PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PRU с ARCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PRU с ARCC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PRU (Prudential Financial, Inc.) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PRU in Insurance - Life, ARCC in Asset Management. Over the past 10 years, PRU returned 9.47%/yr vs 13.05%/yr for ARCC. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRU и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Financial, Inc. (PRU) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRU показывает доходность 7.63%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции PRU уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 9.47% против 13.05% соответственно.

PRU

1 день
2.79%
1 месяц
8.33%
6 месяцев
4.34%
С начала года
7.63%
1 год
21.99%
3 года*
14.04%
5 лет*
8.84%
10 лет*
9.47%

ARCC

1 день
1.53%
1 месяц
3.17%
6 месяцев
-3.58%
С начала года
0.04%
1 год
-8.19%
3 года*
9.63%
5 лет*
9.11%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRU и ARCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRU
Prudential Financial, Inc.		7.63%0.18%19.46%10.09%-3.86%45.32%-11.40%20.10%-26.46%13.65%
ARCC
Ares Capital Corporation		0.04%1.07%19.78%20.03%-3.84%36.14%0.86%31.30%8.81%4.50%

Correlation

The correlation between PRU and ARCC is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г.

0.50

The correlation between PRU and ARCC shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRU:

$41.07B

ARCC:

$13.79B

EPS

PRU:

$9.88

ARCC:

$1.62

Коэффициент P/E

PRU:

11.97

ARCC:

11.84

Коэффициент PEG

PRU:

0.49

ARCC:

1.77

Коэффициент P/S

PRU:

0.87

ARCC:

5.17

Общая выручка (12 мес.)

PRU:

$47.43B

ARCC:

$2.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRU:

$14.72B

ARCC:

$1.86B

EBITDA (12 мес.)

PRU:

$4.02B

ARCC:

$2.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Financial, Inc.

Ares Capital Corporation

Часто сравнивают с PRU:
PRU с METPRU с LNCPRU с MFCPRU с IBNPRU с SCHDPRU с PGRPRU с WBA
Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с JEPI

Доходность на риск

PRU vs. ARCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRU
Ранг доходности на риск PRU: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRU: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRU: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRU: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRU c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Financial, Inc. (PRU) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRUARCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
-0.44

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
-0.49

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.94

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

-0.43

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.23

-0.73

+2.96

PRU vs. ARCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRU на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа ARCC равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRU и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRU и ARCC

Максимальная просадка PRU за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRU и ARCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRUARCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.53%

-79.36%

-9.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.46%

-19.35%

-2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-19.35%

-6.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-21.76%

-11.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.89%

-56.77%

-9.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-8.94%

+7.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.27%

-9.12%

-9.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.88%

11.32%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PRU и ARCC

Prudential Financial, Inc. (PRU) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что PRU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRUARCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

4.99%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

14.96%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

18.91%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.69%

20.00%

+5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.66%

25.58%

+6.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRU и ARCC

Дивидендная доходность PRU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности ARCC в 9.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCC
Ares Capital Corporation		9.99%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%
PRU
Prudential Financial, Inc.		4.65%4.78%4.39%4.82%4.83%4.25%5.64%4.27%4.41%2.61%2.69%3.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRU и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prudential Financial, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
763.00M
(PRU) Общая выручка
(ARCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PRU and ARCC have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRU has higher volatility (6.88%) compared to ARCC (4.99%). In terms of maximum drawdown, PRU dropped -88.53% vs ARCC's -79.36%.

PRU currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRU и ARCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор