMBX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRULX и FUMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRULXFUMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.55

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.45

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.73

-0.27

Корреляция

Корреляция между PRULX и FUMBX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRULX и FUMBX

Дивидендная доходность PRULX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности FUMBX в 3.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRULX
T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund
6.91%6.83%3.89%3.84%2.07%1.72%20.34%16.60%2.62%2.48%4.65%5.09%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund
3.41%3.51%2.91%1.64%0.86%1.15%1.41%1.88%1.64%0.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRULX и FUMBX

Максимальная просадка PRULX за все время составила -47.40%, что больше максимальной просадки FUMBX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRULX и FUMBX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRULXFUMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.40%

-8.83%

-38.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-1.54%

-6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.35%

-8.60%

-33.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.62%

-1.06%

-35.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-1.88%

-7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

0.44%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PRULX и FUMBX

T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что PRULX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRULXFUMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

0.74%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.39%

1.37%

+5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

2.32%

+8.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

2.89%

+11.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.00%

2.49%

+11.51%