Сравнение PRULX с SCHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ).
PRULX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 1989 г.. SCHQ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PRULX и SCHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRULX и SCHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRULX T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund | -0.63% | 8.43% | -6.61% | 2.91% | -30.45% | -5.22% | 18.34% | 3.22% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | -0.10% | 5.50% | -6.44% | 3.43% | -29.44% | -4.86% | 17.73% | -4.02% |
Доходность по периодам
С начала года, PRULX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у SCHQ с доходностью -0.10%.
PRULX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 2.27%
- 3 года*
- -0.96%
- 5 лет*
- -4.91%
- 10 лет*
- -0.21%
SCHQ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRULX и SCHQ
PRULX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SCHQ в 0.03%.
Доходность на риск
PRULX vs. SCHQ — Ранг доходности на риск
PRULX
SCHQ
Сравнение PRULX c SCHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRULX | SCHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | -0.03 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 0.03 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.00 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.04 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 0.10 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRULX | SCHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | -0.03 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.33 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | -0.25 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между PRULX и SCHQ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRULX и SCHQ
Дивидендная доходность PRULX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности SCHQ в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRULX T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund | 6.91% | 6.83% | 3.89% | 3.84% | 2.07% | 1.72% | 20.34% | 16.60% | 2.62% | 2.48% | 4.65% | 5.09% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.73% | 4.54% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.51% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRULX и SCHQ
Максимальная просадка PRULX за все время составила -47.40%, примерно равная максимальной просадке SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRULX и SCHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRULX | SCHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.40% | -46.13% | -1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.46% | -8.46% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.35% | -40.93% | -1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.62% | -36.61% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -26.08% | +16.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.88% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRULX и SCHQ
T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) имеют волатильность 3.49% и 3.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRULX | SCHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 3.46% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 5.99% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.79% | 10.36% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 14.55% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.00% | 15.48% | -1.48% |