PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRULX с SGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRULX и SGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) и DWS GNMA Fund (SGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRULX и SGINX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRULX
T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund
-0.63%8.43%-6.61%2.91%-30.45%-5.22%18.34%22.58%-1.86%8.23%
SGINX
DWS GNMA Fund
0.68%7.88%0.59%4.93%-11.82%-1.12%3.29%6.65%0.42%1.52%

Доходность по периодам

С начала года, PRULX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у SGINX с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции PRULX уступали акциям SGINX по среднегодовой доходности: -0.21% против 1.14% соответственно.


PRULX

1 день
-0.14%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.07%
1 год
2.27%
3 года*
-0.96%
5 лет*
-4.91%
10 лет*
-0.21%

SGINX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.88%
1 год
5.58%
3 года*
3.72%
5 лет*
0.06%
10 лет*
1.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund

DWS GNMA Fund

Сравнение комиссий PRULX и SGINX

PRULX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SGINX в 0.58%.


Доходность на риск

PRULX vs. SGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRULX
Ранг доходности на риск PRULX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRULX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRULX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRULX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRULX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRULX: 1010
Ранг коэф-та Мартина

SGINX
Ранг доходности на риск SGINX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGINX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGINX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGINX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGINX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGINX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRULX c SGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) и DWS GNMA Fund (SGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRULXSGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.31

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

1.82

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.24

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

2.28

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.86

6.82

-5.96

PRULX vs. SGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRULX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа SGINX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRULX и SGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRULXSGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.31

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.01

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.24

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.77

-0.32

Корреляция

Корреляция между PRULX и SGINX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRULX и SGINX

Дивидендная доходность PRULX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности SGINX в 4.64%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRULX
T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund
6.91%6.83%3.89%3.84%2.07%1.72%20.34%16.60%2.62%2.48%4.65%5.09%
SGINX
DWS GNMA Fund
4.64%3.77%3.97%3.82%1.86%1.37%2.22%2.94%2.71%3.07%2.95%3.41%

Просадки

Сравнение просадок PRULX и SGINX

Максимальная просадка PRULX за все время составила -47.40%, что больше максимальной просадки SGINX в -17.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRULX и SGINX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRULXSGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.40%

-17.37%

-30.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-2.96%

-5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.35%

-17.18%

-25.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.40%

-17.37%

-30.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.62%

-1.41%

-35.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-1.97%

-7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

0.99%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PRULX и SGINX

T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с DWS GNMA Fund (SGINX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что PRULX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRULXSGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

1.39%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.39%

2.41%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

4.51%

+6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

6.39%

+8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.00%

4.78%

+9.22%