PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRU с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRU с SCHD

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Financial, Inc. (PRU) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PRU и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Financial, Inc. (PRU) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRU и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRU
Prudential Financial, Inc.		-12.38%0.18%19.46%10.09%-3.86%45.32%-11.40%20.10%-26.46%13.65%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.35%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, PRU показывает доходность -12.38%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции PRU уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.79% против 12.30% соответственно.

PRU

1 день
-0.41%
1 месяц
-1.22%
С начала года
-12.38%
6 месяцев
-3.66%
1 год
-1.92%
3 года*
11.22%
5 лет*
6.01%
10 лет*
7.79%

SCHD

1 день
0.16%
1 месяц
-2.29%
С начала года
12.35%
6 месяцев
13.59%
1 год
18.75%
3 года*
11.70%
5 лет*
8.35%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Financial, Inc.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с PRU:
PRU с METPRU с LNCPRU с MFCPRU с IBNPRU с PGRPRU с ARCCPRU с WBA
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

PRU vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRU
Ранг доходности на риск PRU: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRU: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRU: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRU: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRU: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRU c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Financial, Inc. (PRU) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRUSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.33

0.89

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.27

1.34

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.19

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.37

1.09

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

3.69

-4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRU vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRU на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRU и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRUSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

0.89

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.58

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.74

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.84

-0.64

Корреляция

Корреляция между PRU и SCHD составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRU и SCHD

Дивидендная доходность PRU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности SCHD в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRU
Prudential Financial, Inc.		5.59%4.78%4.39%4.82%4.83%4.25%5.64%4.27%4.41%2.61%2.69%3.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.45%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок PRU и SCHD

Максимальная просадка PRU за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRU и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

PRUSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.53%

-33.37%

-55.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.46%

-4.61%

-16.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-16.85%

-16.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.89%

-33.37%

-32.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.67%

-3.27%

-16.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.33%

-3.34%

-14.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.81%

3.76%

+5.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PRU и SCHD

Prudential Financial, Inc. (PRU) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что PRU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRUSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

2.35%

+4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

7.93%

+8.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.15%

15.69%

+11.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.71%

14.40%

+11.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.84%

16.69%

+15.15%