PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRULX с SCHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRULX с SCHQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRULX (T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund) and SCHQ (Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF) are both Government Bonds funds. Over the past 5 years, PRULX returned -5.14%/yr vs -5.29%/yr for SCHQ. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. PRULX charges 0.29%/yr vs 0.03%/yr for SCHQ.

Доходность

Сравнение доходности PRULX и SCHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRULX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у SCHQ с доходностью -0.43%.

PRULX

1 день
0.28%
1 месяц
1.21%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-1.04%
1 год
6.88%
3 года*
-0.10%
5 лет*
-5.14%
10 лет*
-0.47%

SCHQ

1 день
-0.45%
1 месяц
0.65%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
-1.74%
1 год
5.22%
3 года*
-0.72%
5 лет*
-5.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRULX и SCHQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRULX
T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund		-0.48%6.69%-5.71%2.90%-30.45%-5.22%18.34%3.22%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF		-0.43%5.50%-6.44%3.43%-29.44%-4.86%17.73%-4.02%

Correlation

The correlation between PRULX and SCHQ is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2019 г.

0.98

The correlation between PRULX and SCHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с PRULX:
PRULX с FXAIXPRULX с TBCIXPRULX с FNBGXPRULX с IB01.LPRULX с FUAMXPRULX с FUMBXPRULX с SGINX
Часто сравнивают с SCHQ:
SCHQ с TLTSCHQ с SCHOSCHQ с VGLTSCHQ с SCHRSCHQ с SCHDSCHQ с SCHISCHQ с SCHG

Доходность на риск

PRULX vs. SCHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRULX
Ранг доходности на риск PRULX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRULX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRULX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRULX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRULX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRULX: 99
Ранг коэф-та Мартина
SCHQ
Ранг доходности на риск SCHQ: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHQ: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHQ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHQ: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHQ: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHQ: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRULX c SCHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRULXSCHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
0.59

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
0.91

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.10

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

0.75

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.54

1.94

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRULX vs. SCHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRULX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHQ равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRULX и SCHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRULXSCHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.59

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

-0.37

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.25

+0.70

Просадки

Сравнение просадок PRULX и SCHQ

Максимальная просадка PRULX за все время составила -47.40%, примерно равная максимальной просадке SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRULX и SCHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRULXSCHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.40%

-46.13%

-1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-7.01%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

-17.65%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.35%

-40.93%

-1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.94%

-36.82%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-26.36%

+16.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.70%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PRULX и SCHQ

T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что PRULX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRULXSCHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

2.57%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

5.94%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.33%

8.93%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

14.54%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

15.33%

-1.35%

Сравнение комиссий PRULX и SCHQ

PRULX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SCHQ в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRULX и SCHQ

Дивидендная доходность PRULX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности SCHQ в 4.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRULX
T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund		5.31%5.21%4.88%3.84%2.07%1.72%20.34%16.60%2.62%2.48%4.65%5.09%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF		4.79%4.54%4.58%3.79%2.88%1.69%1.51%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, PRULX and SCHQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRULX has higher volatility (2.81%) compared to SCHQ (2.57%). In terms of maximum drawdown, PRULX dropped -47.40% vs SCHQ's -46.13%.

PRULX currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRULX и SCHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор