Сравнение PRU с ARCC
PRU (Prudential Financial, Inc.) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PRU in Insurance - Life, ARCC in Asset Management. Over the past 10 years, PRU returned 7.63%/yr vs 12.56%/yr for ARCC. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRU и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRU показывает доходность -8.27%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -5.14%. За последние 10 лет акции PRU уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 7.63% против 12.56% соответственно.
PRU
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- -8.27%
- 6 месяцев
- -5.49%
- 1 год
- 1.77%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 7.63%
ARCC
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -5.66%
- 1 год
- -6.58%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение доходности по годам PRU и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRU Prudential Financial, Inc. | -8.27% | 0.18% | 19.46% | 10.09% | -3.86% | 45.32% | -11.40% | 20.10% | -26.46% | 13.65% |
ARCC Ares Capital Corporation | -5.14% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Correlation
The correlation between PRU and ARCC is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2004 г. | 0.50 |
The correlation between PRU and ARCC shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRU:
$35.22B
ARCC:
$13.41B
PRU:
$9.85
ARCC:
$1.63
PRU:
10.23
ARCC:
11.46
PRU:
0.42
ARCC:
1.72
PRU:
0.75
ARCC:
5.01
PRU:
$47.43B
ARCC:
$2.63B
PRU:
$14.72B
ARCC:
$1.86B
PRU:
$4.02B
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRU vs. ARCC — Ранг доходности на риск
PRU
ARCC
Сравнение PRU c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Financial, Inc. (PRU) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRU | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.95 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.34 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | -0.63 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRU | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | -0.36 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.43 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.49 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.37 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок PRU и ARCC
Максимальная просадка PRU за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRU и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRU | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.53% | -79.36% | -9.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.46% | -19.35% | -2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.66% | -19.35% | -6.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | -21.76% | -11.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.89% | -56.77% | -9.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.90% | -13.66% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.32% | -9.10% | -9.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 10.48% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRU и ARCC
Prudential Financial, Inc. (PRU) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что PRU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRU | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 3.94% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.39% | 14.71% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 18.40% | +4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.80% | 19.96% | +5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.83% | 25.58% | +6.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRU и ARCC
Дивидендная доходность PRU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности ARCC в 10.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.28% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
PRU Prudential Financial, Inc. | 5.46% | 4.78% | 4.39% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRU и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prudential Financial, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRU and ARCC have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRU has higher volatility (5.84%) compared to ARCC (3.94%). In terms of maximum drawdown, PRU dropped -88.53% vs ARCC's -79.36%.
PRU currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRU и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор