Сравнение PRULX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
PRULX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 1989 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности PRULX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRULX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRULX T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund | -0.63% | 8.43% | -6.61% | 2.91% | -30.45% | -5.22% | 18.34% | 22.58% | -1.86% | 8.23% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PRULX показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции PRULX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: -0.21% против 14.08% соответственно.
PRULX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 2.27%
- 3 года*
- -0.96%
- 5 лет*
- -4.91%
- 10 лет*
- -0.21%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRULX и FXAIX
PRULX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
PRULX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
PRULX
FXAIX
Сравнение PRULX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRULX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.97 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.49 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.52 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 7.30 | -6.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRULX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.97 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.70 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.78 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.76 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между PRULX и FXAIX составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRULX и FXAIX
Дивидендная доходность PRULX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRULX T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund | 6.91% | 6.83% | 3.89% | 3.84% | 2.07% | 1.72% | 20.34% | 16.60% | 2.62% | 2.48% | 4.65% | 5.09% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок PRULX и FXAIX
Максимальная просадка PRULX за все время составила -47.40%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRULX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRULX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.40% | -33.79% | -13.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.46% | -12.13% | +3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.35% | -24.50% | -17.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.40% | -33.79% | -13.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.62% | -6.23% | -30.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -3.83% | -5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.53% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRULX и FXAIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) составляет 3.49%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что PRULX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRULX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 5.34% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 9.53% | -3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.79% | 18.32% | -7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 16.92% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.00% | 18.05% | -4.05% |