Сравнение PRULX с TBCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).
PRULX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 1989 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.
Доходность
Сравнение доходности PRULX и TBCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRULX и TBCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRULX T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund | -0.63% | 8.43% | -6.61% | 2.91% | -30.45% | -5.22% | 18.34% | 22.58% | -1.86% | 8.23% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | -11.20% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 36.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PRULX показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -11.20%. За последние 10 лет акции PRULX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: -0.21% против 16.10% соответственно.
PRULX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 2.27%
- 3 года*
- -0.96%
- 5 лет*
- -4.91%
- 10 лет*
- -0.21%
TBCIX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -9.94%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRULX и TBCIX
PRULX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TBCIX в 0.56%.
Доходность на риск
PRULX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск
PRULX
TBCIX
Сравнение PRULX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRULX | TBCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.72 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.21 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.17 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.78 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 2.71 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRULX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.72 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.45 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.71 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.68 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между PRULX и TBCIX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRULX и TBCIX
Дивидендная доходность PRULX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности TBCIX в 5.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRULX T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund | 6.91% | 6.83% | 3.89% | 3.84% | 2.07% | 1.72% | 20.34% | 16.60% | 2.62% | 2.48% | 4.65% | 5.09% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 5.86% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRULX и TBCIX
Максимальная просадка PRULX за все время составила -47.40%, что больше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRULX и TBCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRULX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.40% | -43.26% | -4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.46% | -16.96% | +8.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.35% | -43.26% | +0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.40% | -43.26% | -4.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.62% | -13.72% | -22.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -8.15% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 4.86% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRULX и TBCIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) составляет 3.49%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что PRULX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRULX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 7.01% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 12.40% | -6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.79% | 22.77% | -11.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 23.94% | -9.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.00% | 22.73% | -8.73% |