PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRULX с FNBGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRULX с FNBGX

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX).

PRULX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 1989 г.. FNBGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRULX или FNBGX.

Корреляция

Корреляция между PRULX и FNBGX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности PRULX и FNBGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-30.81%
-12.53%
PRULX
FNBGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRULX:

0.33

FNBGX:

0.20

Коэф-т Сортино

PRULX:

0.55

FNBGX:

0.37

Коэф-т Омега

PRULX:

1.06

FNBGX:

1.04

Коэф-т Кальмара

PRULX:

0.09

FNBGX:

0.06

Коэф-т Мартина

PRULX:

0.65

FNBGX:

0.39

Индекс Язвы

PRULX:

6.84%

FNBGX:

6.81%

Дневная вол-ть

PRULX:

13.23%

FNBGX:

13.07%

Макс. просадка

PRULX:

-55.56%

FNBGX:

-47.77%

Текущая просадка

PRULX:

-49.53%

FNBGX:

-40.42%

Доходность по периодам

С начала года, PRULX показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у FNBGX с доходностью 1.71%.

PRULX

С начала года

1.53%

1 месяц

-4.29%

6 месяцев

-0.74%

1 год

2.40%

5 лет

-12.33%

10 лет

-3.34%

FNBGX

С начала года

1.71%

1 месяц

-4.25%

6 месяцев

-0.79%

1 год

2.63%

5 лет

-9.27%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRULX и FNBGX

PRULX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FNBGX в 0.03%.

PRULX
T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund
График комиссии PRULX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRULX: 0.29%
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund
График комиссии FNBGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNBGX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRULX и FNBGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRULX
Ранг риск-скорректированной доходности PRULX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRULX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRULX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRULX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRULX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRULX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
FNBGX
Ранг риск-скорректированной доходности FNBGX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNBGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNBGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNBGX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNBGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNBGX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRULX c FNBGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PRULX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PRULX: 0.18
FNBGX: 0.20
Коэффициент Сортино PRULX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRULX: 0.34
FNBGX: 0.37
Коэффициент Омега PRULX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRULX: 1.04
FNBGX: 1.04
Коэффициент Кальмара PRULX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRULX: 0.05
FNBGX: 0.06
Коэффициент Мартина PRULX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
PRULX: 0.35
FNBGX: 0.39

Показатель коэффициента Шарпа PRULX на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа FNBGX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRULX и FNBGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.200.400.600.80December2025FebruaryMarchAprilMay
0.18
0.20
PRULX
FNBGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRULX и FNBGX

Дивидендная доходность PRULX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности FNBGX в 3.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRULX
T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund		3.60%3.90%3.33%2.78%1.70%20.33%9.55%2.62%2.48%4.66%5.09%2.75%
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund		3.79%3.76%3.20%3.00%2.05%2.13%2.64%2.95%0.69%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRULX и FNBGX

Максимальная просадка PRULX за все время составила -55.56%, что больше максимальной просадки FNBGX в -47.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRULX и FNBGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-45.00%-40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-49.53%
-40.42%
PRULX
FNBGX

Волатильность

Сравнение волатильности PRULX и FNBGX

T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) имеют волатильность 5.28% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%December2025FebruaryMarchAprilMay
5.28%
5.30%
PRULX
FNBGX