PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRU с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRU с SCHD

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Financial, Inc. (PRU) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRU или SCHD.

Корреляция

Корреляция между PRU и SCHD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PRU и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Financial, Inc. (PRU) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRU:

-0.29

SCHD:

0.08

Коэф-т Сортино

PRU:

-0.13

SCHD:

0.32

Коэф-т Омега

PRU:

0.98

SCHD:

1.04

Коэф-т Кальмара

PRU:

-0.27

SCHD:

0.15

Коэф-т Мартина

PRU:

-0.68

SCHD:

0.49

Индекс Язвы

PRU:

10.09%

SCHD:

4.96%

Дневная вол-ть

PRU:

28.71%

SCHD:

16.03%

Макс. просадка

PRU:

-88.53%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

PRU:

-19.04%

SCHD:

-11.26%

Доходность по периодам

С начала года, PRU показывает доходность -11.53%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -4.97%. За последние 10 лет акции PRU уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.35% против 10.39% соответственно.

PRU

С начала года

-11.53%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

-13.09%

1 год

-8.18%

5 лет

17.78%

10 лет

6.35%

SCHD

С начала года

-4.97%

1 месяц

-0.54%

6 месяцев

-9.89%

1 год

1.26%

5 лет

12.61%

10 лет

10.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRU и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRU
Ранг риск-скорректированной доходности PRU, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRU, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRU, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRU, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRU, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRU, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRU c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Financial, Inc. (PRU) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRU на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRU и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRU и SCHD

Дивидендная доходность PRU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности SCHD в 4.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRU
Prudential Financial, Inc.		5.07%4.39%4.82%4.83%4.25%5.64%4.27%4.41%2.61%2.69%3.00%2.40%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		4.04%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок PRU и SCHD

Максимальная просадка PRU за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRU и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRU и SCHD

Загрузка...