Сравнение PRULX с SGINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) и DWS GNMA Fund (SGINX).
PRULX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 1989 г.. SGINX управляется DWS. Фонд был запущен 13 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PRULX и SGINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRULX и SGINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRULX T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund | -0.63% | 8.43% | -6.61% | 2.91% | -30.45% | -5.22% | 18.34% | 22.58% | -1.86% | 8.23% |
SGINX DWS GNMA Fund | 0.68% | 7.88% | 0.59% | 4.93% | -11.82% | -1.12% | 3.29% | 6.65% | 0.42% | 1.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PRULX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у SGINX с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции PRULX уступали акциям SGINX по среднегодовой доходности: -0.21% против 1.14% соответственно.
PRULX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 2.27%
- 3 года*
- -0.96%
- 5 лет*
- -4.91%
- 10 лет*
- -0.21%
SGINX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 1.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRULX и SGINX
PRULX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SGINX в 0.58%.
Доходность на риск
PRULX vs. SGINX — Ранг доходности на риск
PRULX
SGINX
Сравнение PRULX c SGINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) и DWS GNMA Fund (SGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRULX | SGINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 1.31 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.82 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.24 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 2.28 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 6.82 | -5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRULX | SGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 1.31 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.01 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.24 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.77 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между PRULX и SGINX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRULX и SGINX
Дивидендная доходность PRULX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности SGINX в 4.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRULX T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund | 6.91% | 6.83% | 3.89% | 3.84% | 2.07% | 1.72% | 20.34% | 16.60% | 2.62% | 2.48% | 4.65% | 5.09% |
SGINX DWS GNMA Fund | 4.64% | 3.77% | 3.97% | 3.82% | 1.86% | 1.37% | 2.22% | 2.94% | 2.71% | 3.07% | 2.95% | 3.41% |
Просадки
Сравнение просадок PRULX и SGINX
Максимальная просадка PRULX за все время составила -47.40%, что больше максимальной просадки SGINX в -17.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRULX и SGINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRULX | SGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.40% | -17.37% | -30.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.46% | -2.96% | -5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.35% | -17.18% | -25.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.40% | -17.37% | -30.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.62% | -1.41% | -35.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -1.97% | -7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 0.99% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRULX и SGINX
T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с DWS GNMA Fund (SGINX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что PRULX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRULX | SGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 1.39% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 2.41% | +3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.79% | 4.51% | +6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 6.39% | +8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.00% | 4.78% | +9.22% |