Сравнение PRU с ARCC
PRU (Prudential Financial, Inc.) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PRU in Insurance - Life, ARCC in Asset Management. Over the past 10 years, PRU returned 9.20%/yr vs 12.46%/yr for ARCC. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRU и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRU показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -6.83%. За последние 10 лет акции PRU уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 9.20% против 12.46% соответственно.
PRU
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 8.31%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 9.20%
ARCC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- -5.38%
- 1 год
- -8.17%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 12.46%
Сравнение доходности по годам PRU и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRU Prudential Financial, Inc. | -1.27% | 0.18% | 19.46% | 10.09% | -3.86% | 45.32% | -11.40% | 20.10% | -26.46% | 13.65% |
ARCC Ares Capital Corporation | -6.83% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Correlation
The correlation between PRU and ARCC is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г. | 0.50 |
The correlation between PRU and ARCC shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRU:
$37.90B
ARCC:
$12.85B
PRU:
$9.85
ARCC:
$1.63
PRU:
11.01
ARCC:
10.97
PRU:
0.46
ARCC:
1.64
PRU:
0.80
ARCC:
4.79
PRU:
$47.43B
ARCC:
$2.63B
PRU:
$14.72B
ARCC:
$1.86B
PRU:
$4.02B
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRU vs. ARCC — Ранг доходности на риск
PRU
ARCC
Сравнение PRU c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Financial, Inc. (PRU) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRU | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.94 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | -0.42 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | -0.75 | +1.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRU и ARCC
Максимальная просадка PRU за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRU и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRU | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.53% | -79.36% | -9.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.46% | -19.35% | -2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.66% | -19.35% | -6.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | -21.76% | -11.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.89% | -56.77% | -9.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -15.20% | +5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.30% | -9.11% | -9.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.95% | 10.89% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRU и ARCC
Prudential Financial, Inc. (PRU) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что PRU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRU | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 4.64% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.52% | 15.11% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 18.65% | +3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.72% | 19.96% | +5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.73% | 25.60% | +6.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRU и ARCC
Дивидендная доходность PRU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности ARCC в 10.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.73% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
PRU Prudential Financial, Inc. | 5.07% | 4.78% | 4.39% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRU и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prudential Financial, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRU and ARCC have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRU has higher volatility (5.76%) compared to ARCC (4.64%). In terms of maximum drawdown, PRU dropped -88.53% vs ARCC's -79.36%.
PRU currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRU и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор