PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US77957T2069

CUSIP

77957T206

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

28 сент. 1989 г.

Категория

Government Bonds

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PRULX составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund

Популярные сравнения:
PRULX с FNBGX PRULX с FXAIX PRULX с TBCIX
Популярные сравнения:
PRULX с FNBGX PRULX с FXAIX PRULX с TBCIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) показал доход в 0.00% с начала года и 0.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRULX составила -0.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PRULX

С начала года

0.00%

1 месяц

-2.77%

6 месяцев

-5.39%

1 год

0.08%

3 года

-5.69%

5 лет

-9.15%

10 лет

-0.66%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PRULX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.35%5.24%-0.90%-1.18%-3.31%0.00%
2024-2.26%-2.32%1.12%-5.92%2.76%1.67%3.59%2.04%1.96%-5.30%1.95%-5.39%-6.58%
20236.77%-4.60%4.14%0.48%-2.94%-0.08%-2.21%-2.88%-7.27%-4.92%8.97%8.55%2.40%
2022-3.81%-1.48%-5.38%-9.14%-2.03%-1.53%2.64%-4.63%-8.02%-5.44%6.92%-2.17%-30.00%
2021-3.56%-5.68%-4.69%2.29%0.05%3.95%3.55%-0.20%-2.90%1.90%2.55%-2.01%-5.24%
20207.24%6.60%6.22%1.82%-1.85%0.33%4.24%-4.87%0.78%-3.25%1.54%-0.98%18.34%
20190.47%-1.27%5.44%-1.99%6.76%1.02%0.13%10.77%-2.68%-1.00%-0.46%-2.98%14.09%
2018-3.23%-2.80%2.65%-1.99%1.79%0.64%-1.34%1.24%-2.75%-2.89%1.74%5.48%-1.87%
20170.60%1.50%-0.64%1.43%1.74%0.69%-0.67%3.25%-2.17%-0.10%0.68%1.73%8.23%
20164.95%2.83%-0.02%-0.54%0.66%6.36%2.01%-1.05%-1.35%-4.20%-7.78%-0.32%0.74%
20158.48%-5.41%0.89%-2.95%-2.22%-3.60%4.06%-0.71%1.74%-0.32%-0.80%-0.31%-1.87%
20146.13%0.56%0.52%1.85%2.66%-0.24%0.57%4.02%-2.04%2.45%2.84%2.33%23.63%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PRULX составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PRULX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRULX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRULX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRULX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRULX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRULX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.06
  • За 5 лет: -0.61
  • За 10 лет: -0.05
  • За всё время: 0.46

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.25$0.28$0.26$0.22$0.20$2.55$1.22$0.32$0.32$0.57$0.64$0.37

Дивидендный доход

3.63%3.90%3.33%2.78%1.70%20.33%9.55%2.62%2.48%4.66%5.09%2.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.09
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2022$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2021$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$2.32$2.55
2019$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.93$1.22
2018$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.32
2017$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2016$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.28$0.57
2015$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35$0.64
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.37

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund показал максимальную просадку в 47.33%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund составляет 41.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.33%5 авг. 2020 г.80819 окт. 2023 г.———
-18.64%26 июл. 2012 г.26921 авг. 2013 г.33011 дек. 2014 г.599
-17.1%11 июл. 2016 г.11114 дек. 2016 г.6392 июл. 2019 г.750
-16.29%19 дек. 2008 г.11810 июн. 2009 г.29511 авг. 2010 г.413
-14.47%2 февр. 2015 г.10226 июн. 2015 г.2398 июн. 2016 г.341
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...