Сравнение PRU с PGR
PRU (Prudential Financial, Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PRU in Insurance - Life, PGR in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, PRU returned 8.97%/yr vs 24.82%/yr for PGR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRU и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRU показывает доходность -3.29%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью 3.03%. За последние 10 лет акции PRU уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 8.97% против 24.82% соответственно.
PRU
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -4.70%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 8.97%
PGR
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 10.52%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- -11.73%
- 3 года*
- 22.04%
- 5 лет*
- 20.55%
- 10 лет*
- 24.82%
Сравнение доходности по годам PRU и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRU Prudential Financial, Inc. | -3.29% | 0.18% | 19.46% | 10.09% | -3.86% | 45.32% | -11.40% | 20.10% | -26.46% | 13.65% |
PGR The Progressive Corporation | 3.03% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between PRU and PGR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2001 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between PRU and PGR has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PRU:
$9.85
PGR:
$19.67
PRU:
10.79
PGR:
11.21
PRU:
0.45
PGR:
0.08
PRU:
0.79
PGR:
1.45
PRU:
$47.43B
PGR:
$89.43B
PRU:
$14.72B
PGR:
$25.44B
PRU:
$4.02B
PGR:
$15.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRU vs. PGR — Ранг доходности на риск
PRU
PGR
Сравнение PRU c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Financial, Inc. (PRU) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRU | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.93 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.49 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | -0.75 | +1.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRU и PGR
Максимальная просадка PRU за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRU и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRU | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.53% | -71.06% | -17.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.46% | -24.02% | +2.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.66% | -30.35% | +4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | -30.35% | -2.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.89% | -30.35% | -35.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.34% | -19.34% | +8.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.30% | -14.54% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.96% | 15.76% | -5.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRU и PGR
Текущая волатильность для Prudential Financial, Inc. (PRU) составляет 6.20%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что PRU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRU | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 8.05% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.63% | 16.81% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 22.82% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.73% | 24.62% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.73% | 24.51% | +7.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRU и PGR
Дивидендная доходность PRU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности PGR в 6.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | 6.30% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
PRU Prudential Financial, Inc. | 5.18% | 4.78% | 4.39% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRU и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prudential Financial, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRU and PGR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (8.05%) compared to PRU (6.20%). In terms of maximum drawdown, PRU dropped -88.53% vs PGR's -71.06%.
PRU currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRU и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор