PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRU с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PRU с PGR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRU (Prudential Financial, Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PRU in Insurance - Life, PGR in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, PRU returned 7.74%/yr vs 22.91%/yr for PGR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRU и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Financial, Inc. (PRU) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRU показывает доходность -5.96%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -8.70%. За последние 10 лет акции PRU уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 7.74% против 22.91% соответственно.

PRU

1 день
2.51%
1 месяц
4.45%
С начала года
-5.96%
6 месяцев
-3.72%
1 год
4.96%
3 года*
13.01%
5 лет*
3.98%
10 лет*
7.74%

PGR

1 день
0.99%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-8.70%
6 месяцев
-8.45%
1 год
-26.26%
3 года*
18.34%
5 лет*
16.84%
10 лет*
22.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRU и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRU
Prudential Financial, Inc.		-5.96%0.18%19.46%10.09%-3.86%45.32%-11.40%20.10%-26.46%13.65%
PGR
The Progressive Corporation		-8.70%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Correlation

The correlation between PRU and PGR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2001 г.

0.47

Over the past year, the correlation between PRU and PGR has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

PRU:

$9.85

PGR:

$19.23

Коэффициент P/E

PRU:

10.49

PGR:

10.16

Коэффициент PEG

PRU:

0.43

PGR:

0.08

Коэффициент P/S

PRU:

0.77

PGR:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

PRU:

$47.43B

PGR:

$87.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRU:

$14.72B

PGR:

$23.23B

EBITDA (12 мес.)

PRU:

$4.02B

PGR:

$14.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Financial, Inc.

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с PRU:
PRU с METPRU с LNCPRU с MFCPRU с IBNPRU с SCHDPRU с WBAPRU с ARCC
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с MCHPPGR с BROPGR с MET

Доходность на риск

PRU vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRU
Ранг доходности на риск PRU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRU: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRU: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRU: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRU c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Financial, Inc. (PRU) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRUPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
-1.19

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
-1.63

+2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.81

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

-0.95

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

-1.39

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRU vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRU на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRU и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRUPGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

-1.19

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.69

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.94

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.58

-0.37

Просадки

Сравнение просадок PRU и PGR

Максимальная просадка PRU за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRU и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRUPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.53%

-71.06%

-17.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.46%

-27.64%

+6.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-30.35%

+4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-30.35%

-2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.89%

-30.35%

-35.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.79%

-28.53%

+14.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.32%

-14.53%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.80%

19.45%

-9.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PRU и PGR

Prudential Financial, Inc. (PRU) и The Progressive Corporation (PGR) имеют волатильность 5.77% и 5.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRUPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

5.89%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

16.28%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

22.26%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.83%

24.52%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.84%

24.43%

+7.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRU и PGR

Дивидендная доходность PRU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что меньше доходности PGR в 7.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGR
The Progressive Corporation		7.11%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%
PRU
Prudential Financial, Inc.		5.32%4.78%4.39%4.82%4.83%4.25%5.64%4.27%4.41%2.61%2.69%3.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRU и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prudential Financial, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B202220232024202520260
22.74B
(PRU) Общая выручка
(PGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PRU and PGR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGR has higher volatility (5.89%) compared to PRU (5.77%). In terms of maximum drawdown, PRU dropped -88.53% vs PGR's -71.06%.

PRU currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRU и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор